Сравнение XC с ECOW
XC (WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund) and ECOW (Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF) are both Emerging Markets Equities funds - XC tracks the WisdomTree Emerging Markets ex-China Index - Benchmark TR Net while ECOW tracks the Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XC returned 10.58%/yr vs 17.40%/yr for ECOW. Their 0.71 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. XC charges 0.32%/yr vs 0.70%/yr for ECOW.
Доходность
Сравнение доходности XC и ECOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XC показывает доходность 1.36%, что значительно ниже, чем у ECOW с доходностью 13.45%.
XC
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 1.29%
- 6 месяцев
- -3.43%
- С начала года
- 1.36%
- 1 год
- 8.24%
- 3 года*
- 10.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.13%
ECOW
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 1.77%
- 6 месяцев
- 4.22%
- С начала года
- 13.45%
- 1 год
- 28.00%
- 3 года*
- 17.40%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.38%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $523.36K | $605.45K | $1.33M | |
| $568.27K | $482.89K | $566.08K |
Сравнение доходности по годам XC и ECOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XC WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund | 1.36% | 18.19% | 5.49% | 21.31% | 1.58% |
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF | 13.45% | 32.50% | 3.17% | 15.79% | 4.93% |
Correlation
The correlation between XC and ECOW is 0.74, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.74 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2022 г. | 0.71 |
The correlation between XC and ECOW has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов XC и ECOW
Секторы
XC
ECOW
Финансовые услуги
-
Потребительский циклический сектор
Промышленность
Сырьевые материалы
Потребительский защитный сектор
Коммуникационные услуги
Здравоохранение
Энергетика
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
Технологии
Финансовые услуги
XC
ECOW
-
Потребительский циклический сектор
XC
ECOW
Промышленность
XC
ECOW
Сырьевые материалы
XC
ECOW
Потребительский защитный сектор
XC
ECOW
Коммуникационные услуги
XC
ECOW
Здравоохранение
XC
ECOW
Энергетика
XC
ECOW
Недвижимость
XC
ECOW
-
Коммунальные услуги
XC
ECOW
Технологии
XC
ECOW
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XC vs. ECOW — Ранг доходности на риск
XC
ECOW
Сравнение XC c ECOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) и Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XC | ECOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.35 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 3.37 | -2.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.60 | 8.81 | -7.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XC и ECOW
Максимальная просадка XC за все время составила -20.97%, что меньше максимальной просадки ECOW в -40.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XC и ECOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XC | ECOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.97% | -40.27% | +19.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.47% | -8.35% | -4.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.97% | -18.77% | -2.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.82% | -3.23% | -1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.26% | -10.92% | +6.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.17% | 3.18% | +1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности XC и ECOW
WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что XC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XC | ECOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 2.92% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.23% | 11.80% | +1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.00% | 14.75% | +0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.82% | 17.73% | -1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.82% | 20.02% | -4.20% |
Сравнение комиссий XC и ECOW
XC берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии ECOW в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XC и ECOW
Дивидендная доходность XC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.86%, что больше доходности ECOW в 4.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF | 4.42% | 5.20% | 7.35% | 5.46% | 7.50% | 4.39% | 3.35% | 8.08% |
XC WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund | 11.86% | 11.74% | 1.49% | 1.42% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XC and ECOW have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XC has higher volatility (3.95%) compared to ECOW (2.92%). In terms of maximum drawdown, XC dropped -20.97% vs ECOW's -40.27%.
On 3-year performance, ECOW leads with 17.40% vs 10.58% for XC. On fees, XC is cheaper at 0.32% per year. On volatility, ECOW has been the lower-risk option at 2.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ECOW has performed better with a 17.40% return vs 10.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XC is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.70% for ECOW.
XC has the higher dividend yield at 11.86%, compared with 4.42% for ECOW.
XC tracks WisdomTree Emerging Markets ex-China Index - Benchmark TR Net, while ECOW tracks Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Pacer. Their fees differ too: 0.32% for XC and 0.70% for ECOW.
ECOW currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XC и ECOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор