Сравнение XC с DEM
XC (WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund) and DEM (WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund) are both exchange-traded funds - XC is a Emerging Markets Equities fund tracking the WisdomTree Emerging Markets ex-China Index - Benchmark TR Net, while DEM is a Dividend fund tracking the WisdomTree Emerging Markets Equity Income Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XC returned 10.58%/yr vs 17.43%/yr for DEM. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. XC charges 0.32%/yr vs 0.63%/yr for DEM.
Доходность
Сравнение доходности XC и DEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XC показывает доходность 1.36%, что значительно ниже, чем у DEM с доходностью 18.54%.
XC
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 1.29%
- 6 месяцев
- -3.43%
- С начала года
- 1.36%
- 1 год
- 8.24%
- 3 года*
- 10.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.13%
DEM
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 0.07%
- 6 месяцев
- 10.98%
- С начала года
- 18.54%
- 1 год
- 24.54%
- 3 года*
- 17.43%
- 5 лет*
- 10.33%
- 10 лет*
- 9.13%
- Всё время*
- 4.99%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $21.83M | $15.09M | $12.97M | |
| $568.27K | $482.89K | $566.08K |
Сравнение доходности по годам XC и DEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XC WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund | 1.36% | 18.19% | 5.49% | 21.31% | 1.58% |
DEM WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund | 18.54% | 21.29% | 4.46% | 20.93% | 4.74% |
Correlation
The correlation between XC and DEM is 0.75, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.75 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2022 г. | 0.79 |
The correlation between XC and DEM has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов XC и DEM
Секторы
XC
DEM
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Промышленность
Сырьевые материалы
Потребительский защитный сектор
Коммуникационные услуги
Здравоохранение
Энергетика
Недвижимость
Коммунальные услуги
Технологии
Финансовые услуги
XC
DEM
Потребительский циклический сектор
XC
DEM
Промышленность
XC
DEM
Сырьевые материалы
XC
DEM
Потребительский защитный сектор
XC
DEM
Коммуникационные услуги
XC
DEM
Здравоохранение
XC
DEM
Энергетика
XC
DEM
Недвижимость
XC
DEM
Коммунальные услуги
XC
DEM
Технологии
XC
DEM
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XC vs. DEM — Ранг доходности на риск
XC
DEM
Сравнение XC c DEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XC | DEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.30 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 3.12 | -2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.60 | 9.38 | -7.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XC и DEM
Максимальная просадка XC за все время составила -20.97%, что меньше максимальной просадки DEM в -51.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XC и DEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XC | DEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.97% | -51.85% | +30.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.47% | -7.89% | -4.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.97% | -15.64% | -5.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.82% | -2.36% | -2.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.26% | -12.81% | +8.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.17% | 2.62% | +2.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности XC и DEM
Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) составляет 3.95%, в то время как у WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что XC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XC | DEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 4.62% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.23% | 13.24% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.00% | 15.03% | -0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.82% | 15.62% | +0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.82% | 17.86% | -2.04% |
Сравнение комиссий XC и DEM
XC берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии DEM в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XC и DEM
Дивидендная доходность XC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.86%, что больше доходности DEM в 4.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEM WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund | 4.13% | 4.88% | 5.24% | 5.49% | 8.62% | 5.87% | 4.21% | 4.78% | 4.47% | 3.67% | 3.63% | 5.21% |
XC WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund | 11.86% | 11.74% | 1.49% | 1.42% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XC and DEM have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DEM has higher volatility (4.62%) compared to XC (3.95%). In terms of maximum drawdown, XC dropped -20.97% vs DEM's -51.85%.
On 3-year performance, DEM leads with 17.43% vs 10.58% for XC. On fees, XC is cheaper at 0.32% per year. On volatility, XC has been the lower-risk option at 3.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DEM has performed better with a 17.43% return vs 10.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XC is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.63% for DEM.
XC has the higher dividend yield at 11.86%, compared with 4.13% for DEM.
XC is categorized as Emerging Markets Equities, while DEM is Dividend. XC tracks WisdomTree Emerging Markets ex-China Index - Benchmark TR Net, while DEM tracks WisdomTree Emerging Markets Equity Income Index. Their fees differ too: 0.32% for XC and 0.63% for DEM.
DEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XC и DEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор