PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCH.TO с XEG.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCH.TO с XEG.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XCH.TO (iShares China Index ETF) and XEG.TO (iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF) are both exchange-traded funds - XCH.TO is a China Equities fund tracking the Morningstar China GR CAD, while XEG.TO is a Energy Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XCH.TO returned 3.26%/yr vs 11.72%/yr for XEG.TO. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. XCH.TO charges 0.87%/yr vs 0.61%/yr for XEG.TO.

Доходность

Сравнение доходности XCH.TO и XEG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares China Index ETF (XCH.TO) и iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XCH.TO показывает доходность -6.21%, что значительно ниже, чем у XEG.TO с доходностью 45.28%. За последние 10 лет акции XCH.TO уступали акциям XEG.TO по среднегодовой доходности: 3.26% против 11.72% соответственно.

XCH.TO

1 день
-0.21%
1 месяц
-0.81%
С начала года
-6.21%
6 месяцев
-9.31%
1 год
1.24%
3 года*
12.51%
5 лет*
-0.83%
10 лет*
3.26%

XEG.TO

1 день
0.65%
1 месяц
-0.64%
С начала года
45.28%
6 месяцев
40.30%
1 год
73.90%
3 года*
28.57%
5 лет*
29.65%
10 лет*
11.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCH.TO и XEG.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XCH.TO
iShares China Index ETF		-6.21%22.48%39.50%-14.76%-15.40%-20.56%7.17%8.11%-6.28%27.28%
XEG.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF		45.28%16.72%14.08%3.52%53.25%83.71%-34.41%8.98%-27.05%-11.18%

Correlation

The correlation between XCH.TO and XEG.TO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2010 г.

0.26

The correlation between XCH.TO and XEG.TO shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XCH.TO и XEG.TO

Секторы
XCH.TO
XEG.TO

Финансовые услуги

34.5%

-

Потребительский циклический сектор

25.8%

-

Коммуникационные услуги

12.2%

-

Технологии

9.2%

-

Энергетика

5.2%
100.0%

Сырьевые материалы

3.9%

-

Промышленность

3.9%

-

Здравоохранение

2.2%

-

Недвижимость

1.1%

-

Потребительский защитный сектор

0.8%

-

Коммунальные услуги

0.4%

-

Финансовые услуги

XCH.TO
34.5%
XEG.TO

-

Потребительский циклический сектор

XCH.TO
25.8%
XEG.TO

-

Коммуникационные услуги

XCH.TO
12.2%
XEG.TO

-

Технологии

XCH.TO
9.2%
XEG.TO

-

Энергетика

XCH.TO
5.2%
XEG.TO
100.0%

Сырьевые материалы

XCH.TO
3.9%
XEG.TO

-

Промышленность

XCH.TO
3.9%
XEG.TO

-

Здравоохранение

XCH.TO
2.2%
XEG.TO

-

Недвижимость

XCH.TO
1.1%
XEG.TO

-

Потребительский защитный сектор

XCH.TO
0.8%
XEG.TO

-

Коммунальные услуги

XCH.TO
0.4%
XEG.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares China Index ETF

iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF

Часто сравнивают с XCH.TO:
XCH.TO с VEE.TOXCH.TO с XEC.TOXCH.TO с XAW.TOXCH.TO с VFV.TOXCH.TO с ZCH.TOXCH.TO с XIC.TOXCH.TO с FBRT
Часто сравнивают с XEG.TO:
XEG.TO с XLEXEG.TO с XEQT.TOXEG.TO с CNQ.TOXEG.TO с HXE.TOXEG.TO с ZEO.TOXEG.TO с XDIV.TOXEG.TO с XCG.TO

Доходность на риск

XCH.TO vs. XEG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCH.TO
Ранг доходности на риск XCH.TO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCH.TO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCH.TO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCH.TO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCH.TO: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCH.TO: 1010
Ранг коэф-та Мартина
XEG.TO
Ранг доходности на риск XEG.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEG.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEG.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEG.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEG.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEG.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCH.TO c XEG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China Index ETF (XCH.TO) и iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCH.TOXEG.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.07
3.27

-3.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.23
3.81

-3.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.51

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.08

6.68

-6.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.15

19.94

-19.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCH.TO vs. XEG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCH.TO на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа XEG.TO равного 3.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCH.TO и XEG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCH.TOXEG.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

3.27

-3.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

1.04

-1.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.35

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.28

-0.15

Просадки

Сравнение просадок XCH.TO и XEG.TO

Максимальная просадка XCH.TO за все время составила -58.02%, что меньше максимальной просадки XEG.TO в -87.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCH.TO и XEG.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCH.TOXEG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.02%

-87.74%

+29.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.51%

-11.12%

-5.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.28%

-25.67%

-1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.32%

-28.42%

-21.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.02%

-79.66%

+21.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.70%

-3.38%

-18.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.41%

-29.18%

+8.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.20%

3.72%

+4.48%

Волатильность

Сравнение волатильности XCH.TO и XEG.TO

Текущая волатильность для iShares China Index ETF (XCH.TO) составляет 6.91%, в то время как у iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что XCH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCH.TOXEG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

9.24%

-2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.41%

18.90%

-5.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.15%

22.74%

-3.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.80%

28.62%

+1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.72%

33.40%

-7.68%

Сравнение комиссий XCH.TO и XEG.TO

XCH.TO берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии XEG.TO в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCH.TO и XEG.TO

Дивидендная доходность XCH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности XEG.TO в 2.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XCH.TO
iShares China Index ETF		2.25%2.11%1.54%2.86%2.35%1.50%2.17%2.50%2.45%2.41%2.21%2.58%
XEG.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF		2.64%3.63%3.46%4.26%3.31%1.64%2.96%2.70%2.25%1.41%1.40%3.58%

Часто задаваемые вопросы

XCH.TO and XEG.TO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XEG.TO is cheaper at 0.61% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XEG.TO is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.87% for XCH.TO.

XCH.TO is categorized as China Equities, while XEG.TO is Energy Equities. XCH.TO tracks Morningstar China GR CAD, while XEG.TO tracks S&P/TSX Capped Energy Index. Their fees differ too: 0.87% for XCH.TO and 0.61% for XEG.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCH.TO и XEG.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор