PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XC с DHS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XC и DHS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XC и DHS


2026 (YTD)2025202420232022
XC
WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund
-2.91%18.19%5.49%21.31%1.49%
DHS
WisdomTree US High Dividend Fund
7.41%12.87%18.02%-0.19%8.27%

Доходность по периодам

С начала года, XC показывает доходность -2.91%, что значительно ниже, чем у DHS с доходностью 7.41%.


XC

1 день
0.64%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-2.91%
6 месяцев
0.93%
1 год
18.22%
3 года*
11.92%
5 лет*
10 лет*

DHS

1 день
-0.54%
1 месяц
-3.36%
С начала года
7.41%
6 месяцев
9.18%
1 год
14.53%
3 года*
13.92%
5 лет*
11.30%
10 лет*
9.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund

WisdomTree US High Dividend Fund

Сравнение комиссий XC и DHS

XC берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии DHS в 0.38%.


Доходность на риск

XC vs. DHS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XC
Ранг доходности на риск XC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XC: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XC: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XC: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XC: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XC: 5252
Ранг коэф-та Мартина

DHS
Ранг доходности на риск DHS: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHS: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHS: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHS: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XC c DHS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XCDHSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.10

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.54

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.22

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

1.24

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.41

4.77

+0.63

XC vs. DHS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XC на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DHS равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XC и DHS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XCDHSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.10

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.40

+0.37

Корреляция

Корреляция между XC и DHS составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XC и DHS

Дивидендная доходность XC за последние двенадцать месяцев составляет около 12.34%, что больше доходности DHS в 3.24%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XC
WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund
12.34%11.74%1.49%1.42%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DHS
WisdomTree US High Dividend Fund
3.24%3.32%3.66%4.31%3.42%3.29%4.14%3.69%3.76%3.00%3.25%3.53%

Просадки

Сравнение просадок XC и DHS

Максимальная просадка XC за все время составила -20.97%, что меньше максимальной просадки DHS в -67.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XC и DHS.


Загрузка...

Показатели просадок


XCDHSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.97%

-67.25%

+46.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.47%

-10.84%

-1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.83%

-3.76%

-5.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-9.62%

+5.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

2.82%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности XC и DHS

WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что XC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XCDHSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.35%

3.08%

+4.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.78%

7.14%

+3.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.80%

13.31%

+3.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.72%

13.87%

+1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.72%

16.06%

-0.34%