Сравнение SFGIX с SFVLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Seafarer Overseas Growth and Income Fund (SFGIX) и Seafarer Overseas Value Fund (SFVLX).

SFGIX управляется Seafarer Funds. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. SFVLX управляется Seafarer Funds. Фонд был запущен 30 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности SFGIX и SFVLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Seafarer Overseas Growth and Income Fund (SFGIX) и Seafarer Overseas Value Fund (SFVLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SFGIX и SFVLX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
SFGIX Seafarer Overseas Growth and Income Fund	3.05%	32.47%	-5.52%	13.80%	-12.75%	-2.39%	22.17%	23.04%	-18.14%	25.42%
SFVLX Seafarer Overseas Value Fund	3.02%	37.50%	-3.41%	13.35%	-0.86%	9.92%	3.98%	21.72%	-13.89%	22.78%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SFGIX показывает доходность 3.05%, а SFVLX немного ниже – 3.02%.

SFGIX

1 день: 1.54%

1 месяц: -9.89%

С начала года: 3.05%

6 месяцев: 9.89%

1 год: 30.62%

3 года*: 12.17%

5 лет*: 3.77%

10 лет*: 6.82%

SFVLX

1 день: 1.63%

1 месяц: -9.65%

С начала года: 3.02%

6 месяцев: 7.83%

1 год: 33.78%

3 года*: 13.89%

5 лет*: 9.45%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Seafarer Overseas Growth and Income Fund

Название символа

Seafarer Overseas Value Fund

Часто сравнивают с SFGIX:

SFGIX с MALOX SFGIX с DREGX SFGIX с XCEM SFGIX с EITEX SFGIX с BEMIX SFGIX с EAEMX SFGIX с EMPTX

Часто сравнивают с SFVLX:

SFVLX с VWELX SFVLX с AVEM SFVLX с GDE SFVLX с EFEIX SFVLX с BADEX SFVLX с DEMIX SFVLX с CEMFX

Сравнение комиссий SFGIX и SFVLX

SFGIX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии SFVLX в 1.15%.

SFVLX

Seafarer Overseas Value Fund

SFGIX

Seafarer Overseas Growth and Income Fund

Доходность на риск

SFGIX vs. SFVLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SFGIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SFVLX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFGIX c SFVLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seafarer Overseas Growth and Income Fund (SFGIX) и Seafarer Overseas Value Fund (SFVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	SFGIX	SFVLX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.18	2.81	-0.63
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.66	3.39	-0.72
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.42	1.56	-0.14
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.24	2.59	-0.35
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.13	10.29	-1.16
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFGIX vs. SFVLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFGIX на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SFVLX равному 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFGIX и SFVLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	SFGIX	SFVLX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.18	2.81	-0.63
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.27	0.83	-0.56
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.45	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.39	0.74	-0.35

Корреляция

Корреляция между SFGIX и SFVLX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFGIX и SFVLX

Дивидендная доходность SFGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности SFVLX в 4.86%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
SFGIX Seafarer Overseas Growth and Income Fund	3.28%	3.39%	3.28%	1.70%	1.90%	8.82%	2.24%	2.49%	8.74%	2.95%	0.93%	1.30%
SFVLX Seafarer Overseas Value Fund	4.86%	5.00%	4.17%	2.88%	1.65%	3.51%	1.31%	3.02%	3.23%	3.50%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок SFGIX и SFVLX

Максимальная просадка SFGIX за все время составила -35.64%, что больше максимальной просадки SFVLX в -33.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFGIX и SFVLX.

Загрузка...

Показатели просадок

	SFGIX	SFVLX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-35.64%	-33.11%	-2.53%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.86%	-12.51%	-0.35%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-29.93%	-16.36%	-13.57%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-35.64%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-11.52%	-11.08%	-0.44%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-9.64%	-5.63%	-4.01%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.15%	3.15%	0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности SFGIX и SFVLX

Seafarer Overseas Growth and Income Fund (SFGIX) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с Seafarer Overseas Value Fund (SFVLX) с волатильностью 6.53%. Это указывает на то, что SFGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	SFGIX	SFVLX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.13%	6.53%	+1.60%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.19%	9.17%	+2.02%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	14.74%	12.68%	+2.06%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	14.06%	11.52%	+2.54%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	15.04%	12.55%	+2.49%

Сравнение SFGIX с SFVLX

Доходность

Сравнение доходности SFGIX и SFVLX

Сравнение доходности по годам SFGIX и SFVLX

Доходность по периодам

SFGIX

SFVLX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий SFGIX и SFVLX

Доходность на риск

SFGIX vs. SFVLX — Ранг доходности на риск

SFGIX

SFVLX

Сравнение SFGIX c SFVLX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

SFGIX vs. SFVLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFGIX и SFVLX

Просадки

Сравнение просадок SFGIX и SFVLX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности SFGIX и SFVLX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)