PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCNY с DEHP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XCNY с DEHP

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) и Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP).

XCNY и DEHP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCNY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging ex-China BMI. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. DEHP - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 апр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности XCNY и DEHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) и Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XCNY и DEHP

2026 (YTD)20252024
XCNY
SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF		2.22%20.42%-3.51%
DEHP
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF		4.77%32.86%-1.28%

Доходность по периодам

С начала года, XCNY показывает доходность 2.22%, что значительно ниже, чем у DEHP с доходностью 4.77%.

XCNY

1 день
-0.67%
1 месяц
-2.52%
С начала года
2.22%
6 месяцев
6.43%
1 год
25.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DEHP

1 день
-0.97%
1 месяц
-2.83%
С начала года
4.77%
6 месяцев
9.23%
1 год
35.28%
3 года*
15.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF

Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF

Часто сравнивают с XCNY:
XCNY с FTHFXCNY с EMSFXCNY с FRDMXCNY с DIEMXCNY с AVEEXCNY с BBEMXCNY с CGNG
Часто сравнивают с DEHP:
DEHP с FRDMDEHP с ESGEDEHP с VWODEHP с AVUVDEHP с EFVDEHP с EYLDDEHP с AVEM

Сравнение комиссий XCNY и DEHP

XCNY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DEHP в 0.41%.

DEHP
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
XCNY
SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF

Доходность на риск

XCNY vs. DEHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCNY
Ранг доходности на риск XCNY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCNY: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCNY: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCNY: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCNY: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCNY: 6666
Ранг коэф-та Мартина
DEHP
Ранг доходности на риск DEHP: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEHP: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEHP: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEHP: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEHP: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEHP: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCNY c DEHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) и Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCNYDEHPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.72

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

2.33

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.33

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.24

2.67

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.49

10.29

-1.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCNY vs. DEHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCNY на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DEHP равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCNY и DEHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCNYDEHPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.72

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.58

+0.10

Корреляция

Корреляция между XCNY и DEHP составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCNY и DEHP

Дивидендная доходность XCNY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что больше доходности DEHP в 1.71%

TTM2025202420232022
XCNY
SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF		2.63%2.68%1.07%0.00%0.00%
DEHP
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF		1.71%1.73%2.44%2.84%1.65%

Просадки

Сравнение просадок XCNY и DEHP

Максимальная просадка XCNY за все время составила -19.70%, что меньше максимальной просадки DEHP в -22.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCNY и DEHP.

Загрузка...

Показатели просадок

XCNYDEHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.70%

-22.90%

+3.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.86%

-13.16%

+1.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.96%

-9.90%

+0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-5.92%

+1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

3.42%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности XCNY и DEHP

Текущая волатильность для SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) составляет 8.10%, в то время как у Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что XCNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XCNYDEHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.10%

9.47%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

15.55%

-3.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.83%

20.56%

-1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.11%

17.88%

-0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.11%

17.88%

-0.77%