PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XC с STXE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XC и STXE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) и Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XC и STXE


2026 (YTD)202520242023
XC
WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund
-2.91%18.19%5.49%13.61%
STXE
Strive Emerging Markets Ex-China ETF
11.39%34.23%2.09%11.74%

Доходность по периодам

С начала года, XC показывает доходность -2.91%, что значительно ниже, чем у STXE с доходностью 11.39%.


XC

1 день
0.64%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-2.91%
6 месяцев
0.93%
1 год
18.22%
3 года*
11.92%
5 лет*
10 лет*

STXE

1 день
2.02%
1 месяц
-7.43%
С начала года
11.39%
6 месяцев
21.15%
1 год
49.56%
3 года*
20.14%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund

Strive Emerging Markets Ex-China ETF

Сравнение комиссий XC и STXE

И XC, и STXE имеют комиссию равную 0.32%.


Доходность на риск

XC vs. STXE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XC
Ранг доходности на риск XC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XC: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XC: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XC: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XC: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XC: 5252
Ранг коэф-та Мартина

STXE
Ранг доходности на риск STXE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XC c STXE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) и Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XCSTXEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

2.33

-1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

3.01

-1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.44

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

3.46

-1.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.41

14.57

-9.16

XC vs. STXE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XC на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа STXE равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XC и STXE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XCSTXEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

2.33

-1.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

1.13

-0.36

Корреляция

Корреляция между XC и STXE составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XC и STXE

Дивидендная доходность XC за последние двенадцать месяцев составляет около 12.34%, что больше доходности STXE в 2.41%


TTM2025202420232022
XC
WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund
12.34%11.74%1.49%1.42%0.57%
STXE
Strive Emerging Markets Ex-China ETF
2.41%2.66%3.22%1.08%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XC и STXE

Максимальная просадка XC за все время составила -20.97%, что больше максимальной просадки STXE в -18.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XC и STXE.


Загрузка...

Показатели просадок


XCSTXEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.97%

-18.92%

-2.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.47%

-14.51%

+2.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.83%

-9.44%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-3.81%

-0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

3.44%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности XC и STXE

Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) составляет 7.35%, в то время как у Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) волатильность равна 11.84%. Это указывает на то, что XC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XCSTXEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.35%

11.84%

-4.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.78%

17.45%

-6.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.80%

21.38%

-4.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.72%

16.39%

-0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.72%

16.39%

-0.67%