PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XC с WTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XC с WTV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XC (WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund) and WTV (WisdomTree US Value ETF) are both exchange-traded funds - XC is a Emerging Markets Diversified fund tracking the WisdomTree Emerging Markets ex-China Index - Benchmark TR Net, while WTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. LargeCap Value Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XC returned 10.19%/yr vs 22.93%/yr for WTV. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XC charges 0.32%/yr vs 0.12%/yr for WTV.

Доходность

Сравнение доходности XC и WTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) и WisdomTree US Value ETF (WTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XC показывает доходность -2.72%, что значительно ниже, чем у WTV с доходностью 11.47%.

XC

1 день
0.78%
1 месяц
-1.92%
С начала года
-2.72%
6 месяцев
-2.04%
1 год
7.77%
3 года*
10.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

WTV

1 день
0.86%
1 месяц
4.50%
С начала года
11.47%
6 месяцев
12.37%
1 год
25.21%
3 года*
22.93%
5 лет*
13.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XC и WTV

2026 (YTD)2025202420232022
XC
WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund		-2.72%18.19%5.49%21.31%1.49%
WTV
WisdomTree US Value ETF		11.47%13.51%23.99%22.35%7.90%

Correlation

The correlation between XC and WTV is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2022 г.

0.57

The correlation between XC and WTV has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XC и WTV

Секторы
XC
WTV

Финансовые услуги

13.8%
19.5%

Сырьевые материалы

7.0%
2.2%

Потребительский циклический сектор

6.8%
10.7%

Потребительский защитный сектор

4.9%
10.7%

Промышленность

4.7%
10.5%

Коммуникационные услуги

2.7%
6.9%

Энергетика

1.6%
6.8%

Коммунальные услуги

1.3%
4.8%

Недвижимость

1.3%
5.3%

Технологии

1.2%
15.3%

Здравоохранение

0.7%
7.3%

Финансовые услуги

XC
13.8%
WTV
19.5%

Сырьевые материалы

XC
7.0%
WTV
2.2%

Потребительский циклический сектор

XC
6.8%
WTV
10.7%

Потребительский защитный сектор

XC
4.9%
WTV
10.7%

Промышленность

XC
4.7%
WTV
10.5%

Коммуникационные услуги

XC
2.7%
WTV
6.9%

Энергетика

XC
1.6%
WTV
6.8%

Коммунальные услуги

XC
1.3%
WTV
4.8%

Недвижимость

XC
1.3%
WTV
5.3%

Технологии

XC
1.2%
WTV
15.3%

Здравоохранение

XC
0.7%
WTV
7.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund

WisdomTree US Value ETF

Часто сравнивают с XC:
XC с XCEMXC с VXUSXC с SPYXC с EMXCXC с EFOXC с VOOXC с FLIN
Часто сравнивают с WTV:
WTV с VTVWTV с VOOWTV с SCHDWTV с IUSVWTV с VLUWTV с OMFLWTV с VGRIX

Доходность на риск

XC vs. WTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XC
Ранг доходности на риск XC: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XC: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XC: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XC: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XC: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XC: 1818
Ранг коэф-та Мартина
WTV
Ранг доходности на риск WTV: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTV: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XC c WTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) и WisdomTree US Value ETF (WTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCWTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.53
2.15

-1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.86
3.14

-2.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.38

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.63

3.54

-2.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.80

11.55

-9.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XC vs. WTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XC на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа WTV равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XC и WTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCWTVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

2.15

-1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.68

+0.05

Просадки

Сравнение просадок XC и WTV

Максимальная просадка XC за все время составила -20.97%, что меньше максимальной просадки WTV в -42.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XC и WTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCWTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.97%

-42.18%

+21.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.47%

-7.15%

-5.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.97%

-18.49%

-2.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.64%

-0.11%

-8.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-5.05%

+0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

2.19%

+2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности XC и WTV

WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) имеет более высокую волатильность в 4.97% по сравнению с WisdomTree US Value ETF (WTV) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что XC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCWTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

3.01%

+1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.63%

7.92%

+4.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.80%

11.82%

+2.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.87%

17.09%

-1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.87%

20.20%

-4.33%

Сравнение комиссий XC и WTV

XC берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии WTV в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XC и WTV

Дивидендная доходность XC за последние двенадцать месяцев составляет около 12.32%, что больше доходности WTV в 1.64%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
WTV
WisdomTree US Value ETF		1.64%1.59%1.54%1.62%2.08%1.55%1.63%1.44%1.94%0.41%
XC
WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund		12.32%11.74%1.49%1.42%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XC and WTV have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XC has higher volatility (4.97%) compared to WTV (3.01%). In terms of maximum drawdown, XC dropped -20.97% vs WTV's -42.18%.

On 3-year performance, WTV leads with 22.93% vs 10.19% for XC. On fees, WTV is cheaper at 0.12% per year. On volatility, WTV has been the lower-risk option at 3.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WTV has performed better with a 22.93% return vs 10.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WTV is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.32% for XC.

XC has the higher dividend yield at 12.32%, compared with 1.64% for WTV.

XC is categorized as Emerging Markets Diversified, while WTV is Large Cap Value Equities. XC tracks WisdomTree Emerging Markets ex-China Index - Benchmark TR Net, while WTV tracks WisdomTree U.S. LargeCap Value Index. Their fees differ too: 0.32% for XC and 0.12% for WTV.

WTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XC и WTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор