PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFGIX с GLLSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SFGIX с GLLSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Seafarer Overseas Growth and Income Fund (SFGIX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX).

SFGIX управляется Seafarer Funds. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. GLLSX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 авг. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности SFGIX и GLLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Seafarer Overseas Growth and Income Fund (SFGIX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SFGIX и GLLSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFGIX
Seafarer Overseas Growth and Income Fund		3.05%32.47%-5.52%13.80%-12.75%-2.39%22.17%23.04%-18.14%25.99%
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		8.83%34.81%0.73%21.35%-23.04%36.50%15.93%23.64%-11.50%23.06%

Доходность по периодам

С начала года, SFGIX показывает доходность 3.05%, что значительно ниже, чем у GLLSX с доходностью 8.83%. За последние 10 лет акции SFGIX уступали акциям GLLSX по среднегодовой доходности: 6.82% против 11.92% соответственно.

SFGIX

1 день
1.54%
1 месяц
-9.89%
С начала года
3.05%
6 месяцев
9.89%
1 год
30.62%
3 года*
12.17%
5 лет*
3.77%
10 лет*
6.82%

GLLSX

1 день
3.18%
1 месяц
-10.26%
С начала года
8.83%
6 месяцев
18.55%
1 год
52.10%
3 года*
18.93%
5 лет*
12.59%
10 лет*
11.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Seafarer Overseas Growth and Income Fund

abrdn Emerging Markets ex-China Fund

Часто сравнивают с SFGIX:
SFGIX с MALOXSFGIX с DREGXSFGIX с XCEMSFGIX с SFVLXSFGIX с EITEXSFGIX с BEMIXSFGIX с EAEMX
Часто сравнивают с GLLSX:
GLLSX с ^GSPCGLLSX с EMXCGLLSX с DEMIXGLLSX с FSSGXGLLSX с DESIXGLLSX с EITEXGLLSX с MADCX

Сравнение комиссий SFGIX и GLLSX

SFGIX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии GLLSX в 1.23%.

GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund
SFGIX
Seafarer Overseas Growth and Income Fund

Доходность на риск

SFGIX vs. GLLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFGIX
Ранг доходности на риск SFGIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFGIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFGIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFGIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFGIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFGIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
GLLSX
Ранг доходности на риск GLLSX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLLSX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLLSX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLLSX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLLSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLLSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFGIX c GLLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seafarer Overseas Growth and Income Fund (SFGIX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFGIXGLLSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.18

2.70

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.66

3.29

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.50

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.24

3.64

-1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.13

15.21

-6.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFGIX vs. GLLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFGIX на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLLSX равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFGIX и GLLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFGIXGLLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

2.70

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.73

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.69

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.57

-0.17

Корреляция

Корреляция между SFGIX и GLLSX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFGIX и GLLSX

Дивидендная доходность SFGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности GLLSX в 1.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFGIX
Seafarer Overseas Growth and Income Fund		3.28%3.39%3.28%1.70%1.90%8.82%2.24%2.49%8.74%2.95%0.93%1.30%
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		1.72%1.88%0.74%0.77%29.32%22.85%0.00%3.38%9.47%8.40%1.09%0.94%

Просадки

Сравнение просадок SFGIX и GLLSX

Максимальная просадка SFGIX за все время составила -35.64%, что больше максимальной просадки GLLSX в -32.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFGIX и GLLSX.

Загрузка...

Показатели просадок

SFGIXGLLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.64%

-32.59%

-3.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.86%

-14.39%

+1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.93%

-30.02%

+0.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.64%

-32.59%

-3.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.52%

-11.66%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.64%

-7.99%

-1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

3.44%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности SFGIX и GLLSX

Текущая волатильность для Seafarer Overseas Growth and Income Fund (SFGIX) составляет 8.13%, в то время как у abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) волатильность равна 11.43%. Это указывает на то, что SFGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SFGIXGLLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.13%

11.43%

-3.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.19%

15.86%

-4.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.74%

19.71%

-4.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.06%

17.27%

-3.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.04%

17.37%

-2.33%