PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XCCC с PSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XCCC и PSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XCCC) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XCCC и PSH


2026 (YTD)202520242023
XCCC
BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF
-2.83%7.25%13.01%1.01%
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF
0.41%7.34%7.96%0.38%

Доходность по периодам

С начала года, XCCC показывает доходность -2.83%, что значительно ниже, чем у PSH с доходностью 0.41%.


XCCC

1 день
0.12%
1 месяц
-1.49%
С начала года
-2.83%
6 месяцев
-2.96%
1 год
5.62%
3 года*
10.38%
5 лет*
10 лет*

PSH

1 день
1.05%
1 месяц
0.01%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.51%
1 год
6.27%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF

PGIM Short Duration High Yield ETF

Сравнение комиссий XCCC и PSH

XCCC берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PSH в 0.45%.


Доходность на риск

XCCC vs. PSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XCCC
Ранг доходности на риск XCCC: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCCC: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCCC: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCCC: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCCC: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCCC: 3535
Ранг коэф-та Мартина

PSH
Ранг доходности на риск PSH: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSH: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSH: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSH: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSH: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSH: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCCC c PSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XCCC) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XCCCPSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

1.61

-1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.84

2.42

-1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.38

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.75

2.26

-1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.28

10.56

-7.28

XCCC vs. PSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCCC на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа PSH равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCCC и PSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XCCCPSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

1.61

-1.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

2.16

-1.26

Корреляция

Корреляция между XCCC и PSH составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XCCC и PSH

Дивидендная доходность XCCC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.34%, что больше доходности PSH в 7.61%


TTM2025202420232022
XCCC
BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF
10.34%10.06%10.68%12.05%7.63%
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF
7.00%6.62%8.35%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XCCC и PSH

Максимальная просадка XCCC за все время составила -10.99%, что больше максимальной просадки PSH в -3.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCCC и PSH.


Загрузка...

Показатели просадок


XCCCPSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.99%

-3.06%

-7.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.23%

-2.84%

-5.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.81%

-0.30%

-3.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.95%

-0.27%

-1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

0.61%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности XCCC и PSH

BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XCCC) имеет более высокую волатильность в 2.82% по сравнению с PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что XCCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XCCCPSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

1.55%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.10%

1.98%

+2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.63%

3.93%

+5.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.94%

3.30%

+5.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.94%

3.30%

+5.64%