PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLLA с FLBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLLA с FLBR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLLA (Franklin FTSE Latin America ETF) and FLBR (Franklin FTSE Brazil ETF) are both Latin America Equities funds from Franklin Templeton - FLLA tracks the FTSE Latin America RIC Capped Index while FLBR tracks the FTSE Brazil RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLLA returned 7.77%/yr vs 5.65%/yr for FLBR. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.19% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FLLA и FLBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Latin America ETF (FLLA) и Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLLA показывает доходность 12.50%, что значительно ниже, чем у FLBR с доходностью 15.72%.

FLLA

1 день
-0.11%
1 месяц
-7.38%
С начала года
12.50%
6 месяцев
10.42%
1 год
35.33%
3 года*
13.65%
5 лет*
7.77%
10 лет*
—

FLBR

1 день
0.52%
1 месяц
-11.50%
С начала года
15.72%
6 месяцев
9.48%
1 год
36.99%
3 года*
13.91%
5 лет*
5.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLLA и FLBR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FLLA
Franklin FTSE Latin America ETF		12.50%51.81%-26.89%32.71%7.78%-8.93%-15.08%19.59%-2.78%
FLBR
Franklin FTSE Brazil ETF		15.72%45.57%-27.58%33.19%10.44%-16.78%-20.13%28.47%2.59%

Correlation

The correlation between FLLA and FLBR is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2018 г.

0.93

The correlation between FLLA and FLBR has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLLA и FLBR

Секторы
FLLA
FLBR

Финансовые услуги

25.9%
28.0%

Сырьевые материалы

19.3%
15.9%

Энергетика

11.3%
19.4%

Потребительский защитный сектор

11.0%
4.5%

Коммунальные услуги

9.8%
14.7%

Промышленность

9.2%
7.8%

Коммуникационные услуги

3.9%
1.8%

Недвижимость

3.0%
0.8%

Потребительский циклический сектор

2.8%
2.4%

Здравоохранение

1.6%
2.7%

Технологии

0.4%
0.7%

Финансовые услуги

FLLA
25.9%
FLBR
28.0%

Сырьевые материалы

FLLA
19.3%
FLBR
15.9%

Энергетика

FLLA
11.3%
FLBR
19.4%

Потребительский защитный сектор

FLLA
11.0%
FLBR
4.5%

Коммунальные услуги

FLLA
9.8%
FLBR
14.7%

Промышленность

FLLA
9.2%
FLBR
7.8%

Коммуникационные услуги

FLLA
3.9%
FLBR
1.8%

Недвижимость

FLLA
3.0%
FLBR
0.8%

Потребительский циклический сектор

FLLA
2.8%
FLBR
2.4%

Здравоохранение

FLLA
1.6%
FLBR
2.7%

Технологии

FLLA
0.4%
FLBR
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Latin America ETF

Franklin FTSE Brazil ETF

Часто сравнивают с FLLA:
FLLA с ILFFLLA с ASEAFLLA с USDUFLLA с FTGCFLLA с EMCRFLLA с FLNFLLA с FLIN
Часто сравнивают с FLBR:
FLBR с EWZFLBR с ILFFLBR с USDFLBR с FLAUFLBR с VOOFLBR с GALFLBR с BRF

Доходность на риск

FLLA vs. FLBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLLA
Ранг доходности на риск FLLA: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLLA: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLLA: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLLA: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLLA: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLLA: 5252
Ранг коэф-та Мартина
FLBR
Ранг доходности на риск FLBR: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLBR: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLBR: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLBR: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLBR: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLBR: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLLA c FLBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Latin America ETF (FLLA) и Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLLAFLBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
1.48

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
2.01

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.27

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

2.34

+0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.60

7.17

+1.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLLA vs. FLBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLLA на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLBR равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLLA и FLBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLLAFLBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

1.48

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.21

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.16

+0.08

Просадки

Сравнение просадок FLLA и FLBR

Максимальная просадка FLLA за все время составила -53.88%, что меньше максимальной просадки FLBR в -57.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLLA и FLBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLLAFLBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.88%

-57.42%

+3.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.59%

-15.85%

+4.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.76%

-28.97%

+1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.32%

-32.74%

+4.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.06%

-15.41%

+4.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.48%

-18.62%

+5.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

5.17%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FLLA и FLBR

Текущая волатильность для Franklin FTSE Latin America ETF (FLLA) составляет 6.22%, в то время как у Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR) волатильность равна 7.85%. Это указывает на то, что FLLA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLLAFLBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.22%

7.85%

-1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.17%

21.14%

-2.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.33%

25.06%

-3.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.80%

27.68%

-4.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.53%

33.08%

-5.55%

Сравнение комиссий FLLA и FLBR

И FLLA, и FLBR имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLLA и FLBR

Дивидендная доходность FLLA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что меньше доходности FLBR в 6.66%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLBR
Franklin FTSE Brazil ETF		6.66%7.71%7.68%8.84%11.99%8.71%2.32%3.42%3.72%0.42%
FLLA
Franklin FTSE Latin America ETF		5.39%6.06%7.04%5.45%9.55%7.60%2.12%3.18%0.48%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, FLLA and FLBR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FLBR has higher volatility (7.85%) compared to FLLA (6.22%). In terms of maximum drawdown, FLLA dropped -53.88% vs FLBR's -57.42%.

On 5-year performance, FLLA leads with 7.77% vs 5.65% for FLBR. Both ETFs have the same 0.19% expense ratio. On volatility, FLLA has been the lower-risk option at 6.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLLA has performed better with a 7.77% return vs 5.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLLA and FLBR have the same expense ratio: 0.19% per year.

FLBR has the higher dividend yield at 6.66%, compared with 5.39% for FLLA.

FLLA tracks FTSE Latin America RIC Capped Index, while FLBR tracks FTSE Brazil RIC Capped Index.

FLLA currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLLA и FLBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор