PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XCNY с BKEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCNY с BKEM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

XCNY (SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF) and BKEM (BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF) are both Emerging Markets Equities funds - XCNY tracks the S&P Emerging ex-China BMI while BKEM tracks the Morningstar Emerging Markets Large Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, XCNY returned 31.02% vs 37.39% for BKEM. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. XCNY charges 0.15%/yr vs 0.11%/yr for BKEM.

Доходность

Сравнение доходности XCNY и BKEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) и BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XCNY показывает доходность 18.75%, что значительно ниже, чем у BKEM с доходностью 22.42%.

XCNY

1 день
-0.26%
1 месяц
-1.93%
6 месяцев
11.61%
С начала года
18.75%
1 год
31.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
18.24%

BKEM

1 день
-0.11%
1 месяц
-2.58%
6 месяцев
13.29%
С начала года
22.42%
1 год
37.39%
3 года*
20.07%
5 лет*
7.66%
10 лет*
—
Всё время*
12.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BKEM

BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF
$482.63K$311.92K$245.54K

XCNY

SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF
$13.05K$15.59K$17.55K

Сравнение доходности по годам XCNY и BKEM

2026 (YTD)20252024
XCNY
SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF		18.75%20.42%-3.63%
BKEM
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF		22.42%30.55%0.31%

Correlation

The correlation between XCNY and BKEM is 0.87, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г.

0.83

The correlation between XCNY and BKEM has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XCNY и BKEM

Секторы
XCNY
BKEM

Технологии

39.5%
44.5%

Финансовые услуги

21.5%
17.5%

Сырьевые материалы

7.9%
5.4%

Промышленность

7.6%
7.6%

Потребительский циклический сектор

5.3%
7.7%

Энергетика

4.1%
3.1%

Потребительский защитный сектор

3.3%
2.6%

Коммуникационные услуги

3.3%
5.8%

Коммунальные услуги

3.0%
2.0%

Здравоохранение

2.6%
2.7%

Недвижимость

2.1%
1.1%

Технологии

XCNY
39.5%
BKEM
44.5%

Финансовые услуги

XCNY
21.5%
BKEM
17.5%

Сырьевые материалы

XCNY
7.9%
BKEM
5.4%

Промышленность

XCNY
7.6%
BKEM
7.6%

Потребительский циклический сектор

XCNY
5.3%
BKEM
7.7%

Энергетика

XCNY
4.1%
BKEM
3.1%

Потребительский защитный сектор

XCNY
3.3%
BKEM
2.6%

Коммуникационные услуги

XCNY
3.3%
BKEM
5.8%

Коммунальные услуги

XCNY
3.0%
BKEM
2.0%

Здравоохранение

XCNY
2.6%
BKEM
2.7%

Недвижимость

XCNY
2.1%
BKEM
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF

BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с XCNY:
XCNY с EMSFXCNY с FTHFXCNY с EMKTXCNY с FRDMXCNY с DFEMXCNY с DIEMXCNY с CGNG
Часто сравнивают с BKEM:
BKEM с BKIEBKEM с SPEMBKEM с VWOBKEM с EMMFBKEM с BBEMBKEM с IEMS.LBKEM с IEMG

Доходность на риск

XCNY vs. BKEM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
XCNY
Ранг доходности на риск XCNY: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCNY: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCNY: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCNY: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCNY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCNY: 6464
Ранг коэф-та Мартина
BKEM
Ранг доходности на риск BKEM: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKEM: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKEM: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKEM: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKEM: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKEM: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение XCNY c BKEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) и BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XCNYBKEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
1.57

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
2.10

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.29

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

2.70

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.66

8.19

+0.47

XCNY vs. BKEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCNY на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKEM равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCNY и BKEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XCNY и BKEM

Максимальная просадка XCNY за все время составила -19.70%, что меньше максимальной просадки BKEM в -39.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCNY и BKEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCNYBKEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.70%

-39.48%

+19.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.86%

-13.91%

+2.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.38%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.81%

-7.30%

+3.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.14%

-15.74%

+11.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

4.58%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности XCNY и BKEM

Текущая волатильность для SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) составляет 6.63%, в то время как у BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM) волатильность равна 8.56%. Это указывает на то, что XCNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCNYBKEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

8.56%

-1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.56%

21.91%

-4.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.26%

23.93%

-4.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.67%

19.64%

-0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.67%

19.76%

-1.09%

Сравнение комиссий XCNY и BKEM

XCNY берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии BKEM в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCNY и BKEM

Дивидендная доходность XCNY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности BKEM в 1.91%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BKEM
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF		1.91%2.25%2.76%3.02%3.15%2.22%1.78%
XCNY
SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF		2.25%2.68%1.07%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XCNY and BKEM have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BKEM has higher volatility (8.56%) compared to XCNY (6.63%). In terms of maximum drawdown, XCNY dropped -19.70% vs BKEM's -39.48%.

On 1-year performance, BKEM leads with 37.39% vs 31.02% for XCNY. On fees, BKEM is cheaper at 0.11% per year. On volatility, XCNY has been the lower-risk option at 6.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BKEM has performed better with a 37.39% return vs 31.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKEM is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.15% for XCNY.

XCNY has the higher dividend yield at 2.25%, compared with 1.91% for BKEM.

XCNY tracks S&P Emerging ex-China BMI, while BKEM tracks Morningstar Emerging Markets Large Cap Index. They also come from different issuers: State Street and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.15% for XCNY and 0.11% for BKEM.

XCNY currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCNY и BKEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор