PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCLR с QQHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XCLR с QQHG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) и Invesco QQQ Hedged Advantage ETF (QQHG).

XCLR и QQHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 3-Month Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. QQHG - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 5 мая 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности XCLR и QQHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) и Invesco QQQ Hedged Advantage ETF (QQHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XCLR и QQHG

2026 (YTD)2025
XCLR
Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF		-4.88%16.22%
QQHG
Invesco QQQ Hedged Advantage ETF		-1.76%20.59%

Доходность по периодам

С начала года, XCLR показывает доходность -4.88%, что значительно ниже, чем у QQHG с доходностью -1.76%.

XCLR

1 день
0.49%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-4.88%
6 месяцев
-3.76%
1 год
10.37%
3 года*
12.20%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQHG

1 день
0.79%
1 месяц
-2.23%
С начала года
-1.76%
6 месяцев
0.14%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF

Invesco QQQ Hedged Advantage ETF

Часто сравнивают с XCLR:
XCLR с QCLRXCLR с XTRXCLR с HEQTXCLR с SPYXCLR с URNMXCLR с VOOXCLR с MINT
Часто сравнивают с QQHG:
QQHG с QQQQQHG с SPMOQQHG с SMHQQHG с SHLDQQHG с VGTQQHG с SPYQQHG с REMX

Сравнение комиссий XCLR и QQHG

XCLR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии QQHG в 0.45%.

QQHG
Invesco QQQ Hedged Advantage ETF
XCLR
Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF

Доходность на риск

XCLR vs. QQHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCLR
Ранг доходности на риск XCLR: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCLR: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCLR: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCLR: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCLR: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCLR: 5151
Ранг коэф-та Мартина
QQHG
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCLR c QQHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) и Invesco QQQ Hedged Advantage ETF (QQHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCLRQQHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.24

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCLR vs. QQHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCLRQQHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

2.17

-1.58

Корреляция

Корреляция между XCLR и QQHG составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCLR и QQHG

Дивидендная доходность XCLR за последние двенадцать месяцев составляет около 13.83%, что больше доходности QQHG в 0.23%

TTM20252024202320222021
XCLR
Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF		13.83%13.15%18.76%1.40%1.01%1.70%
QQHG
Invesco QQQ Hedged Advantage ETF		0.23%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XCLR и QQHG

Максимальная просадка XCLR за все время составила -14.63%, что больше максимальной просадки QQHG в -6.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCLR и QQHG.

Загрузка...

Показатели просадок

XCLRQQHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.63%

-6.18%

-8.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.45%

-3.64%

-2.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-1.06%

-3.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности XCLR и QQHG

Загрузка...

Волатильность по периодам

XCLRQQHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.16%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.53%

9.60%

+0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.58%

9.60%

+0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.58%

9.60%

+0.98%