PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCEM с FLLA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCEM с FLLA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XCEM (Columbia EM Core ex-China ETF) and FLLA (Franklin FTSE Latin America ETF) are both exchange-traded funds - XCEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets ex China Index, while FLLA is a Latin America Equities fund tracking the FTSE Latin America RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XCEM returned 11.95%/yr vs 7.79%/yr for FLLA. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XCEM charges 0.16%/yr vs 0.19%/yr for FLLA.

Доходность

Сравнение доходности XCEM и FLLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) и Franklin FTSE Latin America ETF (FLLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XCEM показывает доходность 38.32%, что значительно выше, чем у FLLA с доходностью 12.62%.

XCEM

1 день
-1.25%
1 месяц
12.13%
С начала года
38.32%
6 месяцев
44.13%
1 год
71.14%
3 года*
26.37%
5 лет*
11.95%
10 лет*
12.99%

FLLA

1 день
-2.69%
1 месяц
-5.24%
С начала года
12.62%
6 месяцев
11.76%
1 год
35.32%
3 года*
14.00%
5 лет*
7.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCEM и FLLA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF		38.32%34.05%0.42%19.96%-17.59%7.87%9.47%19.74%-0.29%
FLLA
Franklin FTSE Latin America ETF		12.62%51.81%-26.89%32.71%7.78%-8.93%-15.08%19.59%-2.78%

Correlation

The correlation between XCEM and FLLA is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2018 г.

0.66

The correlation between XCEM and FLLA has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XCEM и FLLA

Секторы
XCEM
FLLA

Финансовые услуги

7.7%
25.9%

Коммуникационные услуги

4.2%
3.9%

Коммунальные услуги

1.9%
9.8%

Технологии

1.1%
0.4%

Потребительский циклический сектор

1.1%
2.8%

Сырьевые материалы

0.7%
19.3%

Промышленность

0.4%
9.2%

Потребительский защитный сектор

0.3%
11.0%

Энергетика

0.2%
11.3%

Здравоохранение

0.1%
1.6%

Недвижимость

0.0%
3.0%

Финансовые услуги

XCEM
7.7%
FLLA
25.9%

Коммуникационные услуги

XCEM
4.2%
FLLA
3.9%

Коммунальные услуги

XCEM
1.9%
FLLA
9.8%

Технологии

XCEM
1.1%
FLLA
0.4%

Потребительский циклический сектор

XCEM
1.1%
FLLA
2.8%

Сырьевые материалы

XCEM
0.7%
FLLA
19.3%

Промышленность

XCEM
0.4%
FLLA
9.2%

Потребительский защитный сектор

XCEM
0.3%
FLLA
11.0%

Энергетика

XCEM
0.2%
FLLA
11.3%

Здравоохранение

XCEM
0.1%
FLLA
1.6%

Недвижимость

XCEM
0.0%
FLLA
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia EM Core ex-China ETF

Franklin FTSE Latin America ETF

Часто сравнивают с XCEM:
XCEM с EMXCXCEM с KEMXXCEM с VWOXCEM с SPEMXCEM с EDIVXCEM с XCXCEM с EMGF
Часто сравнивают с FLLA:
FLLA с ILFFLLA с FLBRFLLA с ASEAFLLA с USDUFLLA с FTGCFLLA с EMCRFLLA с FLN

Доходность на риск

XCEM vs. FLLA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCEM
Ранг доходности на риск XCEM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCEM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCEM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCEM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCEM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCEM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FLLA
Ранг доходности на риск FLLA: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLLA: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLLA: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLLA: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLLA: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLLA: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCEM c FLLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) и Franklin FTSE Latin America ETF (FLLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCEMFLLADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.42
1.66

+1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.27
2.24

+2.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.29

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.95

3.06

+1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.98

8.72

+11.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCEM vs. FLLA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCEM на текущий момент составляет 3.42, что выше коэффициента Шарпа FLLA равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCEM и FLLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCEMFLLAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.42

1.66

+1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.34

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.23

+0.40

Просадки

Сравнение просадок XCEM и FLLA

Максимальная просадка XCEM за все время составила -41.24%, что меньше максимальной просадки FLLA в -53.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCEM и FLLA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCEMFLLAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.24%

-53.88%

+12.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.46%

-11.59%

-2.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.92%

-27.76%

+8.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.67%

-28.32%

-1.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.25%

-10.96%

+9.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.59%

-13.48%

+4.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

4.06%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности XCEM и FLLA

Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) имеет более высокую волатильность в 9.43% по сравнению с Franklin FTSE Latin America ETF (FLLA) с волатильностью 6.72%. Это указывает на то, что XCEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCEMFLLAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.43%

6.72%

+2.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.72%

18.23%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.89%

21.33%

-0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.75%

22.81%

-5.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.72%

27.54%

-7.82%

Сравнение комиссий XCEM и FLLA

XCEM берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии FLLA в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCEM и FLLA

Дивидендная доходность XCEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности FLLA в 5.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLLA
Franklin FTSE Latin America ETF		5.38%6.06%7.04%5.45%9.55%7.60%2.12%3.18%0.48%0.00%0.00%0.00%
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF		2.35%3.25%2.76%1.22%2.42%1.94%1.63%2.11%2.70%9.56%1.24%2.63%

Часто задаваемые вопросы

XCEM and FLLA have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XCEM has higher volatility (9.43%) compared to FLLA (6.72%). In terms of maximum drawdown, XCEM dropped -41.24% vs FLLA's -53.88%.

On 5-year performance, XCEM leads with 11.95% vs 7.79% for FLLA. On fees, XCEM is cheaper at 0.16% per year. On volatility, FLLA has been the lower-risk option at 6.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XCEM has performed better with a 11.95% return vs 7.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XCEM is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.19% for FLLA.

FLLA has the higher dividend yield at 5.38%, compared with 2.35% for XCEM.

XCEM is categorized as Emerging Markets Equities, while FLLA is Latin America Equities. XCEM tracks MSCI Emerging Markets ex China Index, while FLLA tracks FTSE Latin America RIC Capped Index. They also come from different issuers: Ameriprise Financial and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.16% for XCEM and 0.19% for FLLA.

XCEM currently has the higher Sharpe Ratio (3.42 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCEM и FLLA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор