Сравнение XC с DHS
XC (WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund) and DHS (WisdomTree US High Dividend Fund) are both exchange-traded funds - XC is a Emerging Markets Diversified fund tracking the WisdomTree Emerging Markets ex-China Index - Benchmark TR Net, while DHS is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XC returned 10.32%/yr vs 17.58%/yr for DHS. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. XC charges 0.32%/yr vs 0.38%/yr for DHS.
Доходность
Сравнение доходности XC и DHS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XC показывает доходность -1.97%, что значительно ниже, чем у DHS с доходностью 12.61%.
XC
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- -1.97%
- 6 месяцев
- -2.47%
- 1 год
- 7.06%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DHS
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- 12.61%
- 6 месяцев
- 12.50%
- 1 год
- 22.41%
- 3 года*
- 17.58%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 9.73%
Сравнение доходности по годам XC и DHS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XC WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund | -1.97% | 18.19% | 5.49% | 21.31% | 1.58% |
DHS WisdomTree US High Dividend Fund | 12.61% | 12.87% | 18.02% | -0.19% | 8.07% |
Correlation
The correlation between XC and DHS is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2022 г. | 0.42 |
The correlation between XC and DHS shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XC vs. DHS — Ранг доходности на риск
XC
DHS
Сравнение XC c DHS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XC | DHS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.38 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 3.57 | -3.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.51 | 12.96 | -11.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XC и DHS
Максимальная просадка XC за все время составила -20.97%, что меньше максимальной просадки DHS в -67.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XC и DHS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XC | DHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.97% | -67.25% | +46.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.47% | -6.30% | -6.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.97% | -11.87% | -9.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.28% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.94% | -1.19% | -6.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.17% | -9.53% | +5.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.69% | 1.73% | +2.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности XC и DHS
WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что XC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XC | DHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.04% | 3.61% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.20% | 7.53% | +5.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.09% | 10.20% | +4.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.92% | 13.88% | +2.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.92% | 16.08% | -0.16% |
Сравнение комиссий XC и DHS
XC берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии DHS в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XC и DHS
Дивидендная доходность XC за последние двенадцать месяцев составляет около 12.22%, что больше доходности DHS в 3.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHS WisdomTree US High Dividend Fund | 3.27% | 3.32% | 3.66% | 4.31% | 3.42% | 3.29% | 4.14% | 3.69% | 3.76% | 3.00% | 3.25% | 3.53% |
XC WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund | 12.22% | 11.74% | 1.49% | 1.42% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XC and DHS have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XC has higher volatility (5.04%) compared to DHS (3.61%). In terms of maximum drawdown, XC dropped -20.97% vs DHS's -67.25%.
On 3-year performance, DHS leads with 17.58% vs 10.32% for XC. On fees, XC is cheaper at 0.32% per year. On volatility, DHS has been the lower-risk option at 3.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DHS has performed better with a 17.58% return vs 10.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XC is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.38% for DHS.
XC has the higher dividend yield at 12.22%, compared with 3.27% for DHS.
XC is categorized as Emerging Markets Diversified, while DHS is Large Cap Value Equities. XC tracks WisdomTree Emerging Markets ex-China Index - Benchmark TR Net, while DHS tracks WisdomTree U.S. High Dividend Index. Their fees differ too: 0.32% for XC and 0.38% for DHS.
DHS currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XC и DHS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор