PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XC с DFEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XC с DFEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) и Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM).

XC и DFEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XC - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets ex-China Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 20 сент. 2022 г.. DFEM - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 апр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности XC и DFEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) и Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XC и DFEM

2026 (YTD)2025202420232022
XC
WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund		-2.91%18.19%5.49%21.31%1.49%
DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF		5.34%29.51%7.53%13.91%3.91%

Доходность по периодам

С начала года, XC показывает доходность -2.91%, что значительно ниже, чем у DFEM с доходностью 5.34%.

XC

1 день
0.64%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-2.91%
6 месяцев
0.93%
1 год
18.22%
3 года*
11.92%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFEM

1 день
0.72%
1 месяц
-6.35%
С начала года
5.34%
6 месяцев
8.49%
1 год
33.82%
3 года*
16.69%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund

Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF

Часто сравнивают с XC:
XC с XCEMXC с SPYXC с VXUSXC с EFOXC с EMXCXC с VOOXC с EFA
Часто сравнивают с DFEM:
DFEM с DFAEDFEM с AVEMDFEM с DFCEXDFEM с VWODFEM с FNDEDFEM с SPEMDFEM с VXUS

Сравнение комиссий XC и DFEM

XC берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии DFEM в 0.39%.

DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
XC
WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund

Доходность на риск

XC vs. DFEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XC
Ранг доходности на риск XC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XC: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XC: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XC: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XC: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
DFEM
Ранг доходности на риск DFEM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEM: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XC c DFEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) и Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCDFEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.78

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

2.37

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.35

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

2.82

-1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.41

10.85

-5.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XC vs. DFEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XC на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа DFEM равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XC и DFEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCDFEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.78

-0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.68

+0.09

Корреляция

Корреляция между XC и DFEM составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XC и DFEM

Дивидендная доходность XC за последние двенадцать месяцев составляет около 12.34%, что больше доходности DFEM в 2.17%

TTM2025202420232022
XC
WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund		12.34%11.74%1.49%1.42%0.57%
DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF		2.17%2.32%2.50%2.38%1.99%

Просадки

Сравнение просадок XC и DFEM

Максимальная просадка XC за все время составила -20.97%, примерно равная максимальной просадке DFEM в -20.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XC и DFEM.

Загрузка...

Показатели просадок

XCDFEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.97%

-20.82%

-0.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.47%

-12.29%

-0.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.83%

-8.49%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-5.17%

+1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

3.20%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности XC и DFEM

Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) составляет 7.35%, в то время как у Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) волатильность равна 8.90%. Это указывает на то, что XC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XCDFEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.35%

8.90%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.78%

13.87%

-3.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.80%

19.09%

-2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.72%

16.79%

-1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.72%

16.79%

-1.07%