Сравнение XCCC с PSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XCCC) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH).
XCCC и PSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCCC - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность ICE BofA CCC and Lower US High Yield Constrained Index. Фонд был запущен 24 мая 2022 г.. PSH - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности XCCC и PSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XCCC и PSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XCCC BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF | -2.83% | 7.25% | 13.01% | 1.01% |
PSH PGIM Short Duration High Yield ETF | 0.41% | 7.34% | 7.96% | 0.38% |
Доходность по периодам
С начала года, XCCC показывает доходность -2.83%, что значительно ниже, чем у PSH с доходностью 0.41%.
XCCC
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- -2.83%
- 6 месяцев
- -2.96%
- 1 год
- 5.62%
- 3 года*
- 10.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSH
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 6.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XCCC и PSH
XCCC берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PSH в 0.45%.
Доходность на риск
XCCC vs. PSH — Ранг доходности на риск
XCCC
PSH
Сравнение XCCC c PSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XCCC) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XCCC | PSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 1.61 | -1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.84 | 2.42 | -1.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.38 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 2.26 | -1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.28 | 10.56 | -7.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XCCC | PSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 1.61 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 2.16 | -1.26 |
Корреляция
Корреляция между XCCC и PSH составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCCC и PSH
Дивидендная доходность XCCC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.34%, что больше доходности PSH в 7.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XCCC BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF | 10.34% | 10.06% | 10.68% | 12.05% | 7.63% |
PSH PGIM Short Duration High Yield ETF | 7.00% | 6.62% | 8.35% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XCCC и PSH
Максимальная просадка XCCC за все время составила -10.99%, что больше максимальной просадки PSH в -3.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCCC и PSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| XCCC | PSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.99% | -3.06% | -7.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.23% | -2.84% | -5.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.81% | -0.30% | -3.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.95% | -0.27% | -1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 0.61% | +1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности XCCC и PSH
BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XCCC) имеет более высокую волатильность в 2.82% по сравнению с PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что XCCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XCCC | PSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | 1.55% | +1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.10% | 1.98% | +2.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.63% | 3.93% | +5.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.94% | 3.30% | +5.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.94% | 3.30% | +5.64% |