Сравнение WAESX с BESIX
WAESX (Wasatch Emerging Markets Select Fund) and BESIX (William Blair Emerging Markets Small Cap Growth Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 10 years, WAESX returned 8.28%/yr vs 9.77%/yr for BESIX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WAESX charges 1.32%/yr vs 1.30%/yr for BESIX.
Доходность
Сравнение доходности WAESX и BESIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WAESX показывает доходность 6.04%, что значительно ниже, чем у BESIX с доходностью 21.68%. За последние 10 лет акции WAESX уступали акциям BESIX по среднегодовой доходности: 8.28% против 9.77% соответственно.
WAESX
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 6.04%
- 6 месяцев
- 6.62%
- 1 год
- 11.10%
- 3 года*
- 8.16%
- 5 лет*
- -0.96%
- 10 лет*
- 8.28%
BESIX
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- 21.68%
- 6 месяцев
- 23.80%
- 1 год
- 42.72%
- 3 года*
- 19.31%
- 5 лет*
- 6.74%
- 10 лет*
- 9.77%
Сравнение доходности по годам WAESX и BESIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAESX Wasatch Emerging Markets Select Fund | 6.04% | 10.56% | -0.12% | 17.52% | -37.38% | 21.34% | 48.36% | 28.05% | -11.50% | 37.66% |
BESIX William Blair Emerging Markets Small Cap Growth Fund | 21.68% | 13.93% | 8.37% | 22.25% | -27.95% | 15.52% | 32.60% | 20.58% | -23.29% | 40.54% |
Correlation
The correlation between WAESX and BESIX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г. | 0.73 |
The correlation between WAESX and BESIX shifts across timeframes, from 0.59 (3 years) to 0.73 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAESX vs. BESIX — Ранг доходности на риск
WAESX
BESIX
Сравнение WAESX c BESIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX) и William Blair Emerging Markets Small Cap Growth Fund (BESIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WAESX | BESIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.44 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 3.81 | -2.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.17 | 12.63 | -9.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAESX | BESIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 2.44 | -1.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.45 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.60 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.67 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок WAESX и BESIX
Максимальная просадка WAESX за все время составила -45.85%, что больше максимальной просадки BESIX в -38.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAESX и BESIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAESX | BESIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.85% | -38.05% | -7.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.18% | -11.45% | +0.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.75% | -21.34% | -0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.85% | -31.41% | -14.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.85% | -38.05% | -7.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.21% | -2.81% | -16.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.61% | -10.19% | -6.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 3.44% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAESX и BESIX
Текущая волатильность для Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX) составляет 5.50%, в то время как у William Blair Emerging Markets Small Cap Growth Fund (BESIX) волатильность равна 6.35%. Это указывает на то, что WAESX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BESIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAESX | BESIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.50% | 6.35% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.07% | 14.89% | -0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.08% | 17.88% | -0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.07% | 15.03% | +5.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.73% | 16.25% | +3.48% |
Сравнение комиссий WAESX и BESIX
WAESX берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии BESIX в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAESX и BESIX
WAESX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BESIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BESIX William Blair Emerging Markets Small Cap Growth Fund | 7.84% | 9.53% | 0.00% | 0.26% | 4.84% | 8.51% | 0.04% | 0.16% | 2.32% | 3.17% | 2.67% | 4.17% |
WAESX Wasatch Emerging Markets Select Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WAESX and BESIX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BESIX has higher volatility (6.35%) compared to WAESX (5.50%). In terms of maximum drawdown, WAESX dropped -45.85% vs BESIX's -38.05%.
BESIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WAESX и BESIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор