Сравнение XCLR с SPLV
XCLR (Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF) and SPLV (Invesco S&P 500 Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - XCLR is a Equity Hedged fund tracking the Cboe S&P 500 3-Month Collar 95-110 Index, while SPLV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XCLR returned 12.70%/yr vs 9.45%/yr for SPLV. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XCLR и SPLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XCLR показывает доходность 2.87%, что значительно ниже, чем у SPLV с доходностью 8.93%.
XCLR
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.15%
- 6 месяцев
- 1.75%
- С начала года
- 2.87%
- 1 год
- 10.15%
- 3 года*
- 12.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPLV
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- 3.47%
- 6 месяцев
- 6.50%
- С начала года
- 8.93%
- 1 год
- 8.48%
- 3 года*
- 9.45%
- 5 лет*
- 6.39%
- 10 лет*
- 8.24%
Сравнение доходности по годам XCLR и SPLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XCLR Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF | 2.87% | 10.25% | 20.67% | 15.64% | -12.93% | 3.30% |
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 8.93% | 4.10% | 13.93% | 0.53% | -4.88% | 8.22% |
Correlation
The correlation between XCLR and SPLV is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2021 г. | 0.47 |
Over the past year, the correlation between XCLR and SPLV has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XCLR vs. SPLV — Ранг доходности на риск
XCLR
SPLV
Сравнение XCLR c SPLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XCLR | SPLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.14 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.15 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.93 | 2.64 | +2.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XCLR и SPLV
Максимальная просадка XCLR за все время составила -14.63%, что меньше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCLR и SPLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XCLR | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.63% | -36.26% | +21.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.29% | -7.41% | -0.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.46% | -9.64% | -2.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | 0.00% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.60% | -3.55% | -1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 3.22% | -1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности XCLR и SPLV
Текущая волатильность для Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) составляет 1.82%, в то время как у Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) волатильность равна 4.55%. Это указывает на то, что XCLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XCLR | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.82% | 4.55% | -2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.96% | 8.10% | -2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.35% | 10.64% | -2.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.35% | 12.60% | -2.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.35% | 15.40% | -5.05% |
Сравнение комиссий XCLR и SPLV
И XCLR, и SPLV имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCLR и SPLV
Дивидендная доходность XCLR за последние двенадцать месяцев составляет около 12.77%, что больше доходности SPLV в 2.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 2.09% | 2.04% | 1.88% | 2.45% | 2.11% | 1.51% | 2.12% | 2.08% | 2.18% | 2.03% | 2.03% | 2.28% |
XCLR Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF | 12.77% | 13.15% | 18.76% | 1.40% | 1.01% | 1.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XCLR and SPLV have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPLV has higher volatility (4.55%) compared to XCLR (1.82%). In terms of maximum drawdown, XCLR dropped -14.63% vs SPLV's -36.26%.
On 3-year performance, XCLR leads with 12.70% vs 9.45% for SPLV. Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. On volatility, XCLR has been the lower-risk option at 1.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, XCLR has performed better with a 12.70% return vs 9.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XCLR and SPLV have the same expense ratio: 0.25% per year.
XCLR has the higher dividend yield at 12.77%, compared with 2.09% for SPLV.
XCLR is categorized as Equity Hedged, while SPLV is S&P 500. XCLR tracks Cboe S&P 500 3-Month Collar 95-110 Index, while SPLV tracks S&P 500 Low Volatility Index. They also come from different issuers: Global X and Invesco.
XCLR currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XCLR и SPLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор