PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XC с GDMN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XC с GDMN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XC (WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund) and GDMN (WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund) are both exchange-traded funds - XC is a Emerging Markets Diversified fund tracking the WisdomTree Emerging Markets ex-China Index - Benchmark TR Net, while GDMN is a Commodities fund actively managed by WisdomTree. XC is passively managed, while GDMN is actively managed. Over the past 3 years, XC returned 9.87%/yr vs 60.95%/yr for GDMN. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. XC charges 0.32%/yr vs 0.45%/yr for GDMN.

Доходность

Сравнение доходности XC и GDMN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XC показывает доходность -3.47%, что значительно выше, чем у GDMN с доходностью -4.13%.

XC

1 день
-1.53%
1 месяц
-1.76%
С начала года
-3.47%
6 месяцев
-2.10%
1 год
8.33%
3 года*
9.87%
5 лет*
—
10 лет*
—

GDMN

1 день
-3.68%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-4.13%
6 месяцев
2.73%
1 год
76.93%
3 года*
60.95%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XC и GDMN

2026 (YTD)2025202420232022
XC
WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund		-3.47%18.19%5.49%21.31%1.49%
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		-4.13%237.09%28.23%12.97%27.27%

Correlation

The correlation between XC and GDMN is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2022 г.

0.44

Сравнение распределения секторов XC и GDMN

Секторы
XC
GDMN

Финансовые услуги

13.8%

-

Сырьевые материалы

7.0%
100.0%

Потребительский циклический сектор

6.8%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Промышленность

4.7%

-

Коммуникационные услуги

2.7%

-

Энергетика

1.6%

-

Коммунальные услуги

1.3%

-

Недвижимость

1.3%

-

Технологии

1.2%

-

Здравоохранение

0.7%

-

Финансовые услуги

XC
13.8%
GDMN

-

Сырьевые материалы

XC
7.0%
GDMN
100.0%

Потребительский циклический сектор

XC
6.8%
GDMN

-

Потребительский защитный сектор

XC
4.9%
GDMN

-

Промышленность

XC
4.7%
GDMN

-

Коммуникационные услуги

XC
2.7%
GDMN

-

Энергетика

XC
1.6%
GDMN

-

Коммунальные услуги

XC
1.3%
GDMN

-

Недвижимость

XC
1.3%
GDMN

-

Технологии

XC
1.2%
GDMN

-

Здравоохранение

XC
0.7%
GDMN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund

WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund

Часто сравнивают с XC:
XC с XCEMXC с VXUSXC с SPYXC с EMXCXC с EFOXC с VOOXC с FLIN
Часто сравнивают с GDMN:
GDMN с GDXGDMN с GDEGDMN с GldGDMN с GLDGDMN с IAUMGDMN с IAUGDMN с AUMI

Доходность на риск

XC vs. GDMN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XC
Ранг доходности на риск XC: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XC: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XC: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XC: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XC: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XC: 1818
Ранг коэф-та Мартина
GDMN
Ранг доходности на риск GDMN: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDMN: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMN: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMN: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMN: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMN: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XC c GDMN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCGDMNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.57
1.26

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.91
1.68

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.25

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.67

1.98

-1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.94

4.68

-2.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XC vs. GDMN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XC на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа GDMN равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XC и GDMN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCGDMNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

1.26

-0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.80

-0.09

Просадки

Сравнение просадок XC и GDMN

Максимальная просадка XC за все время составила -20.97%, что меньше максимальной просадки GDMN в -52.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XC и GDMN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCGDMNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.97%

-52.82%

+31.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.47%

-39.03%

+26.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.97%

-39.03%

+18.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.35%

-37.06%

+27.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-18.89%

+14.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

16.51%

-12.22%

Волатильность

Сравнение волатильности XC и GDMN

Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) составляет 5.00%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) волатильность равна 17.94%. Это указывает на то, что XC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCGDMNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

17.94%

-12.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.60%

51.79%

-39.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.78%

61.32%

-46.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.87%

47.59%

-31.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.87%

47.59%

-31.72%

Сравнение комиссий XC и GDMN

XC берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии GDMN в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XC и GDMN

Дивидендная доходность XC за последние двенадцать месяцев составляет около 12.41%, что больше доходности GDMN в 2.82%

ПозицияTTM2025202420232022
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		2.82%2.70%9.44%7.69%1.44%
XC
WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund		12.41%11.74%1.49%1.42%0.57%

Часто задаваемые вопросы

XC and GDMN have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDMN has higher volatility (17.94%) compared to XC (5.00%). In terms of maximum drawdown, XC dropped -20.97% vs GDMN's -52.82%.

On 3-year performance, GDMN leads with 60.95% vs 9.87% for XC. On fees, XC is cheaper at 0.32% per year. On volatility, XC has been the lower-risk option at 5.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GDMN has performed better with a 60.95% return vs 9.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XC is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.45% for GDMN.

XC has the higher dividend yield at 12.41%, compared with 2.82% for GDMN.

XC is categorized as Emerging Markets Diversified, while GDMN is Commodities. Their fees differ too: 0.32% for XC and 0.45% for GDMN.

GDMN currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XC и GDMN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор