PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCNY с AVEE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCNY с AVEE

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

XCNY (SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF) and AVEE (Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. XCNY is passively managed, while AVEE is actively managed. Over the past year, XCNY returned 30.73% vs 19.42% for AVEE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. XCNY charges 0.15%/yr vs 0.42%/yr for AVEE.

Доходность

Сравнение доходности XCNY и AVEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XCNY показывает доходность 14.37%, что значительно выше, чем у AVEE с доходностью 9.07%.

XCNY

1 день
-4.45%
1 месяц
-3.03%
С начала года
14.37%
6 месяцев
17.01%
1 год
30.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVEE

1 день
-4.75%
1 месяц
-6.57%
С начала года
9.07%
6 месяцев
9.74%
1 год
19.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCNY и AVEE

2026 (YTD)20252024
XCNY
SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF		14.37%20.42%-3.51%
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		9.07%19.80%-1.37%

Correlation

The correlation between XCNY and AVEE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г.

0.82

The correlation between XCNY and AVEE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XCNY и AVEE

Секторы
XCNY
AVEE

Технологии

36.1%
22.5%

Финансовые услуги

21.7%
9.3%

Сырьевые материалы

8.7%
9.5%

Промышленность

7.7%
18.2%

Потребительский циклический сектор

5.6%
11.3%

Энергетика

4.9%
2.2%

Потребительский защитный сектор

3.6%
5.4%

Коммуникационные услуги

3.5%
2.8%

Коммунальные услуги

3.3%
2.9%

Здравоохранение

2.7%
6.9%

Недвижимость

2.3%
4.2%

Технологии

XCNY
36.1%
AVEE
22.5%

Финансовые услуги

XCNY
21.7%
AVEE
9.3%

Сырьевые материалы

XCNY
8.7%
AVEE
9.5%

Промышленность

XCNY
7.7%
AVEE
18.2%

Потребительский циклический сектор

XCNY
5.6%
AVEE
11.3%

Энергетика

XCNY
4.9%
AVEE
2.2%

Потребительский защитный сектор

XCNY
3.6%
AVEE
5.4%

Коммуникационные услуги

XCNY
3.5%
AVEE
2.8%

Коммунальные услуги

XCNY
3.3%
AVEE
2.9%

Здравоохранение

XCNY
2.7%
AVEE
6.9%

Недвижимость

XCNY
2.3%
AVEE
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF

Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с XCNY:
XCNY с FTHFXCNY с EMSFXCNY с EMKTXCNY с FRDMXCNY с DFEMXCNY с DIEMXCNY с CGNG
Часто сравнивают с AVEE:
AVEE с AVESAVEE с AVDVAVEE с DGSAVEE с DEMSXAVEE с EEMSAVEE с EUNI.DEAVEE с EWX

Доходность на риск

XCNY vs. AVEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCNY
Ранг доходности на риск XCNY: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCNY: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCNY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCNY: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCNY: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCNY: 5959
Ранг коэф-та Мартина
AVEE
Ранг доходности на риск AVEE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCNY c AVEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCNYAVEEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
1.12

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
1.57

+0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.21

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

1.83

+0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.94

5.82

+4.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCNY vs. AVEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCNY на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа AVEE равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCNY и AVEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCNYAVEEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.12

+0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.92

+0.07

Просадки

Сравнение просадок XCNY и AVEE

Максимальная просадка XCNY за все время составила -19.70%, примерно равная максимальной просадке AVEE в -20.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCNY и AVEE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCNYAVEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.70%

-20.21%

+0.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.86%

-10.65%

-1.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.49%

-6.62%

+1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.14%

-3.68%

-0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

3.34%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности XCNY и AVEE

SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) имеют волатильность 7.62% и 7.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCNYAVEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.62%

7.88%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.21%

14.85%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.22%

17.41%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.04%

16.87%

+1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

16.87%

+1.17%

Сравнение комиссий XCNY и AVEE

XCNY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AVEE в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCNY и AVEE

Дивидендная доходность XCNY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности AVEE в 2.12%

ПозицияTTM202520242023
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		2.12%2.25%3.26%0.39%
XCNY
SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF		2.35%2.68%1.07%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XCNY and AVEE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVEE has higher volatility (7.88%) compared to XCNY (7.62%). In terms of maximum drawdown, XCNY dropped -19.70% vs AVEE's -20.21%.

On 1-year performance, XCNY leads with 30.73% vs 19.42% for AVEE. On fees, XCNY is cheaper at 0.15% per year. On volatility, XCNY has been the lower-risk option at 7.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XCNY has performed better with a 30.73% return vs 19.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XCNY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.42% for AVEE.

XCNY has the higher dividend yield at 2.35%, compared with 2.12% for AVEE.

They also come from different issuers: State Street and Avantis. Their fees differ too: 0.15% for XCNY and 0.42% for AVEE.

XCNY currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCNY и AVEE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор