Сравнение XCH.TO с CGL.TO
XCH.TO (iShares China Index ETF) and CGL.TO (iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged)) are both exchange-traded funds - XCH.TO is a China Equities fund tracking the Morningstar China GR CAD, while CGL.TO is a Gold fund tracking the Gold Bullion. Both are passively managed. Over the past 10 years, XCH.TO returned 3.68%/yr vs 11.18%/yr for CGL.TO. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. XCH.TO charges 0.87%/yr vs 0.55%/yr for CGL.TO.
Доходность
Сравнение доходности XCH.TO и CGL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XCH.TO показывает доходность -5.97%, что значительно ниже, чем у CGL.TO с доходностью -0.75%. За последние 10 лет акции XCH.TO уступали акциям CGL.TO по среднегодовой доходности: 3.68% против 11.18% соответственно.
XCH.TO
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- -5.97%
- 6 месяцев
- -6.50%
- 1 год
- 1.55%
- 3 года*
- 11.09%
- 5 лет*
- -0.28%
- 10 лет*
- 3.68%
CGL.TO
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -5.26%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- -0.60%
- 1 год
- 22.95%
- 3 года*
- 27.87%
- 5 лет*
- 16.95%
- 10 лет*
- 11.18%
Сравнение доходности по годам XCH.TO и CGL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCH.TO iShares China Index ETF | -5.97% | 22.48% | 39.50% | -14.76% | -15.40% | -20.56% | 7.17% | 8.11% | -6.28% | 27.28% |
CGL.TO iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) | -0.75% | 60.08% | 25.70% | 11.26% | -1.07% | -4.58% | 23.41% | 16.58% | -3.19% | 11.68% |
Correlation
The correlation between XCH.TO and CGL.TO is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2010 г. | 0.02 |
Over the past year, XCH.TO and CGL.TO have become more correlated (0.24) than their long-term average of 0.02, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XCH.TO vs. CGL.TO — Ранг доходности на риск
XCH.TO
CGL.TO
Сравнение XCH.TO c CGL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China Index ETF (XCH.TO) и iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XCH.TO | CGL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.17 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | 0.92 | -0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.18 | 2.64 | -2.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XCH.TO и CGL.TO
Максимальная просадка XCH.TO за все время составила -58.02%, что больше максимальной просадки CGL.TO в -45.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCH.TO и CGL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XCH.TO | CGL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.02% | -45.96% | -12.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.51% | -24.93% | +8.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.28% | -24.93% | -2.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.32% | -24.93% | -25.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.02% | -24.93% | -33.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.50% | -20.54% | -0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.40% | -20.30% | -0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.59% | 8.75% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности XCH.TO и CGL.TO
Текущая волатильность для iShares China Index ETF (XCH.TO) составляет 5.43%, в то время как у iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO) волатильность равна 8.23%. Это указывает на то, что XCH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XCH.TO | CGL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.43% | 8.23% | -2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.43% | 24.17% | -10.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.09% | 27.71% | -8.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.80% | 18.58% | +11.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.72% | 16.55% | +9.17% |
Сравнение комиссий XCH.TO и CGL.TO
XCH.TO берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии CGL.TO в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCH.TO и CGL.TO
Дивидендная доходность XCH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, тогда как CGL.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGL.TO iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XCH.TO iShares China Index ETF | 2.25% | 2.11% | 1.54% | 2.86% | 2.35% | 1.51% | 2.17% | 2.50% | 2.45% | 2.41% | 2.21% | 2.58% |
Часто задаваемые вопросы
XCH.TO and CGL.TO have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CGL.TO is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CGL.TO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.87% for XCH.TO.
XCH.TO is categorized as China Equities, while CGL.TO is Gold. XCH.TO tracks Morningstar China GR CAD, while CGL.TO tracks Gold Bullion. Their fees differ too: 0.87% for XCH.TO and 0.55% for CGL.TO.
Подберите оптимальное распределение для XCH.TO и CGL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор