Сравнение XCEM с DAADX
XCEM (Columbia EM Core ex-China ETF) and DAADX (DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio) are both funds - XCEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets ex China Index, while DAADX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Dimensional. Over the past 3 years, XCEM returned 24.94%/yr vs 27.50%/yr for DAADX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. XCEM charges 0.16%/yr vs 0.43%/yr for DAADX.
Доходность
Сравнение доходности XCEM и DAADX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XCEM показывает доходность 34.20%, что значительно ниже, чем у DAADX с доходностью 40.98%.
XCEM
- 1 день
- -6.33%
- 1 месяц
- 4.21%
- С начала года
- 34.20%
- 6 месяцев
- 36.41%
- 1 год
- 61.17%
- 3 года*
- 24.94%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 12.62%
DAADX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 9.28%
- С начала года
- 40.98%
- 6 месяцев
- 42.94%
- 1 год
- 65.87%
- 3 года*
- 27.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XCEM и DAADX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XCEM Columbia EM Core ex-China ETF | 34.20% | 34.05% | 0.42% | 19.96% | -17.59% | -0.23% |
DAADX DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio | 40.98% | 27.59% | 3.44% | 24.58% | -15.81% | 0.20% |
Correlation
The correlation between XCEM and DAADX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2021 г. | 0.89 |
The correlation between XCEM and DAADX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XCEM vs. DAADX — Ранг доходности на риск
XCEM
DAADX
Сравнение XCEM c DAADX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) и DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio (DAADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XCEM | DAADX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.65 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.25 | 5.09 | -0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.39 | 19.34 | -2.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XCEM и DAADX
Максимальная просадка XCEM за все время составила -41.24%, что больше максимальной просадки DAADX в -24.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCEM и DAADX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XCEM | DAADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.24% | -24.98% | -16.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.46% | -13.14% | -1.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.92% | -18.78% | -0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.57% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.33% | 0.00% | -6.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.57% | -6.71% | -1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.74% | 3.44% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности XCEM и DAADX
Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) имеет более высокую волатильность в 14.01% по сравнению с DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio (DAADX) с волатильностью 10.85%. Это указывает на то, что XCEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DAADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XCEM | DAADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.01% | 10.85% | +3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.56% | 18.25% | +4.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.28% | 19.92% | +4.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.60% | 15.19% | +3.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.94% | 15.19% | +4.75% |
Сравнение комиссий XCEM и DAADX
XCEM берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии DAADX в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCEM и DAADX
Дивидендная доходность XCEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности DAADX в 1.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAADX DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio | 1.78% | 2.28% | 2.64% | 2.82% | 3.02% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XCEM Columbia EM Core ex-China ETF | 2.42% | 3.25% | 2.76% | 1.22% | 2.42% | 1.94% | 1.63% | 2.11% | 2.70% | 9.56% | 1.24% | 2.63% |
Часто задаваемые вопросы
XCEM and DAADX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XCEM has higher volatility (14.01%) compared to DAADX (10.85%). In terms of maximum drawdown, XCEM dropped -41.24% vs DAADX's -24.98%.
DAADX currently has the higher Sharpe Ratio (3.36 vs 2.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XCEM и DAADX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор