PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCEM с DAADX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCEM с DAADX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XCEM (Columbia EM Core ex-China ETF) and DAADX (DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio) are both funds - XCEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets ex China Index, while DAADX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Dimensional. Over the past 3 years, XCEM returned 26.37%/yr vs 27.34%/yr for DAADX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. XCEM charges 0.16%/yr vs 0.43%/yr for DAADX.

Доходность

Сравнение доходности XCEM и DAADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) и DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio (DAADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XCEM показывает доходность 38.32%, а DAADX немного ниже – 38.15%.

XCEM

1 день
-1.25%
1 месяц
12.13%
С начала года
38.32%
6 месяцев
44.13%
1 год
71.14%
3 года*
26.37%
5 лет*
11.95%
10 лет*
12.99%

DAADX

1 день
0.47%
1 месяц
11.42%
С начала года
38.15%
6 месяцев
42.63%
1 год
65.14%
3 года*
27.34%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCEM и DAADX

2026 (YTD)20252024202320222021
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF		38.32%34.05%0.42%19.96%-17.59%-0.84%
DAADX
DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio		38.15%27.59%3.44%24.58%-15.81%0.20%

Correlation

The correlation between XCEM and DAADX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2021 г.

0.89

The correlation between XCEM and DAADX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia EM Core ex-China ETF

DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio

Часто сравнивают с XCEM:
XCEM с EMXCXCEM с KEMXXCEM с VWOXCEM с SPEMXCEM с EDIVXCEM с XCXCEM с EMGF
Часто сравнивают с DAADX:
DAADX с FRDMDAADX с PZVEXDAADX с EMXCDAADX с AVXCDAADX с AVEMDAADX с COBYXDAADX с WAEMX

Доходность на риск

XCEM vs. DAADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCEM
Ранг доходности на риск XCEM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCEM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCEM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCEM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCEM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCEM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
DAADX
Ранг доходности на риск DAADX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAADX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAADX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAADX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAADX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAADX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCEM c DAADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) и DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio (DAADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCEMDAADXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.42
3.78

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.27
4.64

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.72

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.95

5.02

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.98

19.97

+0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCEM vs. DAADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCEM на текущий момент составляет 3.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DAADX равному 3.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCEM и DAADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCEMDAADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.42

3.78

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

1.06

-0.43

Просадки

Сравнение просадок XCEM и DAADX

Максимальная просадка XCEM за все время составила -41.24%, что больше максимальной просадки DAADX в -24.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCEM и DAADX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCEMDAADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.24%

-24.98%

-16.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.46%

-13.14%

-1.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.92%

-18.78%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.67%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.25%

0.00%

-1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.59%

-6.75%

-1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

3.29%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности XCEM и DAADX

Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) имеет более высокую волатильность в 9.43% по сравнению с DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio (DAADX) с волатильностью 7.97%. Это указывает на то, что XCEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DAADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCEMDAADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.43%

7.97%

+1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.72%

15.52%

+3.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.89%

17.47%

+3.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.75%

14.58%

+3.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.72%

14.58%

+5.14%

Сравнение комиссий XCEM и DAADX

XCEM берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии DAADX в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCEM и DAADX

Дивидендная доходность XCEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности DAADX в 1.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DAADX
DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio		1.81%2.28%2.64%2.82%3.02%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF		2.35%3.25%2.76%1.22%2.42%1.94%1.63%2.11%2.70%9.56%1.24%2.63%

Часто задаваемые вопросы

XCEM and DAADX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XCEM has higher volatility (9.43%) compared to DAADX (7.97%). In terms of maximum drawdown, XCEM dropped -41.24% vs DAADX's -24.98%.

DAADX currently has the higher Sharpe Ratio (3.78 vs 3.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCEM и DAADX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор