PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDOG с QYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDOG с QYLD

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

EDOG (ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF) and QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - EDOG is a Emerging Markets Equities fund tracking the S-Network Emerging Sector Dividend Dogs Index, while QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Both are passively managed. Over the past 10 years, EDOG returned 6.34%/yr vs 9.99%/yr for QYLD. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EDOG и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDOG показывает доходность 1.65%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 7.89%. За последние 10 лет акции EDOG уступали акциям QYLD по среднегодовой доходности: 6.34% против 9.99% соответственно.

EDOG

1 день
-0.23%
1 месяц
-0.76%
С начала года
1.65%
6 месяцев
0.54%
1 год
17.09%
3 года*
10.59%
5 лет*
4.98%
10 лет*
6.34%

QYLD

1 день
-1.97%
1 месяц
1.41%
С начала года
7.89%
6 месяцев
7.59%
1 год
22.55%
3 года*
13.99%
5 лет*
8.26%
10 лет*
9.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDOG и QYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDOG
ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF		1.65%22.59%1.70%11.58%-10.50%11.71%7.99%13.26%-16.52%20.42%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		7.89%9.28%19.35%22.77%-19.08%10.41%8.72%22.69%-3.07%18.79%

Correlation

The correlation between EDOG and QYLD is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2014 г.

0.46

The correlation between EDOG and QYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EDOG и QYLD

Секторы
EDOG
QYLD

Промышленность

11.3%
2.6%

Энергетика

11.2%
0.5%

Финансовые услуги

11.0%
0.2%

Здравоохранение

10.3%
3.7%

Коммунальные услуги

10.2%
1.2%

Потребительский защитный сектор

9.6%
6.4%

Технологии

9.4%
58.7%

Потребительский циклический сектор

6.1%
11.4%

Сырьевые материалы

6.0%
1.0%

Коммуникационные услуги

5.4%
14.3%

Недвижимость

-

0.1%

Промышленность

EDOG
11.3%
QYLD
2.6%

Энергетика

EDOG
11.2%
QYLD
0.5%

Финансовые услуги

EDOG
11.0%
QYLD
0.2%

Здравоохранение

EDOG
10.3%
QYLD
3.7%

Коммунальные услуги

EDOG
10.2%
QYLD
1.2%

Потребительский защитный сектор

EDOG
9.6%
QYLD
6.4%

Технологии

EDOG
9.4%
QYLD
58.7%

Потребительский циклический сектор

EDOG
6.1%
QYLD
11.4%

Сырьевые материалы

EDOG
6.0%
QYLD
1.0%

Коммуникационные услуги

EDOG
5.4%
QYLD
14.3%

Недвижимость

EDOG

-

QYLD
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с EDOG:
EDOG с SGDJEDOG с IDXEDOG с DMDVEDOG с DEMEDOG с DGSEDOG с SCHDEDOG с DIA
Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG

Доходность на риск

EDOG vs. QYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDOG
Ранг доходности на риск EDOG: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDOG: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDOG: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDOG: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDOG: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDOG: 3232
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDOG c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EDOGQYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
2.34

-1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
3.28

-1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.52

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

4.56

-2.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.24

25.38

-21.15

EDOG vs. QYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDOG на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа QYLD равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDOG и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EDOG и QYLD

Максимальная просадка EDOG за все время составила -44.29%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDOG и QYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDOGQYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.29%

-24.75%

-19.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.73%

-4.97%

-5.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.29%

-19.06%

+3.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.54%

-24.61%

-1.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.29%

-24.75%

-19.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.54%

-2.10%

-7.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.20%

-3.82%

-7.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.05%

0.89%

+3.16%

Волатильность

Сравнение волатильности EDOG и QYLD

Текущая волатильность для ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG) составляет 4.04%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) волатильность равна 4.78%. Это указывает на то, что EDOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDOGQYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

4.78%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.23%

8.50%

+5.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.05%

9.70%

+6.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.42%

14.84%

+0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.42%

15.56%

+1.86%

Сравнение комиссий EDOG и QYLD

И EDOG, и QYLD имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDOG и QYLD

Дивидендная доходность EDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что меньше доходности QYLD в 11.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDOG
ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF		5.06%4.50%6.55%6.53%5.07%4.11%2.60%4.93%5.37%2.89%2.97%4.55%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.68%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%

Часто задаваемые вопросы

EDOG and QYLD have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QYLD has higher volatility (4.78%) compared to EDOG (4.04%). In terms of maximum drawdown, EDOG dropped -44.29% vs QYLD's -24.75%.

On 10-year performance, QYLD leads with 9.99% vs 6.34% for EDOG. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, EDOG has been the lower-risk option at 4.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QYLD has performed better with a 9.99% return vs 6.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EDOG and QYLD have the same expense ratio: 0.60% per year.

QYLD has the higher dividend yield at 11.68%, compared with 5.06% for EDOG.

EDOG is categorized as Emerging Markets Equities, while QYLD is Nasdaq-100. EDOG tracks S-Network Emerging Sector Dividend Dogs Index, while QYLD tracks CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. They also come from different issuers: SS&C and Global X.

QYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDOG и QYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор