Сравнение XCLR с URA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) и Global X Uranium ETF (URA).
XCLR и URA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 3-Month Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. URA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Uranium & Nuclear Components Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XCLR и URA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XCLR и URA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XCLR Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF | -4.88% | 10.25% | 20.67% | 15.64% | -12.93% | 3.44% |
URA Global X Uranium ETF | 15.28% | 67.18% | -0.58% | 46.25% | -11.32% | 26.72% |
Доходность по периодам
С начала года, XCLR показывает доходность -4.88%, что значительно ниже, чем у URA с доходностью 15.28%.
XCLR
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -4.88%
- 6 месяцев
- -3.76%
- 1 год
- 10.37%
- 3 года*
- 12.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
URA
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -12.74%
- С начала года
- 15.28%
- 6 месяцев
- 6.95%
- 1 год
- 123.62%
- 3 года*
- 41.34%
- 5 лет*
- 25.08%
- 10 лет*
- 16.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XCLR и URA
XCLR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии URA в 0.69%.
Доходность на риск
XCLR vs. URA — Ранг доходности на риск
XCLR
URA
Сравнение XCLR c URA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XCLR | URA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 2.53 | -1.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 3.01 | -1.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.37 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 4.40 | -3.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.24 | 10.53 | -5.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XCLR | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 2.53 | -1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | -0.05 | +0.64 |
Корреляция
Корреляция между XCLR и URA составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCLR и URA
Дивидендная доходность XCLR за последние двенадцать месяцев составляет около 13.83%, что больше доходности URA в 4.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCLR Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF | 13.83% | 13.15% | 18.76% | 1.40% | 1.01% | 1.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URA Global X Uranium ETF | 4.23% | 4.88% | 2.86% | 6.07% | 0.76% | 5.84% | 1.69% | 1.66% | 0.44% | 2.03% | 7.28% | 1.96% |
Просадки
Сравнение просадок XCLR и URA
Максимальная просадка XCLR за все время составила -14.63%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCLR и URA.
Загрузка...
Показатели просадок
| XCLR | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.63% | -93.54% | +78.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.29% | -28.43% | +20.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.45% | -44.10% | +37.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.82% | -75.40% | +70.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 11.89% | -9.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности XCLR и URA
Текущая волатильность для Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) составляет 3.42%, в то время как у Global X Uranium ETF (URA) волатильность равна 14.44%. Это указывает на то, что XCLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XCLR | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 14.44% | -11.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.16% | 38.51% | -31.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.53% | 49.22% | -38.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.58% | 42.97% | -32.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.58% | 37.22% | -26.64% |