Сравнение XCEM с EDOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) и ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG).
XCEM и EDOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCEM - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Index. Фонд был запущен 2 сент. 2015 г.. EDOG - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network Emerging Sector Dividend Dogs Index. Фонд был запущен 28 мар. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XCEM и EDOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XCEM и EDOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCEM Columbia EM Core ex-China ETF | 7.38% | 34.05% | 0.42% | 19.96% | -17.59% | 7.87% | 9.47% | 19.74% | -11.75% | 34.78% |
EDOG ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF | 6.22% | 22.59% | 1.70% | 11.58% | -10.50% | 11.71% | 7.99% | 13.26% | -16.52% | 20.42% |
Доходность по периодам
С начала года, XCEM показывает доходность 7.38%, что значительно выше, чем у EDOG с доходностью 6.22%. За последние 10 лет акции XCEM превзошли акции EDOG по среднегодовой доходности: 10.01% против 6.00% соответственно.
XCEM
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -7.91%
- С начала года
- 7.38%
- 6 месяцев
- 16.57%
- 1 год
- 43.07%
- 3 года*
- 17.87%
- 5 лет*
- 7.54%
- 10 лет*
- 10.01%
EDOG
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -3.21%
- С начала года
- 6.22%
- 6 месяцев
- 11.98%
- 1 год
- 26.06%
- 3 года*
- 11.95%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- 6.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XCEM и EDOG
XCEM берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии EDOG в 0.60%.
Доходность на риск
XCEM vs. EDOG — Ранг доходности на риск
XCEM
EDOG
Сравнение XCEM c EDOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) и ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XCEM | EDOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.14 | 1.45 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.82 | 2.03 | +0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.32 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | 2.55 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.61 | 10.28 | +2.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XCEM | EDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 1.45 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.49 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.34 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.26 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между XCEM и EDOG составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCEM и EDOG
Дивидендная доходность XCEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что меньше доходности EDOG в 4.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCEM Columbia EM Core ex-China ETF | 3.03% | 3.25% | 2.76% | 1.22% | 2.42% | 1.94% | 1.63% | 2.11% | 2.70% | 9.56% | 1.24% | 2.63% |
EDOG ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF | 4.70% | 4.50% | 6.55% | 6.53% | 5.07% | 4.11% | 2.60% | 4.93% | 5.37% | 2.89% | 2.97% | 4.55% |
Просадки
Сравнение просадок XCEM и EDOG
Максимальная просадка XCEM за все время составила -41.24%, что меньше максимальной просадки EDOG в -44.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCEM и EDOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| XCEM | EDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.24% | -44.29% | +3.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.46% | -10.35% | -4.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.67% | -26.54% | -3.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.24% | -44.29% | +3.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.16% | -5.47% | -4.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.70% | -11.29% | +2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | 2.60% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности XCEM и EDOG
Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) имеет более высокую волатильность в 10.37% по сравнению с ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG) с волатильностью 6.52%. Это указывает на то, что XCEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XCEM | EDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.37% | 6.52% | +3.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.60% | 13.14% | +2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.21% | 18.05% | +2.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.15% | 15.29% | +1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.53% | 17.72% | +1.81% |