Сравнение XCLR с AIQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ).
XCLR и AIQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 3-Month Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. AIQ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Фонд был запущен 11 мая 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XCLR и AIQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XCLR и AIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XCLR Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF | -4.88% | 10.25% | 20.67% | 15.64% | -12.93% | 3.44% |
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | -6.92% | 31.89% | 24.11% | 55.39% | -36.44% | 2.29% |
Доходность по периодам
С начала года, XCLR показывает доходность -4.88%, что значительно выше, чем у AIQ с доходностью -6.92%.
XCLR
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -4.88%
- 6 месяцев
- -3.76%
- 1 год
- 10.37%
- 3 года*
- 12.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIQ
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -6.92%
- 6 месяцев
- -5.03%
- 1 год
- 29.18%
- 3 года*
- 24.62%
- 5 лет*
- 10.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XCLR и AIQ
XCLR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии AIQ в 0.68%.
Доходность на риск
XCLR vs. AIQ — Ранг доходности на риск
XCLR
AIQ
Сравнение XCLR c AIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XCLR | AIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.09 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.64 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.22 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.84 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.24 | 6.13 | -0.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XCLR | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.09 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.64 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между XCLR и AIQ составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCLR и AIQ
Дивидендная доходность XCLR за последние двенадцать месяцев составляет около 13.83%, что больше доходности AIQ в 0.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCLR Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF | 13.83% | 13.15% | 18.76% | 1.40% | 1.01% | 1.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | 0.20% | 0.18% | 0.14% | 0.16% | 0.56% | 0.15% | 0.50% | 0.51% | 0.51% |
Просадки
Сравнение просадок XCLR и AIQ
Максимальная просадка XCLR за все время составила -14.63%, что меньше максимальной просадки AIQ в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCLR и AIQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| XCLR | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.63% | -44.66% | +30.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.29% | -16.47% | +8.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.45% | -11.70% | +5.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.82% | -9.96% | +5.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 4.95% | -2.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности XCLR и AIQ
Текущая волатильность для Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) составляет 3.42%, в то время как у Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) волатильность равна 8.98%. Это указывает на то, что XCLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XCLR | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 8.98% | -5.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.16% | 17.89% | -10.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.53% | 26.96% | -16.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.58% | 24.97% | -14.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.58% | 25.40% | -14.82% |