PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XC с BKEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XC с BKEM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

XC (WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund) and BKEM (BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF) are both Emerging Markets Equities funds - XC tracks the WisdomTree Emerging Markets ex-China Index - Benchmark TR Net while BKEM tracks the Morningstar Emerging Markets Large Cap Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XC returned 10.58%/yr vs 20.07%/yr for BKEM. Their correlation of 0.80 means they have usually moved in the same direction. XC charges 0.32%/yr vs 0.11%/yr for BKEM.

Доходность

Сравнение доходности XC и BKEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) и BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XC показывает доходность 1.36%, что значительно ниже, чем у BKEM с доходностью 22.42%.

XC

1 день
-0.25%
1 месяц
1.29%
6 месяцев
-3.43%
С начала года
1.36%
1 год
8.24%
3 года*
10.58%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
12.13%

BKEM

1 день
-0.11%
1 месяц
-2.58%
6 месяцев
13.29%
С начала года
22.42%
1 год
37.39%
3 года*
20.07%
5 лет*
7.66%
10 лет*
—
Всё время*
12.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BKEM

BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF
$482.63K$311.92K$245.54K

XC

WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund
$568.27K$482.89K$566.08K

Сравнение доходности по годам XC и BKEM

2026 (YTD)2025202420232022
XC
WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund		1.36%18.19%5.49%21.31%1.58%
BKEM
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF		22.42%30.55%7.53%8.68%3.42%

Correlation

The correlation between XC and BKEM is 0.70, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.70

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2022 г.

0.80

The correlation between XC and BKEM shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XC и BKEM

Секторы
XC
BKEM

Финансовые услуги

31.9%
17.5%

Потребительский циклический сектор

12.1%
7.7%

Промышленность

10.9%
7.6%

Сырьевые материалы

10.0%
5.4%

Потребительский защитный сектор

8.0%
2.6%

Коммуникационные услуги

6.3%
5.8%

Здравоохранение

4.9%
2.7%

Энергетика

4.5%
3.1%

Недвижимость

4.0%
1.1%

Коммунальные услуги

3.8%
2.0%

Технологии

3.5%
44.5%

Финансовые услуги

XC
31.9%
BKEM
17.5%

Потребительский циклический сектор

XC
12.1%
BKEM
7.7%

Промышленность

XC
10.9%
BKEM
7.6%

Сырьевые материалы

XC
10.0%
BKEM
5.4%

Потребительский защитный сектор

XC
8.0%
BKEM
2.6%

Коммуникационные услуги

XC
6.3%
BKEM
5.8%

Здравоохранение

XC
4.9%
BKEM
2.7%

Энергетика

XC
4.5%
BKEM
3.1%

Недвижимость

XC
4.0%
BKEM
1.1%

Коммунальные услуги

XC
3.8%
BKEM
2.0%

Технологии

XC
3.5%
BKEM
44.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund

BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с XC:
XC с EMXCXC с XCEMXC с VXUSXC с SPYXC с EFOXC с FLINXC с VOO
Часто сравнивают с BKEM:
BKEM с BKIEBKEM с SPEMBKEM с VWOBKEM с EMMFBKEM с BBEMBKEM с IEMS.LBKEM с IEMG

Доходность на риск

XC vs. BKEM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
XC
Ранг доходности на риск XC: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XC: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XC: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XC: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XC: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XC: 2121
Ранг коэф-та Мартина
BKEM
Ранг доходности на риск BKEM: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKEM: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKEM: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKEM: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKEM: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKEM: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение XC c BKEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) и BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XCBKEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
1.57

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
2.10

-1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.29

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.66

2.70

-2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.60

8.19

-6.59

XC vs. BKEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XC на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа BKEM равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XC и BKEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XC и BKEM

Максимальная просадка XC за все время составила -20.97%, что меньше максимальной просадки BKEM в -39.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XC и BKEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCBKEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.97%

-39.48%

+18.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.47%

-13.91%

+1.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.97%

-18.38%

-2.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.82%

-7.30%

+2.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.26%

-15.74%

+11.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.17%

4.58%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности XC и BKEM

Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) составляет 3.95%, в то время как у BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM) волатильность равна 8.56%. Это указывает на то, что XC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCBKEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

8.56%

-4.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.23%

21.91%

-8.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.00%

23.93%

-8.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.82%

19.64%

-3.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.82%

19.76%

-3.94%

Сравнение комиссий XC и BKEM

XC берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии BKEM в 0.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XC и BKEM

Дивидендная доходность XC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.86%, что больше доходности BKEM в 1.91%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BKEM
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF		1.91%2.25%2.76%3.02%3.15%2.22%1.78%
XC
WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund		11.86%11.74%1.49%1.42%0.57%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XC and BKEM have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BKEM has higher volatility (8.56%) compared to XC (3.95%). In terms of maximum drawdown, XC dropped -20.97% vs BKEM's -39.48%.

On 3-year performance, BKEM leads with 20.07% vs 10.58% for XC. On fees, BKEM is cheaper at 0.11% per year. On volatility, XC has been the lower-risk option at 3.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BKEM has performed better with a 20.07% return vs 10.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKEM is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.32% for XC.

XC has the higher dividend yield at 11.86%, compared with 1.91% for BKEM.

XC tracks WisdomTree Emerging Markets ex-China Index - Benchmark TR Net, while BKEM tracks Morningstar Emerging Markets Large Cap Index. They also come from different issuers: WisdomTree and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.32% for XC and 0.11% for BKEM.

BKEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XC и BKEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор