Сравнение XCEM с WAESX

С начала года, XCEM показывает доходность 7.38%, что значительно выше, чем у WAESX с доходностью -6.48%. За последние 10 лет акции XCEM превзошли акции WAESX по среднегодовой доходности: 10.01% против 7.10% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

XCEM берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии WAESX в 1.32%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) и Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XCEM на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа WAESX равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCEM и WAESX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между XCEM и WAESX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность XCEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, тогда как WAESX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка XCEM за все время составила -41.24%, что меньше максимальной просадки WAESX в -45.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCEM и WAESX.

Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) имеет более высокую волатильность в 10.37% по сравнению с Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX) с волатильностью 7.82%. Это указывает на то, что XCEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WAESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.