PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FLLA с ILF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FLLA и ILF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Latin America ETF (FLLA) и iShares Latin American 40 ETF (ILF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLLA и ILF


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FLLA
Franklin FTSE Latin America ETF
17.39%51.81%-26.89%32.71%7.78%-8.93%-15.08%19.59%-2.78%
ILF
iShares Latin American 40 ETF
16.65%52.65%-23.11%33.14%9.81%-13.59%-11.71%13.77%-4.69%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FLLA показывает доходность 17.39%, а ILF немного ниже – 16.65%.


FLLA

1 день
3.89%
1 месяц
-2.95%
С начала года
17.39%
6 месяцев
25.40%
1 год
54.98%
3 года*
18.51%
5 лет*
12.45%
10 лет*

ILF

1 день
4.41%
1 месяц
-2.63%
С начала года
16.65%
6 месяцев
25.92%
1 год
58.11%
3 года*
20.46%
5 лет*
13.16%
10 лет*
8.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Franklin FTSE Latin America ETF

iShares Latin American 40 ETF

Сравнение комиссий FLLA и ILF

FLLA берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии ILF в 0.48%.


Доходность на риск

FLLA vs. ILF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FLLA
Ранг доходности на риск FLLA: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLLA: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLLA: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLLA: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLLA: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLLA: 9595
Ранг коэф-та Мартина

ILF
Ранг доходности на риск ILF: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILF: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILF: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILF: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILF: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILF: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLLA c ILF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Latin America ETF (FLLA) и iShares Latin American 40 ETF (ILF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLLAILFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.40

2.48

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.97

3.06

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.43

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.67

4.47

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.05

15.54

-0.48

FLLA vs. ILF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLLA на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ILF равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLLA и ILF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FLLAILFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.48

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.57

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.31

-0.05

Корреляция

Корреляция между FLLA и ILF составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FLLA и ILF

Дивидендная доходность FLLA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности ILF в 3.76%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLLA
Franklin FTSE Latin America ETF
5.16%6.06%7.04%5.45%9.55%7.60%2.12%3.18%0.48%0.00%0.00%0.00%
ILF
iShares Latin American 40 ETF
3.76%4.39%7.44%4.61%12.72%8.47%1.88%3.09%3.12%1.80%1.59%3.25%

Просадки

Сравнение просадок FLLA и ILF

Максимальная просадка FLLA за все время составила -53.88%, что меньше максимальной просадки ILF в -67.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLLA и ILF.


Загрузка...

Показатели просадок


FLLAILFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.88%

-67.48%

+13.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.59%

-12.67%

+1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.32%

-29.71%

+1.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.01%

-4.82%

+0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.69%

-24.07%

+10.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

3.65%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FLLA и ILF

Franklin FTSE Latin America ETF (FLLA) и iShares Latin American 40 ETF (ILF) имеют волатильность 11.50% и 11.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FLLAILFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.50%

11.60%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.21%

17.90%

-0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.04%

23.59%

-0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.80%

23.24%

-0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.66%

28.59%

-0.93%