PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCCC с PSL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCCC с PSL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XCCC (BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF) and PSL (Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF) are both exchange-traded funds - XCCC is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA CCC and Lower US High Yield Constrained Index, while PSL is a Momentum fund tracking the DWA Consumer Staples Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XCCC returned 10.79%/yr vs 9.29%/yr for PSL. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. XCCC charges 0.40%/yr vs 0.60%/yr for PSL.

Доходность

Сравнение доходности XCCC и PSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XCCC) и Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XCCC показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у PSL с доходностью 9.10%.

XCCC

1 день
-0.44%
1 месяц
-0.23%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
0.38%
1 год
5.67%
3 года*
10.79%
5 лет*
—
10 лет*
—

PSL

1 день
0.57%
1 месяц
-1.77%
С начала года
9.10%
6 месяцев
9.15%
1 год
-1.02%
3 года*
9.29%
5 лет*
3.68%
10 лет*
7.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCCC и PSL

2026 (YTD)2025202420232022
XCCC
BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF		-0.05%7.25%13.01%20.57%-5.33%
PSL
Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF		9.10%-3.47%15.42%12.32%2.83%

Correlation

The correlation between XCCC and PSL is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2022 г.

0.43

Over the past year, the correlation between XCCC and PSL has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XCCC и PSL

Секторы
XCCC
PSL

Коммуникационные услуги

12.8%

-

Энергетика

3.9%

-

Промышленность

3.7%
1.5%

Недвижимость

3.7%

-

Сырьевые материалы

3.2%

-

Здравоохранение

3.2%

-

Технологии

2.8%

-

Потребительский циклический сектор

1.8%
10.9%

Потребительский защитный сектор

0.9%
85.9%

Финансовые услуги

0.7%
1.8%

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

XCCC
12.8%
PSL

-

Энергетика

XCCC
3.9%
PSL

-

Промышленность

XCCC
3.7%
PSL
1.5%

Недвижимость

XCCC
3.7%
PSL

-

Сырьевые материалы

XCCC
3.2%
PSL

-

Здравоохранение

XCCC
3.2%
PSL

-

Технологии

XCCC
2.8%
PSL

-

Потребительский циклический сектор

XCCC
1.8%
PSL
10.9%

Потребительский защитный сектор

XCCC
0.9%
PSL
85.9%

Финансовые услуги

XCCC
0.7%
PSL
1.8%

Коммунальные услуги

XCCC

-

PSL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF

Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF

Часто сравнивают с XCCC:
XCCC с CLOZXCCC с XBXCCC с HYGWXCCC с HYSAXCCC с BBDD.LXCCC с JBBBXCCC с HYGH
Часто сравнивают с PSL:
PSL с XLPPSL с PPAPSL с FSTAPSL с ^SP500TRPSL с SPYPSL с IYKPSL с FALN

Доходность на риск

XCCC vs. PSL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCCC
Ранг доходности на риск XCCC: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCCC: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCCC: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCCC: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCCC: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCCC: 2727
Ранг коэф-та Мартина
PSL
Ранг доходности на риск PSL: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSL: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSL: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSL: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSL: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSL: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCCC c PSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XCCC) и Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCCCPSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
-0.08

+1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58
-0.02

+1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.00

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

-0.08

+1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.72

-0.17

+3.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCCC vs. PSL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCCC на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа PSL равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCCC и PSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCCCPSLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

-0.08

+1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.55

+0.41

Просадки

Сравнение просадок XCCC и PSL

Максимальная просадка XCCC за все время составила -10.99%, что меньше максимальной просадки PSL в -41.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCCC и PSL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCCCPSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.99%

-41.58%

+30.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.11%

-13.64%

+8.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.99%

-13.64%

+2.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.35%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-6.41%

+5.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.93%

-5.82%

+3.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

6.09%

-4.56%

Волатильность

Сравнение волатильности XCCC и PSL

Текущая волатильность для BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XCCC) составляет 1.51%, в то время как у Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL) волатильность равна 3.29%. Это указывает на то, что XCCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCCCPSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

3.29%

-1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.02%

8.51%

-4.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.25%

12.80%

-7.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.82%

15.15%

-6.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.82%

16.50%

-7.68%

Сравнение комиссий XCCC и PSL

XCCC берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PSL в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCCC и PSL

Дивидендная доходность XCCC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.05%, что больше доходности PSL в 0.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSL
Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF		0.84%0.93%0.60%1.37%1.98%1.24%0.80%0.47%0.75%0.34%2.08%1.18%
XCCC
BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF		10.05%10.06%10.68%12.05%7.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XCCC and PSL have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSL has higher volatility (3.29%) compared to XCCC (1.51%). In terms of maximum drawdown, XCCC dropped -10.99% vs PSL's -41.58%.

On 3-year performance, XCCC leads with 10.79% vs 9.29% for PSL. On fees, XCCC is cheaper at 0.40% per year. On volatility, XCCC has been the lower-risk option at 1.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XCCC has performed better with a 10.79% return vs 9.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XCCC is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for PSL.

XCCC has the higher dividend yield at 10.05%, compared with 0.84% for PSL.

XCCC is categorized as High Yield Bonds, while PSL is Momentum. XCCC tracks ICE BofA CCC and Lower US High Yield Constrained Index, while PSL tracks DWA Consumer Staples Technical Leaders Index. They also come from different issuers: BondBloxx and Invesco. Their fees differ too: 0.40% for XCCC and 0.60% for PSL.

XCCC currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCCC и PSL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор