PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFGIX с MALOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFGIX с MALOX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SFGIX (Seafarer Overseas Growth and Income Fund) and MALOX (BlackRock Global Allocation Fund) are both mutual funds - SFGIX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Seafarer Funds, while MALOX is a Global Allocation fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, SFGIX returned 8.70%/yr vs 8.60%/yr for MALOX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SFGIX charges 1.00%/yr vs 0.81%/yr for MALOX.

Доходность

Сравнение доходности SFGIX и MALOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Seafarer Overseas Growth and Income Fund (SFGIX) и BlackRock Global Allocation Fund (MALOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SFGIX показывает доходность 22.29%, что значительно выше, чем у MALOX с доходностью 8.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SFGIX имеют среднегодовую доходность 8.70%, а акции MALOX немного отстают с 8.60%.

SFGIX

1 день
-0.55%
1 месяц
5.80%
С начала года
22.29%
6 месяцев
25.71%
1 год
45.03%
3 года*
18.12%
5 лет*
6.62%
10 лет*
8.70%

MALOX

1 день
0.32%
1 месяц
4.30%
С начала года
8.24%
6 месяцев
9.36%
1 год
20.52%
3 года*
14.86%
5 лет*
6.05%
10 лет*
8.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFGIX и MALOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFGIX
Seafarer Overseas Growth and Income Fund		22.29%32.47%-5.52%13.80%-12.75%-2.39%22.17%23.04%-18.14%25.99%
MALOX
BlackRock Global Allocation Fund		8.24%19.63%9.23%12.63%-15.86%6.69%24.93%17.56%-7.40%13.59%

Correlation

The correlation between SFGIX and MALOX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.71

The correlation between SFGIX and MALOX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Seafarer Overseas Growth and Income Fund

BlackRock Global Allocation Fund

Часто сравнивают с SFGIX:
SFGIX с DREGXSFGIX с XCEMSFGIX с SSKEXSFGIX с SFVLXSFGIX с EITEXSFGIX с EAEMXSFGIX с GLLSX
Часто сравнивают с MALOX:
MALOX с NDARXMALOX с HACAXMALOX с VOOMALOX с SPYMALOX с JANBXMALOX с MFWTXMALOX с PTTRX

Доходность на риск

SFGIX vs. MALOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFGIX
Ранг доходности на риск SFGIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFGIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFGIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFGIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFGIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFGIX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
MALOX
Ранг доходности на риск MALOX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MALOX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MALOX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MALOX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MALOX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MALOX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFGIX c MALOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seafarer Overseas Growth and Income Fund (SFGIX) и BlackRock Global Allocation Fund (MALOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFGIXMALOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.96
2.17

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.73
3.13

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.40

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.54

2.50

+1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.49

10.76

+2.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFGIX vs. MALOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFGIX на текущий момент составляет 2.96, что выше коэффициента Шарпа MALOX равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFGIX и MALOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFGIXMALOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.96

2.17

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.56

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.81

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.94

-0.46

Просадки

Сравнение просадок SFGIX и MALOX

Максимальная просадка SFGIX за все время составила -35.64%, что больше максимальной просадки MALOX в -32.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFGIX и MALOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFGIXMALOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.64%

-32.83%

-2.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.86%

-8.31%

-4.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.82%

-10.04%

-4.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.93%

-22.76%

-7.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.64%

-22.76%

-12.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

0.00%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.56%

-3.92%

-5.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

1.92%

+1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности SFGIX и MALOX

Seafarer Overseas Growth and Income Fund (SFGIX) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с BlackRock Global Allocation Fund (MALOX) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что SFGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MALOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFGIXMALOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.47%

2.91%

+3.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.46%

7.83%

+5.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.39%

9.56%

+5.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.49%

10.87%

+3.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.22%

10.71%

+4.51%

Сравнение комиссий SFGIX и MALOX

SFGIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии MALOX в 0.81%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFGIX и MALOX

Дивидендная доходность SFGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности MALOX в 8.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MALOX
BlackRock Global Allocation Fund		8.51%9.22%7.68%1.54%6.01%10.32%10.15%5.68%5.50%4.81%2.10%9.86%
SFGIX
Seafarer Overseas Growth and Income Fund		2.77%3.39%3.28%1.70%1.90%8.82%2.24%2.49%8.74%2.95%0.93%1.30%

Часто задаваемые вопросы

SFGIX and MALOX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SFGIX has higher volatility (6.47%) compared to MALOX (2.91%). In terms of maximum drawdown, SFGIX dropped -35.64% vs MALOX's -32.83%.

SFGIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFGIX и MALOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор