PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAESX с AVEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WAESX с AVEM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM).

WAESX управляется Wasatch. Фонд был запущен 12 дек. 2012 г.. AVEM - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 17 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности WAESX и AVEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WAESX и AVEM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WAESX
Wasatch Emerging Markets Select Fund		-8.40%10.56%-0.12%17.52%-37.38%21.34%48.36%12.60%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		4.70%34.48%7.49%15.30%-18.15%5.16%14.39%11.13%

Доходность по периодам

С начала года, WAESX показывает доходность -8.40%, что значительно ниже, чем у AVEM с доходностью 4.70%.

WAESX

1 день
-1.30%
1 месяц
-9.29%
С начала года
-8.40%
6 месяцев
-4.85%
1 год
3.86%
3 года*
2.87%
5 лет*
-2.08%
10 лет*
6.88%

AVEM

1 день
3.60%
1 месяц
-9.09%
С начала года
4.70%
6 месяцев
9.02%
1 год
37.57%
3 года*
18.51%
5 лет*
6.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Emerging Markets Select Fund

Avantis Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с WAESX:
WAESX с BESIXWAESX с PRWCXWAESX с VOOWAESX с EPIWAESX с EMXCWAESX с VFINXWAESX с DGS
Часто сравнивают с AVEM:
AVEM с AVESAVEM с VWOAVEM с EIMI.LAVEM с AVDEAVEM с VXUSAVEM с FNDEAVEM с DFAE

Сравнение комиссий WAESX и AVEM

WAESX берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии AVEM в 0.33%.

WAESX
Wasatch Emerging Markets Select Fund
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF

Доходность на риск

WAESX vs. AVEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAESX
Ранг доходности на риск WAESX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAESX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAESX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAESX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAESX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAESX: 77
Ранг коэф-та Мартина
AVEM
Ранг доходности на риск AVEM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEM: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAESX c AVEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WAESXAVEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.17

1.89

-1.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.36

2.48

-2.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.37

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.02

2.82

-2.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.05

11.10

-11.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAESX vs. AVEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAESX на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа AVEM равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAESX и AVEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WAESXAVEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

1.89

-1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.39

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.51

-0.30

Корреляция

Корреляция между WAESX и AVEM составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAESX и AVEM

WAESX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%.

TTM2025202420232022202120202019
WAESX
Wasatch Emerging Markets Select Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.42%0.00%0.00%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		2.41%2.45%3.17%3.06%2.77%2.61%1.60%0.35%

Просадки

Сравнение просадок WAESX и AVEM

Максимальная просадка WAESX за все время составила -45.85%, что больше максимальной просадки AVEM в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAESX и AVEM.

Загрузка...

Показатели просадок

WAESXAVEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.85%

-36.05%

-9.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.18%

-13.13%

+1.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.85%

-34.00%

-11.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.21%

-10.00%

-20.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.56%

-10.30%

-6.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

3.34%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности WAESX и AVEM

Текущая волатильность для Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX) составляет 7.41%, в то время как у Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) волатильность равна 10.36%. Это указывает на то, что WAESX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WAESXAVEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.41%

10.36%

-2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.10%

14.72%

-2.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.95%

20.03%

-2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.89%

17.87%

+2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.54%

20.37%

-0.83%