Сравнение SFGIX с MALOX
SFGIX (Seafarer Overseas Growth and Income Fund) and MALOX (BlackRock Global Allocation Fund) are both mutual funds - SFGIX is a Emerging Markets Equities fund managed by Seafarer, while MALOX is a Global Allocation fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, SFGIX returned 7.63%/yr vs 8.39%/yr for MALOX. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SFGIX charges 1.00%/yr vs 0.81%/yr for MALOX.
Доходность
Сравнение доходности SFGIX и MALOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SFGIX показывает доходность 18.65%, что значительно выше, чем у MALOX с доходностью 8.73%. За последние 10 лет акции SFGIX уступали акциям MALOX по среднегодовой доходности: 7.63% против 8.39% соответственно.
SFGIX
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- 1.25%
- 6 месяцев
- 7.11%
- С начала года
- 18.65%
- 1 год
- 33.68%
- 3 года*
- 15.58%
- 5 лет*
- 6.03%
- 10 лет*
- 7.63%
- Всё время*
- 6.60%
MALOX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- 0.05%
- 6 месяцев
- 5.88%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 17.49%
- 3 года*
- 14.32%
- 5 лет*
- 6.04%
- 10 лет*
- 8.39%
- Всё время*
- 9.02%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам SFGIX и MALOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFGIX Seafarer Overseas Growth and Income Fund | 18.65% | 32.47% | -5.52% | 13.80% | -12.75% | -2.39% | 22.17% | 23.04% | -18.14% | 25.99% |
MALOX BlackRock Global Allocation Fund | 8.73% | 19.63% | 9.23% | 12.63% | -15.86% | 6.69% | 24.93% | 17.56% | -7.40% | 13.59% |
Correlation
The correlation between SFGIX and MALOX is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.74 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г. | 0.72 |
The correlation between SFGIX and MALOX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFGIX vs. MALOX — Ранг доходности на риск
SFGIX
MALOX
Сравнение SFGIX c MALOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seafarer Overseas Growth and Income Fund (SFGIX) и BlackRock Global Allocation Fund (MALOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SFGIX | MALOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.29 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 2.08 | +0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.31 | 8.43 | -0.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SFGIX и MALOX
Максимальная просадка SFGIX за все время составила -35.64%, что больше максимальной просадки MALOX в -32.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFGIX и MALOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFGIX | MALOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.64% | -32.83% | -2.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.86% | -8.31% | -4.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.82% | -10.04% | -4.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.32% | -22.76% | -5.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.64% | -22.76% | -12.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.51% | -0.22% | -3.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.50% | -3.91% | -5.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.14% | 2.04% | +2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFGIX и MALOX
Seafarer Overseas Growth and Income Fund (SFGIX) имеет более высокую волатильность в 6.35% по сравнению с BlackRock Global Allocation Fund (MALOX) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что SFGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MALOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFGIX | MALOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.35% | 3.56% | +2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.45% | 9.16% | +7.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.92% | 10.75% | +7.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.08% | 11.05% | +4.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.41% | 10.76% | +4.65% |
Сравнение комиссий SFGIX и MALOX
SFGIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии MALOX в 0.81%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFGIX и MALOX
Дивидендная доходность SFGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что меньше доходности MALOX в 10.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MALOX BlackRock Global Allocation Fund | 10.55% | 9.22% | 7.68% | 1.54% | 6.01% | 10.32% | 10.15% | 5.68% | 5.50% | 4.81% | 2.10% | 9.86% |
SFGIX Seafarer Overseas Growth and Income Fund | 4.90% | 3.39% | 3.28% | 1.70% | 1.90% | 8.82% | 2.24% | 2.49% | 8.74% | 2.95% | 0.93% | 1.30% |
Часто задаваемые вопросы
SFGIX and MALOX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SFGIX has higher volatility (6.35%) compared to MALOX (3.56%). In terms of maximum drawdown, SFGIX dropped -35.64% vs MALOX's -32.83%.
SFGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SFGIX и MALOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор