Сравнение XCLR с MAXJ

С начала года, XCLR показывает доходность -4.88%, что значительно ниже, чем у MAXJ с доходностью 0.14%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

XCLR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии MAXJ в 0.50%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) и iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XCLR на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа MAXJ равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCLR и MAXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между XCLR и MAXJ составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность XCLR за последние двенадцать месяцев составляет около 13.83%, что больше доходности MAXJ в 1.01%

Максимальная просадка XCLR за все время составила -14.63%, что больше максимальной просадки MAXJ в -6.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCLR и MAXJ.

Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что XCLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.