PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCEM с SFGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCEM с SFGIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XCEM (Columbia EM Core ex-China ETF) and SFGIX (Seafarer Overseas Growth and Income Fund) are both funds - XCEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets ex China Index, while SFGIX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Seafarer Funds. Over the past 10 years, XCEM returned 12.99%/yr vs 8.70%/yr for SFGIX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XCEM charges 0.16%/yr vs 1.00%/yr for SFGIX.

Доходность

Сравнение доходности XCEM и SFGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) и Seafarer Overseas Growth and Income Fund (SFGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XCEM показывает доходность 38.32%, что значительно выше, чем у SFGIX с доходностью 22.29%. За последние 10 лет акции XCEM превзошли акции SFGIX по среднегодовой доходности: 12.99% против 8.70% соответственно.

XCEM

1 день
-1.25%
1 месяц
12.13%
С начала года
38.32%
6 месяцев
44.13%
1 год
71.14%
3 года*
26.37%
5 лет*
11.95%
10 лет*
12.99%

SFGIX

1 день
-0.55%
1 месяц
5.80%
С начала года
22.29%
6 месяцев
25.71%
1 год
45.03%
3 года*
18.12%
5 лет*
6.62%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCEM и SFGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF		38.32%34.05%0.42%19.96%-17.59%7.87%9.47%19.74%-11.75%34.78%
SFGIX
Seafarer Overseas Growth and Income Fund		22.29%32.47%-5.52%13.80%-12.75%-2.39%22.17%23.04%-18.14%25.99%

Correlation

The correlation between XCEM and SFGIX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2015 г.

0.74

The correlation between XCEM and SFGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia EM Core ex-China ETF

Seafarer Overseas Growth and Income Fund

Часто сравнивают с XCEM:
XCEM с EMXCXCEM с KEMXXCEM с VWOXCEM с SPEMXCEM с EDIVXCEM с XCXCEM с EMGF
Часто сравнивают с SFGIX:
SFGIX с MALOXSFGIX с DREGXSFGIX с SSKEXSFGIX с SFVLXSFGIX с EITEXSFGIX с EAEMXSFGIX с GLLSX

Доходность на риск

XCEM vs. SFGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCEM
Ранг доходности на риск XCEM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCEM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCEM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCEM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCEM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCEM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SFGIX
Ранг доходности на риск SFGIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFGIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFGIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFGIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFGIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFGIX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCEM c SFGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) и Seafarer Overseas Growth and Income Fund (SFGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCEMSFGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.42
2.96

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.27
3.73

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.57

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.95

3.54

+1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.98

13.49

+6.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCEM vs. SFGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCEM на текущий момент составляет 3.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SFGIX равному 2.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCEM и SFGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCEMSFGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.42

2.96

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.46

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.57

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.48

+0.15

Просадки

Сравнение просадок XCEM и SFGIX

Максимальная просадка XCEM за все время составила -41.24%, что больше максимальной просадки SFGIX в -35.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCEM и SFGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCEMSFGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.24%

-35.64%

-5.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.46%

-12.86%

-1.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.92%

-14.82%

-4.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.67%

-29.93%

+0.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.24%

-35.64%

-5.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.25%

-0.55%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.59%

-9.56%

+0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

3.36%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности XCEM и SFGIX

Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) имеет более высокую волатильность в 9.43% по сравнению с Seafarer Overseas Growth and Income Fund (SFGIX) с волатильностью 6.47%. Это указывает на то, что XCEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCEMSFGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.43%

6.47%

+2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.72%

13.46%

+5.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.89%

15.39%

+5.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.75%

14.49%

+3.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.72%

15.22%

+4.50%

Сравнение комиссий XCEM и SFGIX

XCEM берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии SFGIX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCEM и SFGIX

Дивидендная доходность XCEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности SFGIX в 2.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFGIX
Seafarer Overseas Growth and Income Fund		2.77%3.39%3.28%1.70%1.90%8.82%2.24%2.49%8.74%2.95%0.93%1.30%
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF		2.35%3.25%2.76%1.22%2.42%1.94%1.63%2.11%2.70%9.56%1.24%2.63%

Часто задаваемые вопросы

XCEM and SFGIX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XCEM has higher volatility (9.43%) compared to SFGIX (6.47%). In terms of maximum drawdown, XCEM dropped -41.24% vs SFGIX's -35.64%.

XCEM currently has the higher Sharpe Ratio (3.42 vs 2.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCEM и SFGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор