PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFGIX с SFVLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFGIX с SFVLX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SFGIX (Seafarer Overseas Growth and Income Fund) and SFVLX (Seafarer Overseas Value Fund) are both Emerging Markets Diversified funds from Seafarer Funds. Over the past 5 years, SFGIX returned 6.62%/yr vs 9.84%/yr for SFVLX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. SFGIX charges 1.00%/yr vs 1.15%/yr for SFVLX.

Доходность

Сравнение доходности SFGIX и SFVLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Seafarer Overseas Growth and Income Fund (SFGIX) и Seafarer Overseas Value Fund (SFVLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SFGIX показывает доходность 22.29%, что значительно выше, чем у SFVLX с доходностью 9.11%.

SFGIX

1 день
-0.55%
1 месяц
5.80%
С начала года
22.29%
6 месяцев
25.71%
1 год
45.03%
3 года*
18.12%
5 лет*
6.62%
10 лет*
8.70%

SFVLX

1 день
-0.49%
1 месяц
-0.91%
С начала года
9.11%
6 месяцев
9.80%
1 год
29.04%
3 года*
15.86%
5 лет*
9.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFGIX и SFVLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFGIX
Seafarer Overseas Growth and Income Fund		22.29%32.47%-5.52%13.80%-12.75%-2.39%22.17%23.04%-18.14%25.42%
SFVLX
Seafarer Overseas Value Fund		9.11%37.50%-3.41%13.35%-0.86%9.92%3.98%21.72%-13.89%22.78%

Correlation

The correlation between SFGIX and SFVLX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.80

The correlation between SFGIX and SFVLX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Seafarer Overseas Growth and Income Fund

Seafarer Overseas Value Fund

Часто сравнивают с SFGIX:
SFGIX с MALOXSFGIX с DREGXSFGIX с XCEMSFGIX с SSKEXSFGIX с EITEXSFGIX с EAEMXSFGIX с GLLSX
Часто сравнивают с SFVLX:
SFVLX с VWELXSFVLX с AVEMSFVLX с GDESFVLX с EFEIXSFVLX с COBYXSFVLX с BADEXSFVLX с DEMIX

Доходность на риск

SFGIX vs. SFVLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFGIX
Ранг доходности на риск SFGIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFGIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFGIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFGIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFGIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFGIX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
SFVLX
Ранг доходности на риск SFVLX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFVLX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFVLX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFVLX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFVLX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFVLX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFGIX c SFVLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seafarer Overseas Growth and Income Fund (SFGIX) и Seafarer Overseas Value Fund (SFVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFGIXSFVLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.96
2.46

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.73
3.35

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.49

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.54

2.37

+1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.49

7.92

+5.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFGIX vs. SFVLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFGIX на текущий момент составляет 2.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SFVLX равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFGIX и SFVLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFGIXSFVLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.96

2.46

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.84

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.78

-0.30

Просадки

Сравнение просадок SFGIX и SFVLX

Максимальная просадка SFGIX за все время составила -35.64%, что больше максимальной просадки SFVLX в -33.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFGIX и SFVLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFGIXSFVLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.64%

-33.11%

-2.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.86%

-12.51%

-0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.82%

-12.51%

-2.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.93%

-16.36%

-13.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-5.82%

+5.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.56%

-5.62%

-3.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

3.73%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности SFGIX и SFVLX

Seafarer Overseas Growth and Income Fund (SFGIX) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с Seafarer Overseas Value Fund (SFVLX) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что SFGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFGIXSFVLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.47%

3.84%

+2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.46%

10.37%

+3.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.39%

12.06%

+3.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.49%

11.76%

+2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.22%

12.59%

+2.63%

Сравнение комиссий SFGIX и SFVLX

SFGIX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии SFVLX в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFGIX и SFVLX

Дивидендная доходность SFGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности SFVLX в 4.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFGIX
Seafarer Overseas Growth and Income Fund		2.77%3.39%3.28%1.70%1.90%8.82%2.24%2.49%8.74%2.95%0.93%1.30%
SFVLX
Seafarer Overseas Value Fund		4.59%5.00%4.17%2.88%1.65%3.51%1.31%3.02%3.23%3.50%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SFGIX and SFVLX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SFGIX has higher volatility (6.47%) compared to SFVLX (3.84%). In terms of maximum drawdown, SFGIX dropped -35.64% vs SFVLX's -33.11%.

SFGIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs 2.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFGIX и SFVLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор