Сравнение XC с DFEM
XC (WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund) and DFEM (Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF) are both Emerging Markets Equities funds. XC is passively managed, while DFEM is actively managed. Over the past 3 years, XC returned 10.58%/yr vs 19.58%/yr for DFEM. Their correlation of 0.82 means they have usually moved in the same direction. XC charges 0.32%/yr vs 0.39%/yr for DFEM.
Доходность
Сравнение доходности XC и DFEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XC показывает доходность 1.36%, что значительно ниже, чем у DFEM с доходностью 19.04%.
XC
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 1.29%
- 6 месяцев
- -3.43%
- С начала года
- 1.36%
- 1 год
- 8.24%
- 3 года*
- 10.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.13%
DFEM
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -3.05%
- 6 месяцев
- 10.52%
- С начала года
- 19.04%
- 1 год
- 32.35%
- 3 года*
- 19.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.33%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $42.91M | $40.55M | $40.33M | |
| $568.27K | $482.89K | $566.08K |
Сравнение доходности по годам XC и DFEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XC WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund | 1.36% | 18.19% | 5.49% | 21.31% | 1.58% |
DFEM Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | 19.04% | 29.51% | 7.53% | 13.91% | 3.53% |
Correlation
The correlation between XC and DFEM is 0.75, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.75 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2022 г. | 0.82 |
The correlation between XC and DFEM has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов XC и DFEM
Секторы
XC
DFEM
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Промышленность
Сырьевые материалы
Потребительский защитный сектор
Коммуникационные услуги
Здравоохранение
Энергетика
Недвижимость
Коммунальные услуги
Технологии
Финансовые услуги
XC
DFEM
Потребительский циклический сектор
XC
DFEM
Промышленность
XC
DFEM
Сырьевые материалы
XC
DFEM
Потребительский защитный сектор
XC
DFEM
Коммуникационные услуги
XC
DFEM
Здравоохранение
XC
DFEM
Энергетика
XC
DFEM
Недвижимость
XC
DFEM
Коммунальные услуги
XC
DFEM
Технологии
XC
DFEM
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XC vs. DFEM — Ранг доходности на риск
XC
DFEM
Сравнение XC c DFEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) и Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XC | DFEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.27 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 2.35 | -1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.60 | 7.59 | -5.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XC и DFEM
Максимальная просадка XC за все время составила -20.97%, примерно равная максимальной просадке DFEM в -20.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XC и DFEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XC | DFEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.97% | -20.82% | -0.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.47% | -13.84% | +1.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.97% | -18.09% | -2.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.82% | -7.12% | +2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.26% | -5.09% | +0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.17% | 4.28% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности XC и DFEM
Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) составляет 3.95%, в то время как у Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что XC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XC | DFEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 7.83% | -3.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.23% | 20.72% | -7.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.00% | 22.60% | -7.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.82% | 18.20% | -2.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.82% | 18.20% | -2.38% |
Сравнение комиссий XC и DFEM
XC берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии DFEM в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XC и DFEM
Дивидендная доходность XC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.86%, что больше доходности DFEM в 1.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DFEM Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | 1.90% | 2.32% | 2.50% | 2.38% | 1.99% |
XC WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund | 11.86% | 11.74% | 1.49% | 1.42% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
XC and DFEM have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFEM has higher volatility (7.83%) compared to XC (3.95%). In terms of maximum drawdown, XC dropped -20.97% vs DFEM's -20.82%.
On 3-year performance, DFEM leads with 19.58% vs 10.58% for XC. On fees, XC is cheaper at 0.32% per year. On volatility, XC has been the lower-risk option at 3.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DFEM has performed better with a 19.58% return vs 10.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XC is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.39% for DFEM.
XC has the higher dividend yield at 11.86%, compared with 1.90% for DFEM.
They also come from different issuers: WisdomTree and Dimensional. Their fees differ too: 0.32% for XC and 0.39% for DFEM.
DFEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XC и DFEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор