Сравнение EDOG с QYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).
EDOG и QYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDOG - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network Emerging Sector Dividend Dogs Index. Фонд был запущен 28 мар. 2014 г.. QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EDOG или QYLD.
Основные характеристики
| EDOG | QYLD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.85% | 17.87% |
| Дох-ть за 1 год | 7.17% | 22.18% |
| Дох-ть за 3 года | 0.23% | 5.26% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.07% | 7.51% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.28% | 8.43% |
| Коэф-т Шарпа | 0.58 | 2.21 |
| Коэф-т Сортино | 0.89 | 3.03 |
| Коэф-т Омега | 1.11 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 0.76 | 2.86 |
| Коэф-т Мартина | 2.58 | 15.74 |
| Индекс Язвы | 2.89% | 1.41% |
| Дневная вол-ть | 12.82% | 10.06% |
| Макс. просадка | -44.29% | -24.89% |
| Текущая просадка | -8.34% | -0.22% |
Корреляция
Корреляция между EDOG и QYLD составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EDOG и QYLD
С начала года, EDOG показывает доходность 1.85%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 17.87%. За последние 10 лет акции EDOG уступали акциям QYLD по среднегодовой доходности: 2.28% против 8.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EDOG и QYLD
И EDOG, и QYLD имеют комиссию равную 0.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EDOG c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDOG и QYLD
Дивидендная доходность EDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что меньше доходности QYLD в 11.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDOG ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF | 4.70% | 6.53% | 5.07% | 4.11% | 2.60% | 4.93% | 5.37% | 2.89% | 2.97% | 4.55% | 3.31% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.27% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% | 10.74% |
Просадки
Сравнение просадок EDOG и QYLD
Максимальная просадка EDOG за все время составила -44.29%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDOG и QYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EDOG и QYLD
ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что EDOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.