PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCNY с DFEV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XCNY с DFEV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) и Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV).

XCNY и DFEV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCNY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging ex-China BMI. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. DFEV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 апр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности XCNY и DFEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) и Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XCNY и DFEV

2026 (YTD)20252024
XCNY
SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF		2.91%20.42%-3.51%
DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF		6.59%32.54%-1.19%

Доходность по периодам

С начала года, XCNY показывает доходность 2.91%, что значительно ниже, чем у DFEV с доходностью 6.59%.

XCNY

1 день
0.45%
1 месяц
-5.62%
С начала года
2.91%
6 месяцев
7.19%
1 год
27.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFEV

1 день
0.42%
1 месяц
-6.30%
С начала года
6.59%
6 месяцев
12.70%
1 год
35.91%
3 года*
19.18%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF

Dimensional Emerging Markets Value ETF

Часто сравнивают с XCNY:
XCNY с FTHFXCNY с EMSFXCNY с FRDMXCNY с DIEMXCNY с AVEEXCNY с BBEMXCNY с AVXC
Часто сравнивают с DFEV:
DFEV с AVESDFEV с AVEMDFEV с SCHGDFEV с AVDVDFEV с VXUSDFEV с EFADFEV с DGS

Сравнение комиссий XCNY и DFEV

XCNY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DFEV в 0.43%.

DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF
XCNY
SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF

Доходность на риск

XCNY vs. DFEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCNY
Ранг доходности на риск XCNY: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCNY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCNY: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCNY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCNY: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCNY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
DFEV
Ранг доходности на риск DFEV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEV: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCNY c DFEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) и Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCNYDFEVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

2.04

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

2.62

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.40

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

2.82

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.97

11.44

-2.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCNY vs. DFEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCNY на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFEV равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCNY и DFEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCNYDFEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

2.04

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.84

-0.13

Корреляция

Корреляция между XCNY и DFEV составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCNY и DFEV

Дивидендная доходность XCNY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности DFEV в 2.46%

TTM2025202420232022
XCNY
SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF		2.61%2.68%1.07%0.00%0.00%
DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF		2.46%2.69%3.17%3.47%3.35%

Просадки

Сравнение просадок XCNY и DFEV

Максимальная просадка XCNY за все время составила -19.70%, что больше максимальной просадки DFEV в -18.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCNY и DFEV.

Загрузка...

Показатели просадок

XCNYDFEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.70%

-18.49%

-1.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.86%

-12.98%

+1.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.34%

-8.42%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-4.77%

+0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

3.20%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности XCNY и DFEV

SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) и Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) имеют волатильность 8.18% и 7.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XCNYDFEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.18%

7.94%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.38%

12.83%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.81%

17.70%

+1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

15.98%

+1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.12%

15.98%

+1.14%