PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WAESX с VFINX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WAESX с VFINX

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX) и Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX).

WAESX управляется Wasatch. Фонд был запущен 12 дек. 2012 г.. VFINX управляется Vanguard.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WAESX или VFINX.

Корреляция

Корреляция между WAESX и VFINX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности WAESX и VFINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX) и Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WAESX:

0.44

VFINX:

0.72

Коэф-т Сортино

WAESX:

0.76

VFINX:

1.14

Коэф-т Омега

WAESX:

1.10

VFINX:

1.17

Коэф-т Кальмара

WAESX:

0.22

VFINX:

0.76

Коэф-т Мартина

WAESX:

1.13

VFINX:

2.93

Индекс Язвы

WAESX:

7.73%

VFINX:

4.87%

Дневная вол-ть

WAESX:

18.88%

VFINX:

19.64%

Макс. просадка

WAESX:

-46.09%

VFINX:

-55.25%

Текущая просадка

WAESX:

-26.14%

VFINX:

-3.94%

Доходность по периодам

С начала года, WAESX показывает доходность 7.65%, что значительно выше, чем у VFINX с доходностью 0.49%. За последние 10 лет акции WAESX уступали акциям VFINX по среднегодовой доходности: 5.68% против 12.66% соответственно.

WAESX

С начала года

7.65%

1 месяц

14.75%

6 месяцев

1.55%

1 год

8.17%

5 лет

10.23%

10 лет

5.68%

VFINX

С начала года

0.49%

1 месяц

9.83%

6 месяцев

-1.04%

1 год

14.10%

5 лет

17.38%

10 лет

12.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий WAESX и VFINX

WAESX берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии VFINX в 0.14%.

WAESX
Wasatch Emerging Markets Select Fund
VFINX
Vanguard 500 Index Fund Investor Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WAESX и VFINX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WAESX
Ранг риск-скорректированной доходности WAESX, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WAESX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAESX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAESX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAESX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAESX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
VFINX
Ранг риск-скорректированной доходности VFINX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFINX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFINX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFINX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFINX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFINX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WAESX c VFINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX) и Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WAESX на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа VFINX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAESX и VFINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAESX и VFINX

WAESX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFINX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WAESX
Wasatch Emerging Markets Select Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.34%
VFINX
Vanguard 500 Index Fund Investor Shares		1.18%1.14%1.36%1.57%1.15%1.84%1.77%1.94%1.69%1.92%1.99%1.74%

Просадки

Сравнение просадок WAESX и VFINX

Максимальная просадка WAESX за все время составила -46.09%, что меньше максимальной просадки VFINX в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAESX и VFINX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WAESX и VFINX

Текущая волатильность для Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX) составляет 4.84%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что WAESX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...