PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WAESX с BESIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WAESX с BESIX

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX) и William Blair Emerging Markets Small Cap Growth Fund (BESIX).

WAESX управляется Wasatch. Фонд был запущен 12 дек. 2012 г.. BESIX управляется William Blair. Фонд был запущен 23 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WAESX или BESIX.

Корреляция

Корреляция между WAESX и BESIX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности WAESX и BESIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX) и William Blair Emerging Markets Small Cap Growth Fund (BESIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WAESX:

0.27

BESIX:

-0.29

Коэф-т Сортино

WAESX:

0.35

BESIX:

-0.26

Коэф-т Омега

WAESX:

1.04

BESIX:

0.96

Коэф-т Кальмара

WAESX:

0.08

BESIX:

-0.12

Коэф-т Мартина

WAESX:

0.39

BESIX:

-0.56

Индекс Язвы

WAESX:

7.72%

BESIX:

7.63%

Дневная вол-ть

WAESX:

18.71%

BESIX:

15.18%

Макс. просадка

WAESX:

-46.09%

BESIX:

-39.37%

Текущая просадка

WAESX:

-28.68%

BESIX:

-24.54%

Доходность по периодам

С начала года, WAESX показывает доходность 3.94%, что значительно выше, чем у BESIX с доходностью -7.03%. За последние 10 лет акции WAESX превзошли акции BESIX по среднегодовой доходности: 5.47% против 2.09% соответственно.

WAESX

С начала года

3.94%

1 месяц

11.60%

6 месяцев

-3.17%

1 год

4.96%

5 лет

9.49%

10 лет

5.47%

BESIX

С начала года

-7.03%

1 месяц

12.03%

6 месяцев

-7.24%

1 год

-4.65%

5 лет

5.50%

10 лет

2.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий WAESX и BESIX

WAESX берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии BESIX в 1.30%.

WAESX
Wasatch Emerging Markets Select Fund
BESIX
William Blair Emerging Markets Small Cap Growth Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WAESX и BESIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WAESX
Ранг риск-скорректированной доходности WAESX, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WAESX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAESX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAESX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAESX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAESX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
BESIX
Ранг риск-скорректированной доходности BESIX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BESIX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BESIX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BESIX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BESIX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BESIX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WAESX c BESIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX) и William Blair Emerging Markets Small Cap Growth Fund (BESIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WAESX на текущий момент составляет 0.27, что выше коэффициента Шарпа BESIX равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAESX и BESIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAESX и BESIX

Ни WAESX, ни BESIX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WAESX
Wasatch Emerging Markets Select Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.34%
BESIX
William Blair Emerging Markets Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.26%0.00%0.00%0.04%0.17%0.16%2.93%2.67%0.00%0.53%

Просадки

Сравнение просадок WAESX и BESIX

Максимальная просадка WAESX за все время составила -46.09%, что больше максимальной просадки BESIX в -39.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAESX и BESIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WAESX и BESIX

Загрузка...