Сравнение XC с GDMN
XC (WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund) and GDMN (WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund) are both exchange-traded funds - XC is a Emerging Markets Diversified fund tracking the WisdomTree Emerging Markets ex-China Index - Benchmark TR Net, while GDMN is a Commodities fund actively managed by WisdomTree. XC is passively managed, while GDMN is actively managed. Over the past 3 years, XC returned 10.32%/yr vs 56.12%/yr for GDMN. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. XC charges 0.32%/yr vs 0.45%/yr for GDMN.
Доходность
Сравнение доходности XC и GDMN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XC показывает доходность -1.97%, что значительно выше, чем у GDMN с доходностью -17.89%.
XC
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- -1.97%
- 6 месяцев
- -2.47%
- 1 год
- 7.06%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDMN
- 1 день
- -5.34%
- 1 месяц
- -15.68%
- С начала года
- -17.89%
- 6 месяцев
- -24.58%
- 1 год
- 50.67%
- 3 года*
- 56.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XC и GDMN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XC WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund | -1.97% | 18.19% | 5.49% | 21.31% | 1.58% |
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | -17.89% | 237.09% | 28.23% | 12.97% | 26.85% |
Correlation
The correlation between XC and GDMN is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2022 г. | 0.45 |
The correlation between XC and GDMN has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XC vs. GDMN — Ранг доходности на риск
XC
GDMN
Сравнение XC c GDMN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XC | GDMN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.18 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 1.04 | -0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.51 | 2.68 | -1.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XC и GDMN
Максимальная просадка XC за все время составила -20.97%, что меньше максимальной просадки GDMN в -52.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XC и GDMN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XC | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.97% | -52.82% | +31.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.47% | -48.76% | +36.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.97% | -48.76% | +27.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.94% | -46.10% | +38.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.17% | -19.14% | +14.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.69% | 19.00% | -14.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности XC и GDMN
Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) составляет 5.04%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) волатильность равна 22.22%. Это указывает на то, что XC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XC | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.04% | 22.22% | -17.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.20% | 55.20% | -42.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.09% | 64.10% | -49.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.92% | 48.22% | -32.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.92% | 48.22% | -32.30% |
Сравнение комиссий XC и GDMN
XC берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии GDMN в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XC и GDMN
Дивидендная доходность XC за последние двенадцать месяцев составляет около 12.22%, что больше доходности GDMN в 3.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | 3.29% | 2.70% | 9.44% | 7.69% | 1.44% |
XC WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund | 12.22% | 11.74% | 1.49% | 1.42% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
XC and GDMN have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDMN has higher volatility (22.22%) compared to XC (5.04%). In terms of maximum drawdown, XC dropped -20.97% vs GDMN's -52.82%.
On 3-year performance, GDMN leads with 56.12% vs 10.32% for XC. On fees, XC is cheaper at 0.32% per year. On volatility, XC has been the lower-risk option at 5.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GDMN has performed better with a 56.12% return vs 10.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XC is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.45% for GDMN.
XC has the higher dividend yield at 12.22%, compared with 3.29% for GDMN.
XC is categorized as Emerging Markets Diversified, while GDMN is Commodities. Their fees differ too: 0.32% for XC and 0.45% for GDMN.
GDMN currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XC и GDMN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор