PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XC с DFEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XC с DFEM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XC (WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund) and DFEM (Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. XC is passively managed, while DFEM is actively managed. Over the past 3 years, XC returned 9.87%/yr vs 23.24%/yr for DFEM. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. XC charges 0.32%/yr vs 0.39%/yr for DFEM.

Доходность

Сравнение доходности XC и DFEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) и Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XC показывает доходность -3.47%, что значительно ниже, чем у DFEM с доходностью 25.59%.

XC

1 день
-1.53%
1 месяц
-1.76%
С начала года
-3.47%
6 месяцев
-2.10%
1 год
8.33%
3 года*
9.87%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFEM

1 день
-1.28%
1 месяц
6.85%
С начала года
25.59%
6 месяцев
27.96%
1 год
50.40%
3 года*
23.24%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XC и DFEM

2026 (YTD)2025202420232022
XC
WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund		-3.47%18.19%5.49%21.31%1.49%
DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF		25.59%29.51%7.53%13.91%3.91%

Correlation

The correlation between XC and DFEM is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2022 г.

0.84

The correlation between XC and DFEM has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XC и DFEM

Секторы
XC
DFEM

Финансовые услуги

13.8%
15.4%

Сырьевые материалы

7.0%
8.4%

Потребительский циклический сектор

6.8%
9.8%

Потребительский защитный сектор

4.9%
3.7%

Промышленность

4.7%
11.9%

Коммуникационные услуги

2.7%
5.5%

Энергетика

1.6%
4.4%

Коммунальные услуги

1.3%
2.2%

Недвижимость

1.3%
2.0%

Технологии

1.2%
32.9%

Здравоохранение

0.7%
3.8%

Финансовые услуги

XC
13.8%
DFEM
15.4%

Сырьевые материалы

XC
7.0%
DFEM
8.4%

Потребительский циклический сектор

XC
6.8%
DFEM
9.8%

Потребительский защитный сектор

XC
4.9%
DFEM
3.7%

Промышленность

XC
4.7%
DFEM
11.9%

Коммуникационные услуги

XC
2.7%
DFEM
5.5%

Энергетика

XC
1.6%
DFEM
4.4%

Коммунальные услуги

XC
1.3%
DFEM
2.2%

Недвижимость

XC
1.3%
DFEM
2.0%

Технологии

XC
1.2%
DFEM
32.9%

Здравоохранение

XC
0.7%
DFEM
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund

Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF

Часто сравнивают с XC:
XC с XCEMXC с VXUSXC с SPYXC с EMXCXC с EFOXC с VOOXC с FLIN
Часто сравнивают с DFEM:
DFEM с DFAEDFEM с AVEMDFEM с DFCEXDFEM с VWODFEM с FNDEDFEM с SPEMDFEM с VXUS

Доходность на риск

XC vs. DFEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XC
Ранг доходности на риск XC: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XC: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XC: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XC: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XC: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XC: 1818
Ранг коэф-та Мартина
DFEM
Ранг доходности на риск DFEM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XC c DFEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) и Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCDFEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.57
2.74

-2.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.91
3.54

-2.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.50

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.67

4.18

-3.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.94

16.33

-14.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XC vs. DFEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XC на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа DFEM равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XC и DFEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCDFEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

2.74

-2.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.92

-0.20

Просадки

Сравнение просадок XC и DFEM

Максимальная просадка XC за все время составила -20.97%, примерно равная максимальной просадке DFEM в -20.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XC и DFEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCDFEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.97%

-20.82%

-0.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.47%

-12.12%

-0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.97%

-18.09%

-2.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.35%

-1.28%

-8.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-5.03%

+0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

3.09%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности XC и DFEM

Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) составляет 5.00%, в то время как у Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что XC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCDFEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

7.78%

-2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.60%

16.02%

-3.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.78%

18.45%

-3.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.87%

17.26%

-1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.87%

17.26%

-1.39%

Сравнение комиссий XC и DFEM

XC берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии DFEM в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XC и DFEM

Дивидендная доходность XC за последние двенадцать месяцев составляет около 12.41%, что больше доходности DFEM в 1.82%

ПозицияTTM2025202420232022
DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF		1.82%2.32%2.50%2.38%1.99%
XC
WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund		12.41%11.74%1.49%1.42%0.57%

Часто задаваемые вопросы

XC and DFEM have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFEM has higher volatility (7.78%) compared to XC (5.00%). In terms of maximum drawdown, XC dropped -20.97% vs DFEM's -20.82%.

On 3-year performance, DFEM leads with 23.24% vs 9.87% for XC. On fees, XC is cheaper at 0.32% per year. On volatility, XC has been the lower-risk option at 5.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFEM has performed better with a 23.24% return vs 9.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XC is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.39% for DFEM.

XC has the higher dividend yield at 12.41%, compared with 1.82% for DFEM.

They also come from different issuers: WisdomTree and Dimensional. Their fees differ too: 0.32% for XC and 0.39% for DFEM.

DFEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XC и DFEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор