PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCCC с PCMM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XCCC с PCMM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XCCC) и BondBloxx Private Credit CLO ETF (PCMM).

XCCC и PCMM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCCC - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность ICE BofA CCC and Lower US High Yield Constrained Index. Фонд был запущен 24 мая 2022 г.. PCMM - это активно управляемый фонд от BondBloxx. Фонд был запущен 2 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности XCCC и PCMM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XCCC) и BondBloxx Private Credit CLO ETF (PCMM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XCCC и PCMM

2026 (YTD)20252024
XCCC
BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF		-2.95%7.25%0.01%
PCMM
BondBloxx Private Credit CLO ETF		-0.92%6.30%0.50%

Доходность по периодам

С начала года, XCCC показывает доходность -2.95%, что значительно ниже, чем у PCMM с доходностью -0.92%.

XCCC

1 день
1.20%
1 месяц
-1.66%
С начала года
-2.95%
6 месяцев
-2.98%
1 год
6.05%
3 года*
10.34%
5 лет*
—
10 лет*
—

PCMM

1 день
-0.63%
1 месяц
-1.81%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
0.37%
1 год
3.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF

BondBloxx Private Credit CLO ETF

Часто сравнивают с XCCC:
XCCC с CLOZXCCC с XBXCCC с HYGWXCCC с HYSAXCCC с BBDD.LXCCC с JBBBXCCC с HYGH
Часто сравнивают с PCMM:
PCMM с JPIEPCMM с BKLNPCMM с CLOZPCMM с GPIQPCMM с CEFSPCMM с CGDVPCMM с EFC

Сравнение комиссий XCCC и PCMM

XCCC берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PCMM в 0.68%.

PCMM
BondBloxx Private Credit CLO ETF
XCCC
BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF

Доходность на риск

XCCC vs. PCMM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCCC
Ранг доходности на риск XCCC: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCCC: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCCC: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCCC: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCCC: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCCC: 3636
Ранг коэф-та Мартина
PCMM
Ранг доходности на риск PCMM: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCMM: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCMM: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCMM: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCMM: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCMM: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCCC c PCMM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XCCC) и BondBloxx Private Credit CLO ETF (PCMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCCCPCMMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

0.60

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.90

0.90

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.12

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

0.77

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.09

4.26

-1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCCC vs. PCMM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCCC на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PCMM равному 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCCC и PCMM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCCCPCMMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.60

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.87

+0.03

Корреляция

Корреляция между XCCC и PCMM составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCCC и PCMM

Дивидендная доходность XCCC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.23%, что больше доходности PCMM в 6.83%

TTM2025202420232022
XCCC
BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF		10.23%10.06%10.68%12.05%7.63%
PCMM
BondBloxx Private Credit CLO ETF		6.83%7.02%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XCCC и PCMM

Максимальная просадка XCCC за все время составила -10.99%, что больше максимальной просадки PCMM в -4.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCCC и PCMM.

Загрузка...

Показатели просадок

XCCCPCMMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.99%

-4.32%

-6.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.25%

-3.99%

-4.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.93%

-2.16%

-1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.95%

-0.39%

-1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

0.72%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности XCCC и PCMM

BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XCCC) имеет более высокую волатильность в 2.84% по сравнению с BondBloxx Private Credit CLO ETF (PCMM) с волатильностью 1.48%. Это указывает на то, что XCCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XCCCPCMMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

1.48%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.10%

2.34%

+1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.63%

5.49%

+4.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.95%

5.11%

+3.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.95%

5.11%

+3.84%