Сравнение WAESX с EPI
WAESX (Wasatch Emerging Markets Select Fund) and EPI (WisdomTree India Earnings Fund) are both funds - WAESX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Wasatch, while EPI is a Asia Pacific Equities fund tracking the WisdomTree India Earnings Index. Over the past 10 years, WAESX returned 8.21%/yr vs 9.13%/yr for EPI. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WAESX charges 1.32%/yr vs 0.84%/yr for EPI.
Доходность
Сравнение доходности WAESX и EPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WAESX показывает доходность 5.32%, что значительно выше, чем у EPI с доходностью -8.81%. За последние 10 лет акции WAESX уступали акциям EPI по среднегодовой доходности: 8.21% против 9.13% соответственно.
WAESX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- 5.32%
- 6 месяцев
- 5.79%
- 1 год
- 9.34%
- 3 года*
- 7.91%
- 5 лет*
- -1.12%
- 10 лет*
- 8.21%
EPI
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -2.38%
- С начала года
- -8.81%
- 6 месяцев
- -7.60%
- 1 год
- -8.26%
- 3 года*
- 8.13%
- 5 лет*
- 5.65%
- 10 лет*
- 9.13%
Сравнение доходности по годам WAESX и EPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAESX Wasatch Emerging Markets Select Fund | 5.32% | 10.56% | -0.12% | 17.52% | -37.38% | 21.34% | 48.36% | 28.05% | -11.50% | 37.66% |
EPI WisdomTree India Earnings Fund | -8.81% | 2.25% | 10.70% | 26.03% | -4.74% | 26.41% | 18.55% | 1.53% | -9.88% | 39.14% |
Correlation
The correlation between WAESX and EPI is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г. | 0.60 |
The correlation between WAESX and EPI has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAESX vs. EPI — Ранг доходности на риск
WAESX
EPI
Сравнение WAESX c EPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WAESX | EPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.92 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | -0.49 | +1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.06 | -1.20 | +4.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAESX | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | -0.55 | +1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.35 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.45 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.14 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок WAESX и EPI
Максимальная просадка WAESX за все время составила -45.85%, что меньше максимальной просадки EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAESX и EPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAESX | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.85% | -66.21% | +20.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.18% | -16.88% | +5.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.75% | -21.89% | +0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.85% | -21.89% | -23.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.85% | -50.29% | +4.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.75% | -16.72% | -3.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.61% | -18.65% | +2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 6.91% | -3.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAESX и EPI
Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с WisdomTree India Earnings Fund (EPI) с волатильностью 4.95%. Это указывает на то, что WAESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAESX | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 4.95% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.01% | 12.85% | +1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.08% | 14.97% | +2.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.07% | 16.21% | +3.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.73% | 20.35% | -0.62% |
Сравнение комиссий WAESX и EPI
WAESX берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии EPI в 0.84%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAESX и EPI
Ни WAESX, ни EPI не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPI WisdomTree India Earnings Fund | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 0.15% | 6.01% | 1.18% | 0.78% | 1.17% | 1.18% | 0.85% | 1.05% | 1.20% |
WAESX Wasatch Emerging Markets Select Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WAESX and EPI have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WAESX has higher volatility (5.53%) compared to EPI (4.95%). In terms of maximum drawdown, WAESX dropped -45.85% vs EPI's -66.21%.
WAESX currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WAESX и EPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор