PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLLA с ASEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLLA с ASEA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FLLA (Franklin FTSE Latin America ETF) and ASEA (Global X FTSE Southeast Asia ETF) are both exchange-traded funds - FLLA is a Latin America Equities fund tracking the FTSE Latin America RIC Capped Index, while ASEA is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE/ASEAN 40 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLLA returned 7.79%/yr vs 9.70%/yr for ASEA. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLLA charges 0.19%/yr vs 0.65%/yr for ASEA.

Доходность

Сравнение доходности FLLA и ASEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Latin America ETF (FLLA) и Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLLA показывает доходность 12.62%, что значительно выше, чем у ASEA с доходностью 9.50%.

FLLA

1 день
-2.69%
1 месяц
-5.24%
С начала года
12.62%
6 месяцев
11.76%
1 год
35.32%
3 года*
14.00%
5 лет*
7.79%
10 лет*
—

ASEA

1 день
-0.69%
1 месяц
3.21%
С начала года
9.50%
6 месяцев
12.22%
1 год
26.01%
3 года*
14.54%
5 лет*
9.70%
10 лет*
7.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLLA и ASEA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FLLA
Franklin FTSE Latin America ETF		12.62%51.81%-26.89%32.71%7.78%-8.93%-15.08%19.59%-2.78%
ASEA
Global X FTSE Southeast Asia ETF		9.50%19.80%9.82%4.88%5.24%4.66%-7.88%8.34%3.03%

Correlation

The correlation between FLLA and ASEA is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2018 г.

0.51

The correlation between FLLA and ASEA has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLLA и ASEA

Секторы
FLLA
ASEA

Финансовые услуги

25.9%
58.6%

Сырьевые материалы

19.3%
2.1%

Энергетика

11.3%
3.5%

Потребительский защитный сектор

11.0%
2.2%

Коммунальные услуги

9.8%
4.4%

Промышленность

9.2%
15.4%

Коммуникационные услуги

3.9%
8.8%

Недвижимость

3.0%
2.8%

Потребительский циклический сектор

2.8%

-

Здравоохранение

1.6%
2.3%

Технологии

0.4%

-

Финансовые услуги

FLLA
25.9%
ASEA
58.6%

Сырьевые материалы

FLLA
19.3%
ASEA
2.1%

Энергетика

FLLA
11.3%
ASEA
3.5%

Потребительский защитный сектор

FLLA
11.0%
ASEA
2.2%

Коммунальные услуги

FLLA
9.8%
ASEA
4.4%

Промышленность

FLLA
9.2%
ASEA
15.4%

Коммуникационные услуги

FLLA
3.9%
ASEA
8.8%

Недвижимость

FLLA
3.0%
ASEA
2.8%

Потребительский циклический сектор

FLLA
2.8%
ASEA

-

Здравоохранение

FLLA
1.6%
ASEA
2.3%

Технологии

FLLA
0.4%
ASEA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Latin America ETF

Global X FTSE Southeast Asia ETF

Часто сравнивают с FLLA:
FLLA с ILFFLLA с FLBRFLLA с USDUFLLA с FTGCFLLA с EMCRFLLA с FLNFLLA с FLIN
Часто сравнивают с ASEA:
ASEA с ASIAASEA с EIDOASEA с EWSASEA с VWOASEA с EPIASEA с VTIASEA с EMM

Доходность на риск

FLLA vs. ASEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLLA
Ранг доходности на риск FLLA: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLLA: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLLA: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLLA: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLLA: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLLA: 5151
Ранг коэф-та Мартина
ASEA
Ранг доходности на риск ASEA: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASEA: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASEA: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASEA: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASEA: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASEA: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLLA c ASEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Latin America ETF (FLLA) и Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLLAASEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
1.87

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
2.74

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.34

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

3.16

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.72

8.72

0.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLLA vs. ASEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLLA на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ASEA равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLLA и ASEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLLAASEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

1.87

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.67

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.27

-0.04

Просадки

Сравнение просадок FLLA и ASEA

Максимальная просадка FLLA за все время составила -53.88%, что больше максимальной просадки ASEA в -44.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLLA и ASEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLLAASEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.88%

-44.16%

-9.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.59%

-8.28%

-3.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.76%

-22.20%

-5.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.32%

-22.20%

-6.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.96%

-2.81%

-8.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.48%

-10.66%

-2.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

2.99%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FLLA и ASEA

Franklin FTSE Latin America ETF (FLLA) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что FLLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLLAASEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

3.40%

+3.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.23%

11.20%

+7.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.33%

14.01%

+7.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.81%

14.66%

+8.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.54%

17.59%

+9.95%

Сравнение комиссий FLLA и ASEA

FLLA берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии ASEA в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLLA и ASEA

Дивидендная доходность FLLA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.38%, что больше доходности ASEA в 3.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASEA
Global X FTSE Southeast Asia ETF		3.61%3.95%3.61%3.76%2.23%4.19%2.27%2.51%3.08%1.59%2.78%3.64%
FLLA
Franklin FTSE Latin America ETF		5.38%6.06%7.04%5.45%9.55%7.60%2.12%3.18%0.48%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLLA and ASEA have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLLA has higher volatility (6.72%) compared to ASEA (3.40%). In terms of maximum drawdown, FLLA dropped -53.88% vs ASEA's -44.16%.

On 5-year performance, ASEA leads with 9.70% vs 7.79% for FLLA. On fees, FLLA is cheaper at 0.19% per year. On volatility, ASEA has been the lower-risk option at 3.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ASEA has performed better with a 9.70% return vs 7.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLLA is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.65% for ASEA.

FLLA has the higher dividend yield at 5.38%, compared with 3.61% for ASEA.

FLLA is categorized as Latin America Equities, while ASEA is Asia Pacific Equities. FLLA tracks FTSE Latin America RIC Capped Index, while ASEA tracks FTSE/ASEAN 40 Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Global X. Their fees differ too: 0.19% for FLLA and 0.65% for ASEA.

ASEA currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLLA и ASEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор