PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WAESX с EPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WAESX с EPI

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI).

WAESX управляется Wasatch. Фонд был запущен 12 дек. 2012 г.. EPI - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree India Earnings Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WAESX или EPI.

Корреляция

Корреляция между WAESX и EPI составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности WAESX и EPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WAESX:

0.27

EPI:

0.04

Коэф-т Сортино

WAESX:

0.35

EPI:

0.11

Коэф-т Омега

WAESX:

1.04

EPI:

1.02

Коэф-т Кальмара

WAESX:

0.08

EPI:

-0.00

Коэф-т Мартина

WAESX:

0.39

EPI:

-0.01

Индекс Язвы

WAESX:

7.72%

EPI:

9.61%

Дневная вол-ть

WAESX:

18.71%

EPI:

18.03%

Макс. просадка

WAESX:

-46.09%

EPI:

-66.21%

Текущая просадка

WAESX:

-28.68%

EPI:

-12.68%

Доходность по периодам

С начала года, WAESX показывает доходность 3.94%, что значительно выше, чем у EPI с доходностью -2.23%. За последние 10 лет акции WAESX уступали акциям EPI по среднегодовой доходности: 5.41% против 9.03% соответственно.

WAESX

С начала года

3.94%

1 месяц

14.51%

6 месяцев

-3.17%

1 год

4.96%

5 лет

9.47%

10 лет

5.41%

EPI

С начала года

-2.23%

1 месяц

4.09%

6 месяцев

-5.50%

1 год

1.09%

5 лет

22.23%

10 лет

9.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий WAESX и EPI

WAESX берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии EPI в 0.84%.

WAESX
Wasatch Emerging Markets Select Fund
EPI
WisdomTree India Earnings Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WAESX и EPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WAESX
Ранг риск-скорректированной доходности WAESX, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WAESX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAESX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAESX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAESX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAESX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
EPI
Ранг риск-скорректированной доходности EPI, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPI, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPI, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPI, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPI, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPI, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WAESX c EPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WAESX на текущий момент составляет 0.27, что выше коэффициента Шарпа EPI равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAESX и EPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAESX и EPI

WAESX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EPI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WAESX
Wasatch Emerging Markets Select Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.34%
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		0.27%0.27%0.15%6.01%1.18%0.78%1.17%1.18%0.85%1.05%1.20%1.02%

Просадки

Сравнение просадок WAESX и EPI

Максимальная просадка WAESX за все время составила -46.09%, что меньше максимальной просадки EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAESX и EPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WAESX и EPI

Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI) имеют волатильность 6.07% и 5.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...