Сравнение XC с AVEE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE).
XC и AVEE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XC - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets ex-China Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 20 сент. 2022 г.. AVEE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности XC и AVEE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XC и AVEE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XC WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund | -2.91% | 18.19% | 5.49% | 12.03% |
AVEE Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF | 2.78% | 19.80% | 2.91% | 7.28% |
Доходность по периодам
С начала года, XC показывает доходность -2.91%, что значительно ниже, чем у AVEE с доходностью 2.78%.
XC
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- -2.91%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 18.22%
- 3 года*
- 11.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVEE
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- 2.78%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 24.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XC и AVEE
XC берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии AVEE в 0.42%.
Доходность на риск
XC vs. AVEE — Ранг доходности на риск
XC
AVEE
Сравнение XC c AVEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XC | AVEE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.40 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.88 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.27 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 2.06 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.41 | 7.31 | -1.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XC | AVEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.40 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.86 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между XC и AVEE составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XC и AVEE
Дивидендная доходность XC за последние двенадцать месяцев составляет около 12.34%, что больше доходности AVEE в 2.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XC WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund | 12.34% | 11.74% | 1.49% | 1.42% | 0.57% |
AVEE Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF | 2.25% | 2.25% | 3.26% | 0.39% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XC и AVEE
Максимальная просадка XC за все время составила -20.97%, примерно равная максимальной просадке AVEE в -20.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XC и AVEE.
Загрузка...
Показатели просадок
| XC | AVEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.97% | -20.21% | -0.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.47% | -12.14% | -0.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.83% | -7.32% | -1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.99% | -3.78% | -0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 3.41% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности XC и AVEE
WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) имеют волатильность 7.35% и 7.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XC | AVEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.35% | 7.59% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 11.96% | -1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.80% | 17.26% | -0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.72% | 16.02% | -0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.72% | 16.02% | -0.30% |