PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XCLR с SDIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XCLR и SDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) и Global X SuperDividend ETF (SDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XCLR и SDIV


2026 (YTD)20252024202320222021
XCLR
Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF
-4.88%10.25%20.67%15.64%-12.93%3.44%
SDIV
Global X SuperDividend ETF
6.32%29.12%1.77%5.46%-26.43%-4.43%

Доходность по периодам

С начала года, XCLR показывает доходность -4.88%, что значительно ниже, чем у SDIV с доходностью 6.32%.


XCLR

1 день
0.49%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-4.88%
6 месяцев
-3.76%
1 год
10.37%
3 года*
12.20%
5 лет*
10 лет*

SDIV

1 день
-0.36%
1 месяц
-3.71%
С начала года
6.32%
6 месяцев
9.61%
1 год
31.74%
3 года*
14.62%
5 лет*
0.52%
10 лет*
0.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF

Global X SuperDividend ETF

Сравнение комиссий XCLR и SDIV

XCLR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SDIV в 0.58%.


Доходность на риск

XCLR vs. SDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XCLR
Ранг доходности на риск XCLR: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCLR: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCLR: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCLR: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCLR: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCLR: 5151
Ранг коэф-та Мартина

SDIV
Ранг доходности на риск SDIV: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDIV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDIV: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDIV: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDIV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDIV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCLR c SDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) и Global X SuperDividend ETF (SDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XCLRSDIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.99

-1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

2.58

-1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.40

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

2.43

-1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.24

12.17

-6.94

XCLR vs. SDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCLR на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа SDIV равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCLR и SDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XCLRSDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.99

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.06

+0.53

Корреляция

Корреляция между XCLR и SDIV составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XCLR и SDIV

Дивидендная доходность XCLR за последние двенадцать месяцев составляет около 13.83%, что больше доходности SDIV в 9.13%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XCLR
Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF
13.83%13.15%18.76%1.40%1.01%1.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SDIV
Global X SuperDividend ETF
9.13%9.59%11.33%11.73%14.17%8.95%7.96%8.73%9.22%6.66%6.95%7.33%

Просадки

Сравнение просадок XCLR и SDIV

Максимальная просадка XCLR за все время составила -14.63%, что меньше максимальной просадки SDIV в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCLR и SDIV.


Загрузка...

Показатели просадок


XCLRSDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.63%

-56.90%

+42.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.29%

-13.04%

+4.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.45%

-17.50%

+11.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-18.63%

+13.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

2.67%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности XCLR и SDIV

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) составляет 3.42%, в то время как у Global X SuperDividend ETF (SDIV) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что XCLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XCLRSDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

6.10%

-2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.16%

9.20%

-2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.53%

16.03%

-5.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.58%

16.79%

-6.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.58%

18.96%

-8.38%