PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EDOG с QYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDOG с QYLD

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EDOG (ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF) and QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - EDOG is a Emerging Markets Equities fund tracking the S-Network Emerging Sector Dividend Dogs Index, while QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Both are passively managed. Over the past 10 years, EDOG returned 5.57%/yr vs 9.76%/yr for QYLD. Their 0.45 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EDOG и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDOG показывает доходность 5.13%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 9.77%. За последние 10 лет акции EDOG уступали акциям QYLD по среднегодовой доходности: 5.57% против 9.76% соответственно.

EDOG

1 день
-0.25%
1 месяц
2.87%
6 месяцев
-2.96%
С начала года
5.13%
1 год
15.59%
3 года*
10.05%
5 лет*
6.45%
10 лет*
5.57%
Всё время*
4.42%

QYLD

1 день
0.00%
1 месяц
-0.43%
6 месяцев
9.66%
С начала года
9.77%
1 год
21.90%
3 года*
13.49%
5 лет*
8.10%
10 лет*
9.76%
Всё время*
8.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EDOG

ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF
$60.85K$47.80K$56.70K

QYLD

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
$83.69M$79.14M$99.48M

Сравнение доходности по годам EDOG и QYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDOG
ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF		5.13%22.59%1.70%11.58%-10.50%11.71%7.99%13.26%-16.52%20.42%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		9.77%9.28%19.35%22.77%-19.08%10.41%8.72%22.69%-3.07%18.79%

Correlation

The correlation between EDOG and QYLD is 0.52, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.52

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.47

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.49

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2014 г.

0.45

The correlation between EDOG and QYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EDOG и QYLD

Секторы
EDOG
QYLD

Энергетика

13.5%
0.5%

Промышленность

11.6%
4.4%

Здравоохранение

10.8%
3.8%

Потребительский защитный сектор

10.3%
6.7%

Коммуникационные услуги

9.8%
12.5%

Технологии

9.8%
61.4%

Сырьевые материалы

9.7%
1.1%

Потребительский циклический сектор

8.3%
10.2%

Коммунальные услуги

8.1%
1.3%

Финансовые услуги

8.0%
0.2%

Недвижимость

-

0.1%

Энергетика

EDOG
13.5%
QYLD
0.5%

Промышленность

EDOG
11.6%
QYLD
4.4%

Здравоохранение

EDOG
10.8%
QYLD
3.8%

Потребительский защитный сектор

EDOG
10.3%
QYLD
6.7%

Коммуникационные услуги

EDOG
9.8%
QYLD
12.5%

Технологии

EDOG
9.8%
QYLD
61.4%

Сырьевые материалы

EDOG
9.7%
QYLD
1.1%

Потребительский циклический сектор

EDOG
8.3%
QYLD
10.2%

Коммунальные услуги

EDOG
8.1%
QYLD
1.3%

Финансовые услуги

EDOG
8.0%
QYLD
0.2%

Недвижимость

EDOG

-

QYLD
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с EDOG:
EDOG с IDXEDOG с SGDJEDOG с DMDVEDOG с DEMEDOG с DGSEDOG с SCHDEDOG с DIA
Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG

Доходность на риск

EDOG vs. QYLD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EDOG
Ранг доходности на риск EDOG: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDOG: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDOG: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDOG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDOG: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDOG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EDOG c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EDOGQYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98
1.96

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
2.78

-1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.40

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

3.81

-2.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.16

17.56

-14.40

EDOG vs. QYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDOG на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа QYLD равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDOG и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EDOG и QYLD

Максимальная просадка EDOG за все время составила -44.29%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDOG и QYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDOGQYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.29%

-24.75%

-19.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.73%

-5.78%

-4.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.29%

-19.06%

+3.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.54%

-24.61%

-1.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.29%

-24.75%

-19.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.44%

-1.07%

-5.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.17%

-3.81%

-7.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.95%

1.25%

+3.70%

Волатильность

Сравнение волатильности EDOG и QYLD

Текущая волатильность для ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG) составляет 2.95%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что EDOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDOGQYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

4.83%

-1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.00%

10.06%

+3.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.96%

11.22%

+4.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.40%

15.06%

+0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.35%

15.64%

+1.71%

Сравнение комиссий EDOG и QYLD

И EDOG, и QYLD имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDOG и QYLD

Дивидендная доходность EDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что меньше доходности QYLD в 11.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDOG
ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF		4.89%4.50%6.55%6.53%5.07%4.11%2.60%4.93%5.37%2.89%2.97%4.55%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.67%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%

Часто задаваемые вопросы

EDOG and QYLD have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QYLD has higher volatility (4.83%) compared to EDOG (2.95%). In terms of maximum drawdown, EDOG dropped -44.29% vs QYLD's -24.75%.

On 10-year performance, QYLD leads with 9.76% vs 5.57% for EDOG. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, EDOG has been the lower-risk option at 2.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QYLD has performed better with a 9.76% return vs 5.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EDOG and QYLD have the same expense ratio: 0.60% per year.

QYLD has the higher dividend yield at 11.67%, compared with 4.89% for EDOG.

EDOG is categorized as Emerging Markets Equities, while QYLD is Nasdaq-100. EDOG tracks S-Network Emerging Sector Dividend Dogs Index, while QYLD tracks CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. They also come from different issuers: SS&C and Global X.

QYLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDOG и QYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор