PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLLA с FTGC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLLA с FTGC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FLLA (Franklin FTSE Latin America ETF) and FTGC (First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund) are both exchange-traded funds - FLLA is a Latin America Equities fund tracking the FTSE Latin America RIC Capped Index, while FTGC is a Commodities fund actively managed by First Trust. FLLA is passively managed, while FTGC is actively managed. Over the past 5 years, FLLA returned 7.79%/yr vs 13.08%/yr for FTGC. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. FLLA charges 0.19%/yr vs 0.95%/yr for FTGC.

Доходность

Сравнение доходности FLLA и FTGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Latin America ETF (FLLA) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLLA показывает доходность 12.62%, что значительно ниже, чем у FTGC с доходностью 27.15%.

FLLA

1 день
-2.69%
1 месяц
-5.24%
С начала года
12.62%
6 месяцев
11.76%
1 год
35.32%
3 года*
14.00%
5 лет*
7.79%
10 лет*
—

FTGC

1 день
-0.44%
1 месяц
-2.63%
С начала года
27.15%
6 месяцев
26.06%
1 год
41.32%
3 года*
18.13%
5 лет*
13.08%
10 лет*
7.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLLA и FTGC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FLLA
Franklin FTSE Latin America ETF		12.62%51.81%-26.89%32.71%7.78%-8.93%-15.08%19.59%-2.78%
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund		27.15%14.61%9.96%-5.36%17.36%27.95%2.17%6.40%-9.01%

Correlation

The correlation between FLLA and FTGC is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2018 г.

0.35

Over the past year, the correlation between FLLA and FTGC has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Latin America ETF

First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с FLLA:
FLLA с ILFFLLA с FLBRFLLA с ASEAFLLA с USDUFLLA с EMCRFLLA с FLNFLLA с FLIN
Часто сравнивают с FTGC:
FTGC с PDBCFTGC с COMTFTGC с DBCFTGC с FFGCXFTGC с USDUFTGC с KOLDFTGC с DBA

Доходность на риск

FLLA vs. FTGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLLA
Ранг доходности на риск FLLA: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLLA: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLLA: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLLA: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLLA: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLLA: 5151
Ранг коэф-та Мартина
FTGC
Ранг доходности на риск FTGC: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGC: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGC: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGC: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGC: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGC: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLLA c FTGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Latin America ETF (FLLA) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLLAFTGCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
2.66

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
3.43

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.47

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

5.25

-2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.72

17.39

-8.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLLA vs. FTGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLLA на текущий момент составляет 1.66, что ниже коэффициента Шарпа FTGC равного 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLLA и FTGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLLAFTGCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

2.66

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.82

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.24

0.00

Просадки

Сравнение просадок FLLA и FTGC

Максимальная просадка FLLA за все время составила -53.88%, что меньше максимальной просадки FTGC в -59.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLLA и FTGC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLLAFTGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.88%

-59.47%

+5.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.59%

-7.91%

-3.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.76%

-10.39%

-17.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.32%

-22.64%

-5.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.96%

-4.65%

-6.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.48%

-27.42%

+13.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

2.38%

+1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности FLLA и FTGC

Franklin FTSE Latin America ETF (FLLA) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что FLLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLLAFTGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

4.50%

+2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.23%

13.15%

+5.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.33%

15.59%

+5.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.81%

16.00%

+6.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.54%

14.71%

+12.83%

Сравнение комиссий FLLA и FTGC

FLLA берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии FTGC в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLLA и FTGC

Дивидендная доходность FLLA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.38%, что меньше доходности FTGC в 15.08%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLLA
Franklin FTSE Latin America ETF		5.38%6.06%7.04%5.45%9.55%7.60%2.12%3.18%0.48%0.00%
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund		15.08%17.74%3.05%3.34%10.35%7.21%0.00%0.81%0.80%1.21%

Часто задаваемые вопросы

FLLA and FTGC have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLLA has higher volatility (6.72%) compared to FTGC (4.50%). In terms of maximum drawdown, FLLA dropped -53.88% vs FTGC's -59.47%.

On 5-year performance, FTGC leads with 13.08% vs 7.79% for FLLA. On fees, FLLA is cheaper at 0.19% per year. On volatility, FTGC has been the lower-risk option at 4.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FTGC has performed better with a 13.08% return vs 7.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLLA is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.95% for FTGC.

FTGC has the higher dividend yield at 15.08%, compared with 5.38% for FLLA.

FLLA is categorized as Latin America Equities, while FTGC is Commodities. They also come from different issuers: Franklin Templeton and First Trust. Their fees differ too: 0.19% for FLLA and 0.95% for FTGC.

FTGC currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLLA и FTGC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор