PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCLR с SPLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCLR с SPLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XCLR (Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF) and SPLV (Invesco S&P 500 Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - XCLR is a Equity Hedged fund tracking the Cboe S&P 500 3-Month Collar 95-110 Index, while SPLV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XCLR returned 13.47%/yr vs 7.86%/yr for SPLV. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XCLR и SPLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XCLR показывает доходность 2.42%, а SPLV немного ниже – 2.34%.

XCLR

1 день
0.05%
1 месяц
1.75%
С начала года
2.42%
6 месяцев
2.22%
1 год
13.36%
3 года*
13.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPLV

1 день
1.00%
1 месяц
-1.54%
С начала года
2.34%
6 месяцев
2.40%
1 год
1.57%
3 года*
7.86%
5 лет*
5.54%
10 лет*
8.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCLR и SPLV

2026 (YTD)20252024202320222021
XCLR
Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF		2.42%10.25%20.67%15.64%-12.93%3.44%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		2.34%4.10%13.93%0.53%-4.88%8.58%

Correlation

The correlation between XCLR and SPLV is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2021 г.

0.50

Over the past year, the correlation between XCLR and SPLV has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XCLR и SPLV

Секторы
XCLR
SPLV

Технологии

35.6%
4.6%

Финансовые услуги

11.8%
16.6%

Коммуникационные услуги

11.2%
0.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
5.7%

Здравоохранение

8.5%
6.8%

Промышленность

8.3%
10.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
10.8%

Энергетика

3.5%
0.9%

Коммунальные услуги

2.4%
26.8%

Недвижимость

2.0%
14.8%

Сырьевые материалы

1.8%
2.0%

Технологии

XCLR
35.6%
SPLV
4.6%

Финансовые услуги

XCLR
11.8%
SPLV
16.6%

Коммуникационные услуги

XCLR
11.2%
SPLV
0.9%

Потребительский циклический сектор

XCLR
10.1%
SPLV
5.7%

Здравоохранение

XCLR
8.5%
SPLV
6.8%

Промышленность

XCLR
8.3%
SPLV
10.1%

Потребительский защитный сектор

XCLR
4.9%
SPLV
10.8%

Энергетика

XCLR
3.5%
SPLV
0.9%

Коммунальные услуги

XCLR
2.4%
SPLV
26.8%

Недвижимость

XCLR
2.0%
SPLV
14.8%

Сырьевые материалы

XCLR
1.8%
SPLV
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

Часто сравнивают с XCLR:
XCLR с QCLRXCLR с HEQTXCLR с XTRXCLR с SPYXCLR с URNMXCLR с VOOXCLR с MINT
Часто сравнивают с SPLV:
SPLV с USMVSPLV с SPYSPLV с SPHBSPLV с VOOSPLV с SPHDSPLV с JEPISPLV с DGRW

Доходность на риск

XCLR vs. SPLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCLR
Ранг доходности на риск XCLR: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCLR: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCLR: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCLR: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCLR: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCLR: 4141
Ранг коэф-та Мартина
SPLV
Ранг доходности на риск SPLV: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLV: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLV: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLV: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLV: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLV: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCLR c SPLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCLRSPLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
0.16

+1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
0.29

+1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.03

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

0.21

+1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.51

0.51

+6.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCLR vs. SPLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCLR на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа SPLV равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCLR и SPLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCLRSPLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

0.16

+1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.68

+0.05

Просадки

Сравнение просадок XCLR и SPLV

Максимальная просадка XCLR за все время составила -14.63%, что меньше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCLR и SPLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCLRSPLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.63%

-36.26%

+21.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.29%

-7.41%

-0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.46%

-9.64%

-2.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.26%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.97%

+5.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-3.55%

-1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

3.07%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности XCLR и SPLV

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) составляет 0.56%, в то время как у Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) волатильность равна 3.17%. Это указывает на то, что XCLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCLRSPLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.56%

3.17%

-2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.18%

6.82%

-0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.56%

9.83%

-1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.43%

12.46%

-2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.43%

15.36%

-4.93%

Сравнение комиссий XCLR и SPLV

И XCLR, и SPLV имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCLR и SPLV

Дивидендная доходность XCLR за последние двенадцать месяцев составляет около 12.84%, что больше доходности SPLV в 2.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		2.20%2.04%1.88%2.45%2.11%1.51%2.12%2.08%2.18%2.03%2.03%2.28%
XCLR
Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF		12.84%13.15%18.76%1.40%1.01%1.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XCLR and SPLV have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPLV has higher volatility (3.17%) compared to XCLR (0.56%). In terms of maximum drawdown, XCLR dropped -14.63% vs SPLV's -36.26%.

On 3-year performance, XCLR leads with 13.47% vs 7.86% for SPLV. Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. On volatility, XCLR has been the lower-risk option at 0.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XCLR has performed better with a 13.47% return vs 7.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XCLR and SPLV have the same expense ratio: 0.25% per year.

XCLR has the higher dividend yield at 12.84%, compared with 2.20% for SPLV.

XCLR is categorized as Equity Hedged, while SPLV is S&P 500. XCLR tracks Cboe S&P 500 3-Month Collar 95-110 Index, while SPLV tracks S&P 500 Low Volatility Index. They also come from different issuers: Global X and Invesco.

XCLR currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCLR и SPLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор