PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XC с EEMS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XC с EEMS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XC (WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund) and EEMS (iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF) are both Emerging Markets Diversified funds - XC tracks the WisdomTree Emerging Markets ex-China Index - Benchmark TR Net while EEMS tracks the MSCI Emerging Markets Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XC returned 10.19%/yr vs 17.04%/yr for EEMS. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. XC charges 0.32%/yr vs 0.73%/yr for EEMS.

Доходность

Сравнение доходности XC и EEMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) и iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XC показывает доходность -2.72%, что значительно ниже, чем у EEMS с доходностью 15.19%.

XC

1 день
0.78%
1 месяц
-1.92%
С начала года
-2.72%
6 месяцев
-2.04%
1 год
7.77%
3 года*
10.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

EEMS

1 день
0.49%
1 месяц
-0.06%
С начала года
15.19%
6 месяцев
17.20%
1 год
28.89%
3 года*
17.04%
5 лет*
7.03%
10 лет*
9.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XC и EEMS

2026 (YTD)2025202420232022
XC
WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund		-2.72%18.19%5.49%21.31%1.49%
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF		15.19%19.78%3.13%23.09%1.72%

Correlation

The correlation between XC and EEMS is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2022 г.

0.84

The correlation between XC and EEMS has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XC и EEMS

Секторы
XC
EEMS

Финансовые услуги

13.8%
11.1%

Сырьевые материалы

7.0%
9.3%

Потребительский циклический сектор

6.8%
9.6%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.2%

Промышленность

4.7%
18.9%

Коммуникационные услуги

2.7%
2.9%

Энергетика

1.6%
2.4%

Коммунальные услуги

1.3%
2.7%

Недвижимость

1.3%
5.9%

Технологии

1.2%
22.7%

Здравоохранение

0.7%
9.4%

Финансовые услуги

XC
13.8%
EEMS
11.1%

Сырьевые материалы

XC
7.0%
EEMS
9.3%

Потребительский циклический сектор

XC
6.8%
EEMS
9.6%

Потребительский защитный сектор

XC
4.9%
EEMS
5.2%

Промышленность

XC
4.7%
EEMS
18.9%

Коммуникационные услуги

XC
2.7%
EEMS
2.9%

Энергетика

XC
1.6%
EEMS
2.4%

Коммунальные услуги

XC
1.3%
EEMS
2.7%

Недвижимость

XC
1.3%
EEMS
5.9%

Технологии

XC
1.2%
EEMS
22.7%

Здравоохранение

XC
0.7%
EEMS
9.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund

iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF

Часто сравнивают с XC:
XC с XCEMXC с VXUSXC с SPYXC с EMXCXC с EFOXC с VOOXC с FLIN
Часто сравнивают с EEMS:
EEMS с EEMEEMS с EWXEEMS с VWOEEMS с EDIVEEMS с EYLDEEMS с DRESXEEMS с AVEE

Доходность на риск

XC vs. EEMS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XC
Ранг доходности на риск XC: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XC: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XC: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XC: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XC: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XC: 1818
Ранг коэф-та Мартина
EEMS
Ранг доходности на риск EEMS: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMS: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMS: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMS: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMS: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMS: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XC c EEMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) и iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCEEMSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.53
1.68

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.86
2.28

-1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.31

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.63

2.67

-2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.80

9.39

-7.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XC vs. EEMS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XC на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа EEMS равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XC и EEMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCEEMSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

1.68

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.32

+0.41

Просадки

Сравнение просадок XC и EEMS

Максимальная просадка XC за все время составила -20.97%, что меньше максимальной просадки EEMS в -48.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XC и EEMS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCEEMSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.97%

-48.89%

+27.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.47%

-10.87%

-1.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.97%

-19.71%

-1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.64%

-1.93%

-6.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-10.50%

+6.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

3.08%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности XC и EEMS

Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) составляет 4.97%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) волатильность равна 6.80%. Это указывает на то, что XC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCEEMSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

6.80%

-1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.63%

14.90%

-2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.80%

17.30%

-2.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.87%

16.06%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.87%

17.99%

-2.12%

Сравнение комиссий XC и EEMS

XC берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии EEMS в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XC и EEMS

Дивидендная доходность XC за последние двенадцать месяцев составляет около 12.32%, что больше доходности EEMS в 2.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF		2.68%3.09%2.60%2.69%0.89%3.56%2.14%2.64%3.06%2.47%2.51%2.33%
XC
WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund		12.32%11.74%1.49%1.42%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XC and EEMS have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EEMS has higher volatility (6.80%) compared to XC (4.97%). In terms of maximum drawdown, XC dropped -20.97% vs EEMS's -48.89%.

On 3-year performance, EEMS leads with 17.04% vs 10.19% for XC. On fees, XC is cheaper at 0.32% per year. On volatility, XC has been the lower-risk option at 4.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EEMS has performed better with a 17.04% return vs 10.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XC is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.73% for EEMS.

XC has the higher dividend yield at 12.32%, compared with 2.68% for EEMS.

XC tracks WisdomTree Emerging Markets ex-China Index - Benchmark TR Net, while EEMS tracks MSCI Emerging Markets Small Cap Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.32% for XC and 0.73% for EEMS.

EEMS currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XC и EEMS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор