Сравнение XC с EMM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) и Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM).
XC и EMM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XC - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets ex-China Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 20 сент. 2022 г.. EMM - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 24 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности XC и EMM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XC и EMM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XC WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund | -2.91% | 18.19% | 5.49% | 15.10% |
EMM Global X Emerging Markets ex-China ETF | 4.64% | 30.21% | 2.34% | 3.40% |
Доходность по периодам
С начала года, XC показывает доходность -2.91%, что значительно ниже, чем у EMM с доходностью 4.64%.
XC
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- -2.91%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 18.22%
- 3 года*
- 11.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMM
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -8.16%
- С начала года
- 4.64%
- 6 месяцев
- 13.44%
- 1 год
- 42.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XC и EMM
XC берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии EMM в 0.75%.
Доходность на риск
XC vs. EMM — Ранг доходности на риск
XC
EMM
Сравнение XC c EMM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) и Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XC | EMM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 2.15 | -1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 2.77 | -1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.40 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 2.92 | -1.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.41 | 12.66 | -7.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XC | EMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 2.15 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.77 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между XC и EMM составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XC и EMM
Дивидендная доходность XC за последние двенадцать месяцев составляет около 12.34%, что больше доходности EMM в 0.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XC WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund | 12.34% | 11.74% | 1.49% | 1.42% | 0.57% |
EMM Global X Emerging Markets ex-China ETF | 0.86% | 0.90% | 0.80% | 0.66% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XC и EMM
Максимальная просадка XC за все время составила -20.97%, примерно равная максимальной просадке EMM в -21.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XC и EMM.
Загрузка...
Показатели просадок
| XC | EMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.97% | -21.99% | +1.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.47% | -14.75% | +2.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.83% | -10.25% | +1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.99% | -4.83% | +0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 3.40% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности XC и EMM
Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) составляет 7.35%, в то время как у Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) волатильность равна 9.84%. Это указывает на то, что XC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XC | EMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.35% | 9.84% | -2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 15.79% | -5.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.80% | 19.64% | -2.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.72% | 17.69% | -1.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.72% | 17.69% | -1.97% |