Сравнение XC с EPI
XC (WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund) and EPI (WisdomTree India Earnings Fund) are both exchange-traded funds - XC is a Emerging Markets Diversified fund tracking the WisdomTree Emerging Markets ex-China Index - Benchmark TR Net, while EPI is a India Equities fund tracking the WisdomTree India Earnings Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XC returned 8.75%/yr vs 5.67%/yr for EPI. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XC charges 0.32%/yr vs 0.84%/yr for EPI.
Доходность
Сравнение доходности XC и EPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XC показывает доходность -1.17%, что значительно выше, чем у EPI с доходностью -8.86%.
XC
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -1.28%
- 6 месяцев
- -3.68%
- С начала года
- -1.17%
- 1 год
- 4.45%
- 3 года*
- 8.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EPI
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -1.59%
- 6 месяцев
- -7.70%
- С начала года
- -8.86%
- 1 год
- -10.42%
- 3 года*
- 5.67%
- 5 лет*
- 5.95%
- 10 лет*
- 8.67%
Сравнение доходности по годам XC и EPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XC WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund | -1.17% | 18.19% | 5.49% | 21.31% | 1.58% |
EPI WisdomTree India Earnings Fund | -8.86% | 2.25% | 10.70% | 26.03% | 0.65% |
Correlation
The correlation between XC and EPI is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2022 г. | 0.66 |
The correlation between XC and EPI has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XC vs. EPI — Ранг доходности на риск
XC
EPI
Сравнение XC c EPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XC | EPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.90 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | -0.67 | +1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.90 | -1.57 | +2.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XC и EPI
Максимальная просадка XC за все время составила -20.97%, что меньше максимальной просадки EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XC и EPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XC | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.97% | -66.21% | +45.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.47% | -15.69% | +3.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.97% | -21.89% | +0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.89% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.19% | -16.76% | +9.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.22% | -18.63% | +14.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.93% | 6.90% | -1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности XC и EPI
WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI) имеют волатильность 3.54% и 3.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XC | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 3.70% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.33% | 13.05% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.81% | 15.26% | -0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.85% | 16.27% | -0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.85% | 20.26% | -4.41% |
Сравнение комиссий XC и EPI
XC берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии EPI в 0.84%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XC и EPI
Дивидендная доходность XC за последние двенадцать месяцев составляет около 12.16%, тогда как EPI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPI WisdomTree India Earnings Fund | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 0.15% | 6.01% | 1.18% | 0.78% | 1.17% | 1.18% | 0.85% | 1.05% | 1.20% |
XC WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund | 12.16% | 11.74% | 1.49% | 1.42% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XC and EPI have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EPI has higher volatility (3.70%) compared to XC (3.54%). In terms of maximum drawdown, XC dropped -20.97% vs EPI's -66.21%.
On 3-year performance, XC leads with 8.75% vs 5.67% for EPI. On fees, XC is cheaper at 0.32% per year. On volatility, XC has been the lower-risk option at 3.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, XC has performed better with a 8.75% return vs 5.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XC is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.84% for EPI.
XC has the higher dividend yield at 12.16%, compared with 0.00% for EPI.
XC is categorized as Emerging Markets Diversified, while EPI is India Equities. XC tracks WisdomTree Emerging Markets ex-China Index - Benchmark TR Net, while EPI tracks WisdomTree India Earnings Index. Their fees differ too: 0.32% for XC and 0.84% for EPI.
XC currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XC и EPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор