Сравнение XCNY с AVEE

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XCNY показывает доходность 2.91%, а AVEE немного ниже – 2.78%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

XCNY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AVEE в 0.42%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XCNY на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVEE равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCNY и AVEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между XCNY и AVEE составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность XCNY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности AVEE в 2.25%

Максимальная просадка XCNY за все время составила -19.70%, примерно равная максимальной просадке AVEE в -20.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCNY и AVEE.

SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) имеет более высокую волатильность в 8.18% по сравнению с Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) с волатильностью 7.59%. Это указывает на то, что XCNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.