Сравнение XCLR с FHEQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) и Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ).
XCLR и FHEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 3-Month Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. FHEQ - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 9 апр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности XCLR и FHEQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XCLR и FHEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XCLR Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF | -4.88% | 10.25% | 11.25% |
FHEQ Fidelity Hedged Equity ETF | -4.15% | 13.34% | 10.57% |
Доходность по периодам
С начала года, XCLR показывает доходность -4.88%, что значительно ниже, чем у FHEQ с доходностью -4.15%.
XCLR
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -4.88%
- 6 месяцев
- -3.76%
- 1 год
- 10.37%
- 3 года*
- 12.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FHEQ
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- -4.15%
- 6 месяцев
- -3.51%
- 1 год
- 12.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XCLR и FHEQ
XCLR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FHEQ в 0.48%.
Доходность на риск
XCLR vs. FHEQ — Ранг доходности на риск
XCLR
FHEQ
Сравнение XCLR c FHEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) и Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XCLR | FHEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.14 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.67 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.22 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.65 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.24 | 6.46 | -1.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XCLR | FHEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.14 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.94 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между XCLR и FHEQ составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCLR и FHEQ
Дивидендная доходность XCLR за последние двенадцать месяцев составляет около 13.83%, что больше доходности FHEQ в 0.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XCLR Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF | 13.83% | 13.15% | 18.76% | 1.40% | 1.01% | 1.70% |
FHEQ Fidelity Hedged Equity ETF | 0.66% | 0.63% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XCLR и FHEQ
Максимальная просадка XCLR за все время составила -14.63%, что больше максимальной просадки FHEQ в -11.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCLR и FHEQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| XCLR | FHEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.63% | -11.12% | -3.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.29% | -7.77% | -0.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.45% | -5.70% | -0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.82% | -1.90% | -2.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 1.99% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности XCLR и FHEQ
Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что XCLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XCLR | FHEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 2.91% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.16% | 7.07% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.53% | 11.09% | -0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.58% | 10.40% | +0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.58% | 10.40% | +0.18% |