PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XC с DFEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности XC и DFEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) и Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XC показывает доходность 1.36%, что значительно ниже, чем у DFEM с доходностью 19.04%.


XC

1 день
-0.25%
1 месяц
1.29%
6 месяцев
-3.43%
С начала года
1.36%
1 год
8.24%
3 года*
10.58%
5 лет*
10 лет*
Всё время*
12.13%

DFEM

1 день
-0.18%
1 месяц
-3.05%
6 месяцев
10.52%
С начала года
19.04%
1 год
32.35%
3 года*
19.58%
5 лет*
10 лет*
Всё время*
13.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$42.91M$40.55M$40.33M
$568.27K$482.89K$566.08K

Сравнение доходности по годам XC и DFEM


2026 (YTD)2025202420232022
XC
WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund
1.36%18.19%5.49%21.31%1.58%
DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
19.04%29.51%7.53%13.91%3.53%

Correlation

The correlation between XC and DFEM is 0.75, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.75

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2022 г.

0.82

The correlation between XC and DFEM has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XC и DFEM


Секторы
XC
DFEM

Финансовые услуги

31.9%
14.8%

Потребительский циклический сектор

12.1%
7.9%

Промышленность

10.9%
10.6%

Сырьевые материалы

10.0%
7.3%

Потребительский защитный сектор

8.0%
3.3%

Коммуникационные услуги

6.3%
5.0%

Здравоохранение

4.9%
3.6%

Энергетика

4.5%
3.4%

Недвижимость

4.0%
1.7%

Коммунальные услуги

3.8%
1.9%

Технологии

3.5%
40.4%

Финансовые услуги

XC
31.9%
DFEM
14.8%

Потребительский циклический сектор

XC
12.1%
DFEM
7.9%

Промышленность

XC
10.9%
DFEM
10.6%

Сырьевые материалы

XC
10.0%
DFEM
7.3%

Потребительский защитный сектор

XC
8.0%
DFEM
3.3%

Коммуникационные услуги

XC
6.3%
DFEM
5.0%

Здравоохранение

XC
4.9%
DFEM
3.6%

Энергетика

XC
4.5%
DFEM
3.4%

Недвижимость

XC
4.0%
DFEM
1.7%

Коммунальные услуги

XC
3.8%
DFEM
1.9%

Технологии

XC
3.5%
DFEM
40.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund

Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF

Доходность на риск

XC vs. DFEM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

XC
Ранг доходности на риск XC: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XC: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XC: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XC: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XC: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XC: 2121
Ранг коэф-та Мартина

DFEM
Ранг доходности на риск DFEM: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEM: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEM: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEM: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEM: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение XC c DFEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) и Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


XCDFEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.27

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.66

2.35

-1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.60

7.59

-5.99

XC vs. DFEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XC на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа DFEM равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XC и DFEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XC и DFEM

Максимальная просадка XC за все время составила -20.97%, примерно равная максимальной просадке DFEM в -20.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XC и DFEM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XCDFEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.97%

-20.82%

-0.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.47%

-13.84%

+1.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.97%

-18.09%

-2.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.82%

-7.12%

+2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.26%

-5.09%

+0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.17%

4.28%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности XC и DFEM

Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) составляет 3.95%, в то время как у Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что XC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XCDFEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

7.83%

-3.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.23%

20.72%

-7.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.00%

22.60%

-7.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.82%

18.20%

-2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.82%

18.20%

-2.38%

Сравнение комиссий XC и DFEM

XC берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии DFEM в 0.39%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XC и DFEM

Дивидендная доходность XC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.86%, что больше доходности DFEM в 1.90%


ПозицияTTM2025202420232022
DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
1.90%2.32%2.50%2.38%1.99%
XC
WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund
11.86%11.74%1.49%1.42%0.57%

Часто задаваемые вопросы


XC and DFEM have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFEM has higher volatility (7.83%) compared to XC (3.95%). In terms of maximum drawdown, XC dropped -20.97% vs DFEM's -20.82%.

On 3-year performance, DFEM leads with 19.58% vs 10.58% for XC. On fees, XC is cheaper at 0.32% per year. On volatility, XC has been the lower-risk option at 3.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFEM has performed better with a 19.58% return vs 10.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XC is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.39% for DFEM.

XC has the higher dividend yield at 11.86%, compared with 1.90% for DFEM.

They also come from different issuers: WisdomTree and Dimensional. Their fees differ too: 0.32% for XC and 0.39% for DFEM.

DFEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XC и DFEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор