PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XC с WTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XC с WTV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XC (WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund) and WTV (WisdomTree U.S. Value Fund) are both exchange-traded funds - XC is a Emerging Markets Diversified fund tracking the WisdomTree Emerging Markets ex-China Index - Benchmark TR Net, while WTV is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by WisdomTree. XC is passively managed, while WTV is actively managed. Over the past 3 years, XC returned 8.75%/yr vs 20.38%/yr for WTV. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XC charges 0.32%/yr vs 0.12%/yr for WTV.

Доходность

Сравнение доходности XC и WTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) и WisdomTree U.S. Value Fund (WTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XC показывает доходность -1.17%, что значительно ниже, чем у WTV с доходностью 14.55%.

XC

1 день
-0.15%
1 месяц
-1.28%
6 месяцев
-3.68%
С начала года
-1.17%
1 год
4.45%
3 года*
8.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

WTV

1 день
1.03%
1 месяц
2.63%
6 месяцев
10.59%
С начала года
14.55%
1 год
24.82%
3 года*
20.38%
5 лет*
14.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XC и WTV

2026 (YTD)2025202420232022
XC
WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund		-1.17%18.19%5.49%21.31%1.58%
WTV
WisdomTree U.S. Value Fund		14.55%13.51%23.99%22.35%6.32%

Correlation

The correlation between XC and WTV is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2022 г.

0.57

The correlation between XC and WTV has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund

WisdomTree U.S. Value Fund

Часто сравнивают с XC:
XC с EMXCXC с XCEMXC с VXUSXC с SPYXC с EFOXC с VOOXC с FLIN
Часто сравнивают с WTV:
WTV с VTVWTV с VOOWTV с SCHDWTV с IUSVWTV с VLUWTV с OMFLWTV с VGRIX

Доходность на риск

XC vs. WTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XC
Ранг доходности на риск XC: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XC: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XC: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XC: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XC: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XC: 1414
Ранг коэф-та Мартина
WTV
Ранг доходности на риск WTV: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTV: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XC c WTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) и WisdomTree U.S. Value Fund (WTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XCWTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.30
2.12

-1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.54
3.09

-2.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.38

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.36

3.49

-3.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.90

11.31

-10.41

XC vs. WTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XC на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа WTV равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XC и WTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XC и WTV

Максимальная просадка XC за все время составила -20.97%, что меньше максимальной просадки WTV в -42.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XC и WTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCWTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.97%

-42.18%

+21.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.47%

-7.15%

-5.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.97%

-18.49%

-2.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.19%

0.00%

-7.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.22%

-5.00%

+0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.93%

2.20%

+2.73%

Волатильность

Сравнение волатильности XC и WTV

WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) имеет более высокую волатильность в 3.54% по сравнению с WisdomTree U.S. Value Fund (WTV) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что XC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCWTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

2.87%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.33%

8.05%

+5.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.81%

11.75%

+3.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

17.04%

-1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.85%

20.10%

-4.25%

Сравнение комиссий XC и WTV

XC берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии WTV в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XC и WTV

Дивидендная доходность XC за последние двенадцать месяцев составляет около 12.16%, что больше доходности WTV в 1.86%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
WTV
WisdomTree U.S. Value Fund		1.86%1.59%1.54%1.62%2.08%1.55%1.63%1.44%1.94%0.41%
XC
WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund		12.16%11.74%1.49%1.42%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XC and WTV have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XC has higher volatility (3.54%) compared to WTV (2.87%). In terms of maximum drawdown, XC dropped -20.97% vs WTV's -42.18%.

On 3-year performance, WTV leads with 20.38% vs 8.75% for XC. On fees, WTV is cheaper at 0.12% per year. On volatility, WTV has been the lower-risk option at 2.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WTV has performed better with a 20.38% return vs 8.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WTV is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.32% for XC.

XC has the higher dividend yield at 12.16%, compared with 1.86% for WTV.

XC is categorized as Emerging Markets Diversified, while WTV is Mid Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.32% for XC and 0.12% for WTV.

WTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XC и WTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор