Сравнение XC с DFEV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) и Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV).
XC и DFEV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XC - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets ex-China Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 20 сент. 2022 г.. DFEV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 апр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности XC и DFEV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XC и DFEV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XC WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund | -2.91% | 18.19% | 5.49% | 21.31% | 1.49% |
DFEV Dimensional Emerging Markets Value ETF | 6.59% | 32.54% | 7.26% | 15.52% | 4.11% |
Доходность по периодам
С начала года, XC показывает доходность -2.91%, что значительно ниже, чем у DFEV с доходностью 6.59%.
XC
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- -2.91%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 18.22%
- 3 года*
- 11.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFEV
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- 6.59%
- 6 месяцев
- 12.70%
- 1 год
- 35.91%
- 3 года*
- 19.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XC и DFEV
XC берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии DFEV в 0.43%.
Доходность на риск
XC vs. DFEV — Ранг доходности на риск
XC
DFEV
Сравнение XC c DFEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) и Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XC | DFEV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 2.04 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 2.62 | -1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.40 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 2.82 | -1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.41 | 11.44 | -6.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XC | DFEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 2.04 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.84 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между XC и DFEV составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XC и DFEV
Дивидендная доходность XC за последние двенадцать месяцев составляет около 12.34%, что больше доходности DFEV в 2.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XC WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund | 12.34% | 11.74% | 1.49% | 1.42% | 0.57% |
DFEV Dimensional Emerging Markets Value ETF | 2.46% | 2.69% | 3.17% | 3.47% | 3.35% |
Просадки
Сравнение просадок XC и DFEV
Максимальная просадка XC за все время составила -20.97%, что больше максимальной просадки DFEV в -18.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XC и DFEV.
Загрузка...
Показатели просадок
| XC | DFEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.97% | -18.49% | -2.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.47% | -12.98% | +0.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.83% | -8.42% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.99% | -4.77% | +0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 3.20% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности XC и DFEV
Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) составляет 7.35%, в то время как у Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) волатильность равна 7.94%. Это указывает на то, что XC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XC | DFEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.35% | 7.94% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 12.83% | -2.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.80% | 17.70% | -0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.72% | 15.98% | -0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.72% | 15.98% | -0.26% |