Сравнение XCLR с FHEQ
XCLR (Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF) and FHEQ (Fidelity Hedged Equity ETF) are both Equity Hedged funds. XCLR is passively managed, while FHEQ is actively managed. Over the past year, XCLR returned 13.36% vs 21.22% for FHEQ. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. XCLR charges 0.25%/yr vs 0.48%/yr for FHEQ.
Доходность
Сравнение доходности XCLR и FHEQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XCLR показывает доходность 2.42%, что значительно ниже, чем у FHEQ с доходностью 8.98%.
XCLR
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 1.75%
- С начала года
- 2.42%
- 6 месяцев
- 2.22%
- 1 год
- 13.36%
- 3 года*
- 13.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FHEQ
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 3.96%
- С начала года
- 8.98%
- 6 месяцев
- 8.56%
- 1 год
- 21.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XCLR и FHEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XCLR Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF | 2.42% | 10.25% | 11.25% |
FHEQ Fidelity Hedged Equity ETF | 8.98% | 13.34% | 10.57% |
Correlation
The correlation between XCLR and FHEQ is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2024 г. | 0.94 |
The correlation between XCLR and FHEQ has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XCLR vs. FHEQ — Ранг доходности на риск
XCLR
FHEQ
Сравнение XCLR c FHEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) и Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XCLR | FHEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.41 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 2.74 | -1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.51 | 11.10 | -4.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XCLR | FHEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 2.28 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 1.52 | -0.78 |
Просадки
Сравнение просадок XCLR и FHEQ
Максимальная просадка XCLR за все время составила -14.63%, что больше максимальной просадки FHEQ в -11.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCLR и FHEQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XCLR | FHEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.63% | -11.12% | -3.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.29% | -7.77% | -0.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.33% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.70% | -1.82% | -2.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 1.92% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности XCLR и FHEQ
Текущая волатильность для Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) составляет 0.56%, в то время как у Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ) волатильность равна 2.36%. Это указывает на то, что XCLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XCLR | FHEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.56% | 2.36% | -1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.18% | 6.65% | -0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.56% | 9.36% | -0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.43% | 10.37% | +0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.43% | 10.37% | +0.06% |
Сравнение комиссий XCLR и FHEQ
XCLR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FHEQ в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCLR и FHEQ
Дивидендная доходность XCLR за последние двенадцать месяцев составляет около 12.84%, что больше доходности FHEQ в 0.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FHEQ Fidelity Hedged Equity ETF | 0.58% | 0.63% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XCLR Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF | 12.84% | 13.15% | 18.76% | 1.40% | 1.01% | 1.70% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, XCLR and FHEQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FHEQ has higher volatility (2.36%) compared to XCLR (0.56%). In terms of maximum drawdown, XCLR dropped -14.63% vs FHEQ's -11.12%.
On 1-year performance, FHEQ leads with 21.22% vs 13.36% for XCLR. On fees, XCLR is cheaper at 0.25% per year. On volatility, XCLR has been the lower-risk option at 0.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FHEQ has performed better with a 21.22% return vs 13.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XCLR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.48% for FHEQ.
XCLR has the higher dividend yield at 12.84%, compared with 0.58% for FHEQ.
They also come from different issuers: Global X and Fidelity. Their fees differ too: 0.25% for XCLR and 0.48% for FHEQ.
FHEQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XCLR и FHEQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор