Сравнение XC с EPI
XC (WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund) and EPI (WisdomTree India Earnings Fund) are both exchange-traded funds - XC is a Emerging Markets Diversified fund tracking the WisdomTree Emerging Markets ex-China Index - Benchmark TR Net, while EPI is a Emerging Markets Equities fund tracking the WisdomTree India Earnings Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XC returned 10.32%/yr vs 7.99%/yr for EPI. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XC charges 0.32%/yr vs 0.84%/yr for EPI.
Доходность
Сравнение доходности XC и EPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XC показывает доходность -1.97%, что значительно выше, чем у EPI с доходностью -7.84%.
XC
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- -1.97%
- 6 месяцев
- -2.47%
- 1 год
- 7.06%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EPI
- 1 день
- -1.80%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- -7.84%
- 6 месяцев
- -8.06%
- 1 год
- -7.64%
- 3 года*
- 7.99%
- 5 лет*
- 6.29%
- 10 лет*
- 9.68%
Сравнение доходности по годам XC и EPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XC WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund | -1.97% | 18.19% | 5.49% | 21.31% | 1.58% |
EPI WisdomTree India Earnings Fund | -7.84% | 2.25% | 10.70% | 26.03% | 0.65% |
Correlation
The correlation between XC and EPI is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2022 г. | 0.66 |
The correlation between XC and EPI has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XC vs. EPI — Ранг доходности на риск
XC
EPI
Сравнение XC c EPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XC | EPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.93 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | -0.45 | +1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.51 | -1.05 | +2.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XC и EPI
Максимальная просадка XC за все время составила -20.97%, что меньше максимальной просадки EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XC и EPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XC | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.97% | -66.21% | +45.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.47% | -16.88% | +4.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.97% | -21.89% | +0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.89% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.94% | -15.84% | +7.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.17% | -18.64% | +14.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.69% | 7.33% | -2.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности XC и EPI
WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с WisdomTree India Earnings Fund (EPI) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что XC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XC | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.04% | 4.49% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.20% | 13.15% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.09% | 15.21% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.92% | 16.26% | -0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.92% | 20.30% | -4.38% |
Сравнение комиссий XC и EPI
XC берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии EPI в 0.84%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XC и EPI
Дивидендная доходность XC за последние двенадцать месяцев составляет около 12.22%, тогда как EPI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPI WisdomTree India Earnings Fund | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 0.15% | 6.01% | 1.18% | 0.78% | 1.17% | 1.18% | 0.85% | 1.05% | 1.20% |
XC WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund | 12.22% | 11.74% | 1.49% | 1.42% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XC and EPI have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XC has higher volatility (5.04%) compared to EPI (4.49%). In terms of maximum drawdown, XC dropped -20.97% vs EPI's -66.21%.
On 3-year performance, XC leads with 10.32% vs 7.99% for EPI. On fees, XC is cheaper at 0.32% per year. On volatility, EPI has been the lower-risk option at 4.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, XC has performed better with a 10.32% return vs 7.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XC is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.84% for EPI.
XC has the higher dividend yield at 12.22%, compared with 0.00% for EPI.
XC is categorized as Emerging Markets Diversified, while EPI is Emerging Markets Equities. XC tracks WisdomTree Emerging Markets ex-China Index - Benchmark TR Net, while EPI tracks WisdomTree India Earnings Index. Their fees differ too: 0.32% for XC and 0.84% for EPI.
XC currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XC и EPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор