Сравнение XC с STXE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) и Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE).
XC и STXE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XC - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets ex-China Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 20 сент. 2022 г.. STXE - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 30 янв. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XC и STXE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XC и STXE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XC WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund | -2.91% | 18.19% | 5.49% | 13.61% |
STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF | 11.39% | 34.23% | 2.09% | 11.74% |
Доходность по периодам
С начала года, XC показывает доходность -2.91%, что значительно ниже, чем у STXE с доходностью 11.39%.
XC
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- -2.91%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 18.22%
- 3 года*
- 11.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STXE
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -7.43%
- С начала года
- 11.39%
- 6 месяцев
- 21.15%
- 1 год
- 49.56%
- 3 года*
- 20.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XC и STXE
И XC, и STXE имеют комиссию равную 0.32%.
Доходность на риск
XC vs. STXE — Ранг доходности на риск
XC
STXE
Сравнение XC c STXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) и Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XC | STXE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 2.33 | -1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 3.01 | -1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.44 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 3.46 | -1.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.41 | 14.57 | -9.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XC | STXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 2.33 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 1.13 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между XC и STXE составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XC и STXE
Дивидендная доходность XC за последние двенадцать месяцев составляет около 12.34%, что больше доходности STXE в 2.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XC WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund | 12.34% | 11.74% | 1.49% | 1.42% | 0.57% |
STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF | 2.41% | 2.66% | 3.22% | 1.08% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XC и STXE
Максимальная просадка XC за все время составила -20.97%, что больше максимальной просадки STXE в -18.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XC и STXE.
Загрузка...
Показатели просадок
| XC | STXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.97% | -18.92% | -2.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.47% | -14.51% | +2.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.83% | -9.44% | +0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.99% | -3.81% | -0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 3.44% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности XC и STXE
Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) составляет 7.35%, в то время как у Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) волатильность равна 11.84%. Это указывает на то, что XC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XC | STXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.35% | 11.84% | -4.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 17.45% | -6.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.80% | 21.38% | -4.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.72% | 16.39% | -0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.72% | 16.39% | -0.67% |