PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XC с FRDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XC с FRDM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XC (WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund) and FRDM (Freedom 100 Emerging Markets ETF) are both Emerging Markets Diversified funds - XC tracks the WisdomTree Emerging Markets ex-China Index - Benchmark TR Net while FRDM tracks the Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XC returned 9.87%/yr vs 37.08%/yr for FRDM. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. XC charges 0.32%/yr vs 0.49%/yr for FRDM.

Доходность

Сравнение доходности XC и FRDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XC показывает доходность -3.47%, что значительно ниже, чем у FRDM с доходностью 44.61%.

XC

1 день
-1.53%
1 месяц
-1.76%
С начала года
-3.47%
6 месяцев
-2.10%
1 год
8.33%
3 года*
9.87%
5 лет*
—
10 лет*
—

FRDM

1 день
-1.30%
1 месяц
17.06%
С начала года
44.61%
6 месяцев
53.16%
1 год
97.46%
3 года*
37.08%
5 лет*
19.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XC и FRDM

2026 (YTD)2025202420232022
XC
WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund		-3.47%18.19%5.49%21.31%1.49%
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		44.61%61.27%1.70%22.77%6.24%

Correlation

The correlation between XC and FRDM is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2022 г.

0.85

The correlation between XC and FRDM has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XC и FRDM

Секторы
XC
FRDM

Финансовые услуги

13.8%
22.1%

Сырьевые материалы

7.0%
7.4%

Потребительский циклический сектор

6.8%
7.8%

Потребительский защитный сектор

4.9%
2.2%

Промышленность

4.7%
8.6%

Коммуникационные услуги

2.7%
3.9%

Энергетика

1.6%
0.1%

Коммунальные услуги

1.3%
2.6%

Недвижимость

1.3%
2.5%

Технологии

1.2%
41.1%

Здравоохранение

0.7%
1.8%

Финансовые услуги

XC
13.8%
FRDM
22.1%

Сырьевые материалы

XC
7.0%
FRDM
7.4%

Потребительский циклический сектор

XC
6.8%
FRDM
7.8%

Потребительский защитный сектор

XC
4.9%
FRDM
2.2%

Промышленность

XC
4.7%
FRDM
8.6%

Коммуникационные услуги

XC
2.7%
FRDM
3.9%

Энергетика

XC
1.6%
FRDM
0.1%

Коммунальные услуги

XC
1.3%
FRDM
2.6%

Недвижимость

XC
1.3%
FRDM
2.5%

Технологии

XC
1.2%
FRDM
41.1%

Здравоохранение

XC
0.7%
FRDM
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund

Freedom 100 Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с XC:
XC с XCEMXC с VXUSXC с SPYXC с EMXCXC с EFOXC с VOOXC с FLIN
Часто сравнивают с FRDM:
FRDM с SPYFRDM с EMDMFRDM с AVSEFRDM с EMXC.LFRDM с DAADXFRDM с DFAEFRDM с DEHP

Доходность на риск

XC vs. FRDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XC
Ранг доходности на риск XC: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XC: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XC: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XC: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XC: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XC: 1818
Ранг коэф-та Мартина
FRDM
Ранг доходности на риск FRDM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRDM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRDM: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRDM: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRDM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRDM: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XC c FRDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCFRDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.57
4.00

-3.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.91
4.65

-3.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.67

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.67

5.81

-5.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.94

23.37

-21.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XC vs. FRDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XC на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа FRDM равного 4.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XC и FRDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCFRDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

4.00

-3.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.85

-0.14

Просадки

Сравнение просадок XC и FRDM

Максимальная просадка XC за все время составила -20.97%, что меньше максимальной просадки FRDM в -40.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XC и FRDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCFRDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.97%

-40.49%

+19.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.47%

-16.87%

+4.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.97%

-16.87%

-4.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.35%

-1.30%

-8.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-7.09%

+2.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

4.18%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности XC и FRDM

Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) составляет 5.00%, в то время как у Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) волатильность равна 11.03%. Это указывает на то, что XC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCFRDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

11.03%

-6.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.60%

21.65%

-9.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.78%

24.50%

-9.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.87%

20.80%

-4.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.87%

22.77%

-6.90%

Сравнение комиссий XC и FRDM

XC берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии FRDM в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XC и FRDM

Дивидендная доходность XC за последние двенадцать месяцев составляет около 12.41%, что больше доходности FRDM в 1.51%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		1.51%2.26%2.53%2.66%2.72%2.17%1.11%1.07%
XC
WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund		12.41%11.74%1.49%1.42%0.57%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XC and FRDM have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FRDM has higher volatility (11.03%) compared to XC (5.00%). In terms of maximum drawdown, XC dropped -20.97% vs FRDM's -40.49%.

On 3-year performance, FRDM leads with 37.08% vs 9.87% for XC. On fees, XC is cheaper at 0.32% per year. On volatility, XC has been the lower-risk option at 5.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FRDM has performed better with a 37.08% return vs 9.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XC is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.49% for FRDM.

XC has the higher dividend yield at 12.41%, compared with 1.51% for FRDM.

XC tracks WisdomTree Emerging Markets ex-China Index - Benchmark TR Net, while FRDM tracks Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Freedom Funds. Their fees differ too: 0.32% for XC and 0.49% for FRDM.

FRDM currently has the higher Sharpe Ratio (4.00 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XC и FRDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор