PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XCLR с SPLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XCLR и SPLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XCLR и SPLV


2026 (YTD)20252024202320222021
XCLR
Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF
-4.88%10.25%20.67%15.64%-12.93%3.44%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
3.24%4.10%13.93%0.53%-4.88%8.58%

Доходность по периодам

С начала года, XCLR показывает доходность -4.88%, что значительно ниже, чем у SPLV с доходностью 3.24%.


XCLR

1 день
0.49%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-4.88%
6 месяцев
-3.76%
1 год
10.37%
3 года*
12.20%
5 лет*
10 лет*

SPLV

1 день
0.26%
1 месяц
-5.14%
С начала года
3.24%
6 месяцев
1.55%
1 год
0.27%
3 года*
7.81%
5 лет*
6.88%
10 лет*
8.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

Сравнение комиссий XCLR и SPLV

И XCLR, и SPLV имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

XCLR vs. SPLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XCLR
Ранг доходности на риск XCLR: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCLR: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCLR: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCLR: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCLR: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCLR: 5151
Ранг коэф-та Мартина

SPLV
Ранг доходности на риск SPLV: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLV: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLV: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLV: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLV: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLV: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCLR c SPLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XCLRSPLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

0.02

+0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

0.12

+1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.02

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

0.03

+1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.24

0.09

+5.15

XCLR vs. SPLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCLR на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа SPLV равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCLR и SPLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XCLRSPLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.02

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.69

-0.11

Корреляция

Корреляция между XCLR и SPLV составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XCLR и SPLV

Дивидендная доходность XCLR за последние двенадцать месяцев составляет около 13.83%, что больше доходности SPLV в 2.12%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XCLR
Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF
13.83%13.15%18.76%1.40%1.01%1.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
2.12%2.04%1.88%2.45%2.11%1.51%2.12%2.08%2.18%2.03%2.03%2.28%

Просадки

Сравнение просадок XCLR и SPLV

Максимальная просадка XCLR за все время составила -14.63%, что меньше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCLR и SPLV.


Загрузка...

Показатели просадок


XCLRSPLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.63%

-36.26%

+21.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.29%

-8.88%

+0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.45%

-5.14%

-1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-3.54%

-1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

2.89%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности XCLR и SPLV

Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что XCLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XCLRSPLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

3.08%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.16%

6.84%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.53%

12.68%

-2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.58%

12.43%

-1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.58%

15.35%

-4.77%