Сравнение XCEM с FLLA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) и Franklin FTSE Latin America ETF (FLLA).
XCEM и FLLA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCEM - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Index. Фонд был запущен 2 сент. 2015 г.. FLLA - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Latin America RIC Capped Index. Фонд был запущен 9 окт. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XCEM и FLLA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XCEM и FLLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCEM Columbia EM Core ex-China ETF | 7.38% | 34.05% | 0.42% | 19.96% | -17.59% | 7.87% | 9.47% | 19.74% | -0.29% |
FLLA Franklin FTSE Latin America ETF | 18.47% | 51.81% | -26.89% | 32.71% | 7.78% | -8.93% | -15.08% | 19.59% | -2.78% |
Доходность по периодам
С начала года, XCEM показывает доходность 7.38%, что значительно ниже, чем у FLLA с доходностью 18.47%.
XCEM
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -7.91%
- С начала года
- 7.38%
- 6 месяцев
- 16.57%
- 1 год
- 43.07%
- 3 года*
- 17.87%
- 5 лет*
- 7.54%
- 10 лет*
- 10.01%
FLLA
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- 18.47%
- 6 месяцев
- 27.88%
- 1 год
- 54.51%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 12.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XCEM и FLLA
XCEM берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии FLLA в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XCEM vs. FLLA — Ранг доходности на риск
XCEM
FLLA
Сравнение XCEM c FLLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) и Franklin FTSE Latin America ETF (FLLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XCEM | FLLA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.14 | 2.38 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.82 | 2.95 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.42 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | 4.87 | -1.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.61 | 15.67 | -3.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XCEM | FLLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 2.38 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.56 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.26 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между XCEM и FLLA составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCEM и FLLA
Дивидендная доходность XCEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что меньше доходности FLLA в 5.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCEM Columbia EM Core ex-China ETF | 3.03% | 3.25% | 2.76% | 1.22% | 2.42% | 1.94% | 1.63% | 2.11% | 2.70% | 9.56% | 1.24% | 2.63% |
FLLA Franklin FTSE Latin America ETF | 5.12% | 6.06% | 7.04% | 5.45% | 9.55% | 7.60% | 2.12% | 3.18% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XCEM и FLLA
Максимальная просадка XCEM за все время составила -41.24%, что меньше максимальной просадки FLLA в -53.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCEM и FLLA.
Загрузка...
Показатели просадок
| XCEM | FLLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.24% | -53.88% | +12.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.46% | -11.59% | -2.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.67% | -28.32% | -1.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.16% | -3.12% | -7.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.70% | -13.68% | +4.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | 3.60% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности XCEM и FLLA
Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) и Franklin FTSE Latin America ETF (FLLA) имеют волатильность 10.37% и 10.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XCEM | FLLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.37% | 10.25% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.60% | 17.23% | -1.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.21% | 23.04% | -2.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.15% | 22.80% | -5.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.53% | 27.66% | -8.13% |