PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAESX с EMXC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WAESX с EMXC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC).

WAESX управляется Wasatch. Фонд был запущен 12 дек. 2012 г.. EMXC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Index. Фонд был запущен 19 июл. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности WAESX и EMXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WAESX и EMXC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WAESX
Wasatch Emerging Markets Select Fund		-6.48%10.56%-0.12%17.52%-37.38%21.34%48.36%28.05%-11.50%2.32%
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		9.42%35.14%2.68%18.96%-19.56%8.54%12.76%15.80%-12.96%7.01%

Доходность по периодам

С начала года, WAESX показывает доходность -6.48%, что значительно ниже, чем у EMXC с доходностью 9.42%.

WAESX

1 день
2.10%
1 месяц
-6.73%
С начала года
-6.48%
6 месяцев
-2.46%
1 год
6.30%
3 года*
3.59%
5 лет*
-2.06%
10 лет*
7.10%

EMXC

1 день
1.11%
1 месяц
-7.62%
С начала года
9.42%
6 месяцев
18.97%
1 год
48.03%
3 года*
20.23%
5 лет*
8.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Emerging Markets Select Fund

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF

Часто сравнивают с WAESX:
WAESX с BESIXWAESX с PRWCXWAESX с VOOWAESX с EPIWAESX с VFINXWAESX с AVEMWAESX с EEMV
Часто сравнивают с EMXC:
EMXC с XCEMEMXC с IEMGEMXC с VWOEMXC с EEMEMXC с SPEMEMXC с VEXCEMXC с VNM

Сравнение комиссий WAESX и EMXC

WAESX берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии EMXC в 0.49%.

WAESX
Wasatch Emerging Markets Select Fund
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF

Доходность на риск

WAESX vs. EMXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAESX
Ранг доходности на риск WAESX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAESX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAESX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAESX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAESX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAESX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
EMXC
Ранг доходности на риск EMXC: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAESX c EMXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WAESXEMXCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

2.34

-2.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.60

3.02

-2.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.44

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.46

3.39

-2.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.52

14.12

-12.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAESX vs. EMXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAESX на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа EMXC равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAESX и EMXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WAESXEMXCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

2.34

-2.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.51

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.40

-0.18

Корреляция

Корреляция между WAESX и EMXC составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAESX и EMXC

WAESX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%.

TTM202520242023202220212020201920182017
WAESX
Wasatch Emerging Markets Select Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		2.57%2.82%2.69%1.83%2.85%1.78%1.45%3.25%2.63%0.99%

Просадки

Сравнение просадок WAESX и EMXC

Максимальная просадка WAESX за все время составила -45.85%, что больше максимальной просадки EMXC в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAESX и EMXC.

Загрузка...

Показатели просадок

WAESXEMXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.85%

-42.81%

-3.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.18%

-14.41%

+3.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.85%

-28.91%

-16.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.74%

-9.89%

-18.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.56%

-10.35%

-6.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

3.46%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности WAESX и EMXC

Текущая волатильность для Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX) составляет 7.82%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) волатильность равна 10.61%. Это указывает на то, что WAESX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WAESXEMXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.82%

10.61%

-2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.28%

16.16%

-3.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.04%

20.60%

-2.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.92%

16.71%

+3.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.55%

19.51%

+0.04%