PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FLLA с FLBR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLLA с FLBR

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin FTSE Latin America ETF (FLLA) и Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR).

FLLA и FLBR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLLA - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Latin America RIC Capped Index. Фонд был запущен 9 окт. 2018 г.. FLBR - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Brazil RIC Capped Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLLA или FLBR.

Корреляция

Корреляция между FLLA и FLBR составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FLLA и FLBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Latin America ETF (FLLA) и Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLLA:

-0.08

FLBR:

-0.06

Коэф-т Сортино

FLLA:

0.06

FLBR:

0.09

Коэф-т Омега

FLLA:

1.01

FLBR:

1.01

Коэф-т Кальмара

FLLA:

-0.05

FLBR:

-0.05

Коэф-т Мартина

FLLA:

-0.11

FLBR:

-0.13

Индекс Язвы

FLLA:

13.49%

FLBR:

11.06%

Дневная вол-ть

FLLA:

21.87%

FLBR:

24.71%

Макс. просадка

FLLA:

-53.87%

FLBR:

-57.42%

Текущая просадка

FLLA:

-6.79%

FLBR:

-12.93%

Доходность по периодам

С начала года, FLLA показывает доходность 28.30%, что значительно выше, чем у FLBR с доходностью 25.26%.

FLLA

С начала года

28.30%

1 месяц

10.81%

6 месяцев

16.18%

1 год

-1.78%

3 года

5.42%

5 лет

12.64%

10 лет

N/A

FLBR

С начала года

25.26%

1 месяц

10.91%

6 месяцев

9.93%

1 год

-1.39%

3 года

3.82%

5 лет

11.13%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Latin America ETF

Franklin FTSE Brazil ETF

Сравнение комиссий FLLA и FLBR

И FLLA, и FLBR имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FLLA
Franklin FTSE Latin America ETF
FLBR
Franklin FTSE Brazil ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLLA и FLBR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FLLA
Ранг риск-скорректированной доходности FLLA, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLLA, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLLA, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLLA, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLLA, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLLA, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
FLBR
Ранг риск-скорректированной доходности FLBR, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLBR, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLBR, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLBR, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLBR, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLBR, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLLA c FLBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Latin America ETF (FLLA) и Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FLLA на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа FLBR равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLLA и FLBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLLA и FLBR

Дивидендная доходность FLLA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.49%, что меньше доходности FLBR в 6.13%

TTM20242023202220212020201920182017
FLLA
Franklin FTSE Latin America ETF		5.49%7.04%5.44%9.55%7.60%2.12%3.17%0.48%0.00%
FLBR
Franklin FTSE Brazil ETF		6.13%7.68%8.84%11.99%8.71%2.32%3.42%3.73%0.42%

Просадки

Сравнение просадок FLLA и FLBR

Максимальная просадка FLLA за все время составила -53.87%, что меньше максимальной просадки FLBR в -57.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLLA и FLBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FLLA и FLBR

Текущая волатильность для Franklin FTSE Latin America ETF (FLLA) составляет 4.60%, в то время как у Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что FLLA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...