Сравнение XCEM с EVLU
XCEM (Columbia EM Core ex-China ETF) and EVLU (iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF) are both Emerging Markets Equities funds - XCEM tracks the MSCI Emerging Markets ex China Index while EVLU tracks the MSCI Emerging Markets Value Factor Select Index (Net). Both are passively managed. Over the past year, XCEM returned 71.14% vs 72.04% for EVLU. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. XCEM charges 0.16%/yr vs 0.35%/yr for EVLU.
Доходность
Сравнение доходности XCEM и EVLU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XCEM показывает доходность 38.32%, что значительно выше, чем у EVLU с доходностью 34.01%.
XCEM
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 12.13%
- С начала года
- 38.32%
- 6 месяцев
- 44.13%
- 1 год
- 71.14%
- 3 года*
- 26.37%
- 5 лет*
- 11.95%
- 10 лет*
- 12.99%
EVLU
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- 15.31%
- С начала года
- 34.01%
- 6 месяцев
- 37.37%
- 1 год
- 72.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XCEM и EVLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XCEM Columbia EM Core ex-China ETF | 38.32% | 34.05% | -3.35% |
EVLU iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF | 34.01% | 38.54% | 1.61% |
Correlation
The correlation between XCEM and EVLU is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2024 г. | 0.83 |
The correlation between XCEM and EVLU has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XCEM vs. EVLU — Ранг доходности на риск
XCEM
EVLU
Сравнение XCEM c EVLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) и iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XCEM | EVLU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.67 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.95 | 5.61 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.98 | 20.79 | -0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XCEM | EVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.42 | 3.80 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 2.23 | -1.60 |
Просадки
Сравнение просадок XCEM и EVLU
Максимальная просадка XCEM за все время составила -41.24%, что больше максимальной просадки EVLU в -17.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCEM и EVLU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XCEM | EVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.24% | -17.17% | -24.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.46% | -12.90% | -1.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.92% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.67% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.25% | -2.27% | +1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.59% | -3.48% | -5.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 3.48% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности XCEM и EVLU
Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) и iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU) имеют волатильность 9.43% и 9.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XCEM | EVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.43% | 9.17% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.72% | 16.23% | +2.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.89% | 19.04% | +1.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.75% | 19.93% | -2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.72% | 19.93% | -0.21% |
Сравнение комиссий XCEM и EVLU
XCEM берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии EVLU в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCEM и EVLU
Дивидендная доходность XCEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности EVLU в 3.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVLU iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF | 3.88% | 5.20% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XCEM Columbia EM Core ex-China ETF | 2.35% | 3.25% | 2.76% | 1.22% | 2.42% | 1.94% | 1.63% | 2.11% | 2.70% | 9.56% | 1.24% | 2.63% |
Часто задаваемые вопросы
XCEM and EVLU have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XCEM has higher volatility (9.43%) compared to EVLU (9.17%). In terms of maximum drawdown, XCEM dropped -41.24% vs EVLU's -17.17%.
On 1-year performance, EVLU leads with 72.04% vs 71.14% for XCEM. On fees, XCEM is cheaper at 0.16% per year. On volatility, EVLU has been the lower-risk option at 9.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EVLU has performed better with a 72.04% return vs 71.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XCEM is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.35% for EVLU.
EVLU has the higher dividend yield at 3.88%, compared with 2.35% for XCEM.
XCEM tracks MSCI Emerging Markets ex China Index, while EVLU tracks MSCI Emerging Markets Value Factor Select Index (Net). They also come from different issuers: Ameriprise Financial and iShares. Their fees differ too: 0.16% for XCEM and 0.35% for EVLU.
EVLU currently has the higher Sharpe Ratio (3.80 vs 3.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XCEM и EVLU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор