Сравнение XC с GDMN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN).
XC и GDMN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XC - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets ex-China Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 20 сент. 2022 г.. GDMN - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности XC и GDMN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XC и GDMN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XC WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund | -2.91% | 18.19% | 5.49% | 21.31% | 1.49% |
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | 14.62% | 237.09% | 28.23% | 12.97% | 27.27% |
Доходность по периодам
С начала года, XC показывает доходность -2.91%, что значительно ниже, чем у GDMN с доходностью 14.62%.
XC
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- -2.91%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 18.22%
- 3 года*
- 11.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDMN
- 1 день
- 5.38%
- 1 месяц
- -24.54%
- С начала года
- 14.62%
- 6 месяцев
- 37.18%
- 1 год
- 154.40%
- 3 года*
- 68.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XC и GDMN
XC берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии GDMN в 0.45%.
Доходность на риск
XC vs. GDMN — Ранг доходности на риск
XC
GDMN
Сравнение XC c GDMN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XC | GDMN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 2.42 | -1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 2.47 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.37 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 3.92 | -2.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.41 | 13.31 | -7.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XC | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 2.42 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.97 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между XC и GDMN составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XC и GDMN
Дивидендная доходность XC за последние двенадцать месяцев составляет около 12.34%, что больше доходности GDMN в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XC WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund | 12.34% | 11.74% | 1.49% | 1.42% | 0.57% |
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | 2.36% | 2.70% | 9.44% | 7.69% | 1.44% |
Просадки
Сравнение просадок XC и GDMN
Максимальная просадка XC за все время составила -20.97%, что меньше максимальной просадки GDMN в -52.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XC и GDMN.
Загрузка...
Показатели просадок
| XC | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.97% | -52.82% | +31.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.47% | -39.03% | +26.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.83% | -24.76% | +15.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.99% | -18.46% | +14.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 11.50% | -8.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности XC и GDMN
Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) составляет 7.35%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) волатильность равна 23.34%. Это указывает на то, что XC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XC | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.35% | 23.34% | -15.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 54.11% | -43.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.80% | 64.17% | -47.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.72% | 47.24% | -31.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.72% | 47.24% | -31.52% |