Сравнение XC с FMQQ
XC (WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund) and FMQQ (FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF) are both Emerging Markets Diversified funds - XC tracks the WisdomTree Emerging Markets ex-China Index - Benchmark TR Net while FMQQ tracks the FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, XC returned 8.73%/yr vs 2.73%/yr for FMQQ. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XC charges 0.32%/yr vs 0.86%/yr for FMQQ.
Доходность
Сравнение доходности XC и FMQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XC показывает доходность -1.31%, что значительно выше, чем у FMQQ с доходностью -12.51%.
XC
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.23%
- 6 месяцев
- -3.35%
- С начала года
- -1.31%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 8.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FMQQ
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 4.13%
- 6 месяцев
- -9.85%
- С начала года
- -12.51%
- 1 год
- -18.23%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XC и FMQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XC WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund | -1.31% | 18.19% | 5.49% | 21.31% | 1.58% |
FMQQ FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF | -12.51% | 10.77% | 12.45% | 15.15% | -8.41% |
Correlation
The correlation between XC and FMQQ is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2022 г. | 0.73 |
The correlation between XC and FMQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XC vs. FMQQ — Ранг доходности на риск
XC
FMQQ
Сравнение XC c FMQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) и FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF (FMQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XC | FMQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.86 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | -0.59 | +0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.82 | -1.05 | +1.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XC и FMQQ
Максимальная просадка XC за все время составила -20.97%, что меньше максимальной просадки FMQQ в -64.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XC и FMQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XC | FMQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.97% | -64.51% | +43.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.47% | -30.82% | +18.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.97% | -30.82% | +9.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.32% | -52.70% | +45.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.22% | -49.46% | +45.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.95% | 17.39% | -12.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности XC и FMQQ
Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) составляет 3.54%, в то время как у FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF (FMQQ) волатильность равна 4.22%. Это указывает на то, что XC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XC | FMQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 4.22% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.31% | 16.28% | -2.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.81% | 19.23% | -4.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.85% | 24.69% | -8.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.85% | 24.69% | -8.84% |
Сравнение комиссий XC и FMQQ
XC берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии FMQQ в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XC и FMQQ
Дивидендная доходность XC за последние двенадцать месяцев составляет около 12.18%, что больше доходности FMQQ в 0.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FMQQ FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF | 0.70% | 0.61% | 0.45% | 0.11% | 0.00% |
XC WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund | 12.18% | 11.74% | 1.49% | 1.42% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
XC and FMQQ have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FMQQ has higher volatility (4.22%) compared to XC (3.54%). In terms of maximum drawdown, XC dropped -20.97% vs FMQQ's -64.51%.
On 3-year performance, XC leads with 8.73% vs 2.73% for FMQQ. On fees, XC is cheaper at 0.32% per year. On volatility, XC has been the lower-risk option at 3.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, XC has performed better with a 8.73% return vs 2.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XC is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.86% for FMQQ.
XC has the higher dividend yield at 12.18%, compared with 0.70% for FMQQ.
XC tracks WisdomTree Emerging Markets ex-China Index - Benchmark TR Net, while FMQQ tracks FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: WisdomTree and EMQQ. Their fees differ too: 0.32% for XC and 0.86% for FMQQ.
XC currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XC и FMQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор